瑞軒的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價17.85
收盤價標準差5.80
最高價39.45
最低價6.00
平均成交量(張)4954.64
成交量標準差(張)10318.99
平均成交金額101638206.87
平均成交筆數1909.19
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.71
最大單日漲幅11.51
最大單日跌幅-11.28
年化波動率32.52
最大回撤-84.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.815.834988.351888.91-0.2637.41
週二17.825.824617.741812.99-0.2933.33
週三17.825.805089.421951.100.0141.90
週四17.845.795163.981980.13-0.2834.01
週五17.955.814927.721924.05-0.1636.97
週六19.694.294412.901392.87-0.1433.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0318.9066.0418.7918.650.130.070.000.06
2025-03-0419.1075.0018.8318.690.150.080.000.06
2025-03-0519.0068.7518.8618.710.150.100.000.05
2025-03-0618.0044.4418.7318.660.070.09-1.00-0.02
2025-03-0717.7537.5018.5818.59-0.010.070.00-0.08
2025-03-1017.5030.7718.4118.51-0.100.040.00-0.14
2025-03-1117.2023.8818.2218.41-0.19-0.010.00-0.18
2025-03-1217.3523.8818.0918.33-0.24-0.060.00-0.19
2025-03-1316.9523.1917.9118.23-0.32-0.110.00-0.21
2025-03-1417.1019.7017.7918.15-0.36-0.160.00-0.20

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2119.10-1賣出
2025-02-2419.15-2強烈賣出
2025-02-2518.900中性
2025-02-2618.900中性
2025-02-2718.800中性
2025-03-0318.900中性
2025-03-0419.10-2強烈賣出
2025-03-0519.000中性
2025-03-0618.000中性
2025-03-0717.750中性
2025-03-1017.502強烈買入
2025-03-1117.203強烈買入
2025-03-1217.351買入
2025-03-1316.953強烈買入
2025-03-1417.102強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2119.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2419.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2518.90持平持平持平持平持平
2025-02-2618.90持平持平持平持平持平
2025-02-2718.80持平持平持平持平持平
2025-03-0318.90持平持平持平持平持平
2025-03-0419.10持平賣出持平持平賣出
2025-03-0519.00持平持平持平持平持平
2025-03-0618.00持平持平賣出持平買入
2025-03-0717.75賣出持平持平持平買入
2025-03-1017.50持平持平持平買入買入
2025-03-1117.20持平買入持平買入買入
2025-03-1217.35持平買入持平持平持平
2025-03-1316.95持平買入持平買入買入
2025-03-1417.10持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.66
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.09
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-2.88
99%VaR-5.97

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.05
年化波動率32.52
5日波動率1.62
10日波動率1.73
20日波動率1.81
60日波動率1.90
上行波動率1.62
下行波動率1.55
收益率峰度7.87
收益率偏度-0.05
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-17.46
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.46

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.324937.354931643.75-0.202802
21.93358.739871643.750.202158
32.1424618.25971637.50.108205
42.098728.4224815600.229393
51.3764512.021315400.100637
61.197425.0069615600.205864
7-1.002017.703631533.3333-0.151705
8-5.9969210.48451526.6667-0.587876
9-0.5063076.300051546.6667-0.10682
10-1.670585.891271540-0.311859
11-0.6157596.751611553.3333-0.115887
12-0.2531935.471381553.3333-0.0767375

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
32.1424618.25971637.50.108205
42.098728.4224815600.229393
21.93358.739871643.750.202158

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.9969210.48451526.6667-0.587876
10-1.670585.891271540-0.311859
1-1.324937.354931643.75-0.202802

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
322.1424637.5
432.0987260
211.933543.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.9969273.3333
109-1.6705860
112-1.3249356.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性47.07

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性48.02

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性46.75

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性44.08

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.75
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.55
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.67
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.31

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量48.35
動量持續性47.07

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量55.71
動量持續性48.02

20日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量73.43
動量持續性46.75

60日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量98.45
動量持續性44.08

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.25
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.67

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2089.93
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.14

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21720.04580.0344
Volume_Shares0.21721.00000.23430.3261
RSI_140.04580.23431.00000.6147
MACD0.03440.32610.61471.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.386%
下跌40.182%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.11%
22453.67%
3343-4.66%
42913.44%
531816.04%
6307-12.70%
732613.80%
833055.45%
929611.82%
1030220.86%
1131819.18%
1233114.80%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 55.45%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -12.70%)

