技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 38.000 |
MACD | 0.503 |
DIF | 0.503 |
EMA_12 | 108.249 |
EMA_26 | 107.745 |
MACD Signal | 0.201 |
MACD Histogram | 0.302 |
布林帶上軌 | 113.961 |
布林帶中軌 | 107.875 |
布林帶下軌 | 101.789 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 109.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 107.875
- 107.525
- 101.789
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.961
- 116.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.704 |
年化波動率 | 42.929 |
5日波動率 | 2.207 |
10日波動率 | 2.343 |
20日波動率 | 2.423 |
60日波動率 | 2.516 |
上行波動率 | 2.260 |
下行波動率 | 1.760 |
收益率峰度 | 3.108 |
收益率偏度 | 0.535 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.284 |
平均真實範圍(ATR) | 1.137 |
ATR百分比 | 3.531 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
月初效應-上漲比例 | 41.565% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.065% |
上漲天數比例 | 38.604% |
下跌天數比例 | 54.980% |
平盤天數比例 | 6.416% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.779% | 2.662% | 133.524% |
價格上漲_成交量下降 | 20.027% | 1.358% | -33.478% |
價格下跌_成交量上升 | 21.611% | -2.015% | 62.305% |
價格下跌_成交量下降 | 33.584% | -1.315% | -34.234% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.819% |
平均漲跌幅 | 2.033% |
上漲比例 | 71.960% |
平均成交量(張) | 14701 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.476 |
價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 236 | 138 | 58.475% |
3 | 下跌 | 869 | 341 | 39.241% |
5 | 上漲 | 45 | 23 | 51.111% |
5 | 下跌 | 319 | 131 | 41.066% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
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