技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.000 |
| MACD | 0.503 |
| DIF | 0.503 |
| EMA_12 | 108.249 |
| EMA_26 | 107.745 |
| MACD Signal | 0.201 |
| MACD Histogram | 0.302 |
| 布林帶上軌 | 113.961 |
| 布林帶中軌 | 107.875 |
| 布林帶下軌 | 101.789 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 109.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 107.875
- 107.525
- 101.789
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.961
- 116.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.704 |
| 年化波動率 | 42.929 |
| 5日波動率 | 2.207 |
| 10日波動率 | 2.343 |
| 20日波動率 | 2.423 |
| 60日波動率 | 2.516 |
| 上行波動率 | 2.260 |
| 下行波動率 | 1.760 |
| 收益率峰度 | 3.108 |
| 收益率偏度 | 0.535 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.284 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.137 |
| ATR百分比 | 3.531 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 38.604% |
| 下跌天數比例 | 54.980% |
| 平盤天數比例 | 6.416% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.779% | 2.662% | 133.524% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.027% | 1.358% | -33.478% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.611% | -2.015% | 62.305% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.584% | -1.315% | -34.234% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.819% |
| 平均漲跌幅 | 2.033% |
| 上漲比例 | 71.960% |
| 平均成交量(張) | 14701 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.476 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 236 | 138 | 58.475% |
| 3 | 下跌 | 869 | 341 | 39.241% |
| 5 | 上漲 | 45 | 23 | 51.111% |
| 5 | 下跌 | 319 | 131 | 41.066% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
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