  • 平均準確率:13.24%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-0.58%
42910.69%
53180.00%
63070.00%
7326-1.53%
83300.30%
92960.34%
103020.66%
11318-0.63%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
22454.08%
3343-7.58%
4291-3.78%
53188.18%
6307-8.47%
73262.15%
833019.70%
92963.72%
103023.97%
113185.97%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.70%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -8.47%)

  • 平均準確率:2.35%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-0.58%
4291-0.34%
53180.63%
6307-0.98%
7326-0.61%
83301.21%
92960.34%
10302-0.99%
113180.63%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-8.98%
33430.00%
4291-1.37%
5318-1.26%
6307-6.19%
73260.61%
833010.91%
92960.00%
103022.32%
11318-0.63%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:-0.29%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
22456.12%
33434.08%
42918.25%
53188.49%
63072.93%
732613.19%
833023.33%
92967.43%
1030214.90%
1131813.84%
1233118.13%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 23.33%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: 2.93%)

  • 平均準確率:11.15%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.827

  • 16.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.250

  • 19.958


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例40.813

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例36.047

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04107220.050170936.7946
2-0.02958520.075653338.5371
3-0.0433403-0.10826537.605
4-0.0508412-0.015090833.9642

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.041135538.3394
2-0.064252633.4878
3-0.019702939.3143
4-0.039366935.5217
5-0.044542437.2881

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.041
上漲天數比例36.707
下跌天數比例52.605
平盤天數比例10.688

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.049
平均漲幅1.895
平均成交量變化(張)112.607

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.081
平均漲幅1.011
平均成交量變化(張)-31.388

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.212
平均跌幅-1.492
平均成交量變化(張)59.718

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.659
平均跌幅-0.961
平均成交量變化(張)-33.766

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.880
平均漲跌幅1.066
上漲比例66.261
平均成交量(張)17617.840

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.217
成交量變化與價格變化相關係數0.290

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.44%2117.1745.81%35.81%33.33%
最近一周-5.00%3873.93-80.55%21.82%28.57%
最近半個月-10.47%2727.238.41%26.70%40.00%
最近一個月-5.00%2668.195.32%27.08%50.00%
最近兩個月-10.47%2686.27-35.33%26.19%40.00%
最近三個月-21.38%3435.30-72.88%26.30%40.00%
最近半年-16.59%13799.14-89.03%42.70%35.00%
最近一年40.16%10737.7479.56%41.80%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.3/23.9/19.7/-4.2-92.8%/8.8%/-82.6%-0.20/-0.19/-0.20/-0.01
最近一周29.1/44.4/19.7/-24.7-94.2%/-6.7%/-82.6%-0.15/-0.02/-0.20/-0.18
最近半個月49.0/68.5/19.7/-48.8-14.9%/-171.0%/-82.6%-0.01/0.16/-0.20/-0.36
最近一個月49.5/42.5/19.7/-22.81.3%/-33.9%/-82.6%0.03/-0.02/-0.20/-0.18
最近兩個月44.6/46.1/19.7/-26.4-27.4%/13.2%/-82.6%0.01/-0.01/-0.20/-0.19
最近三個月43.0/54.5/19.7/-34.8-32.3%/-93.2%/-82.6%-0.01/0.09/-0.20/-0.29
最近半年47.1/67.3/19.7/-47.6-10.0%/-121.5%/-82.6%-0.03/0.15/-0.20/-0.35
最近一年50.9/27.1/19.7/-7.46.5%/-17.0%/-82.6%0.00/-0.09/-0.20/-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2668.19張
成交量趨勢5.32%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.83
第2個買點16.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.37 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.67% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.59%

  • 中期(20日)波動率:33.87%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.85

  • 價格波動範圍:6.00 ~ 39.45

  • 價格變異係數:32.49%


風險指標



  • 最大回撤:-84.50%

  • 回撤恢復天數:1193天

  • 風險調整後收益:-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.47%

  • 近期波動率:26.19%

  • 近期最大回撤:-12.18%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1099.50%

  • 波動率相對表現:-6.43%

  • 回撤相對表現:+72.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.14%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:23



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置