一詮的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價27.04
收盤價標準差24.70
最高價151.50
最低價4.82
平均成交量(張)4811.41
成交量標準差(張)10471.41
平均成交金額254276367.69
平均成交筆數2347.19
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例38.60
最大單日漲幅12.38
最大單日跌幅-12.15
年化波動率42.93
最大回撤-91.66

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一27.2225.134561.892202.46-0.1839.73
週二27.1624.955002.082466.26-0.2738.11
週三26.8624.424742.972329.83-0.0440.61
週四26.8124.204757.532303.97-0.2437.67
週五27.3725.035072.162473.04-0.2837.12
週六15.619.66799.08307.47-0.3126.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03102.0044.83106.91107.16-0.250.12-1.00-0.38
2025-03-04101.5040.00106.08106.74-0.67-0.030.00-0.63
2025-03-05106.0049.21106.06106.69-0.62-0.150.00-0.47
2025-03-06109.0054.41106.52106.86-0.34-0.190.00-0.15
2025-03-07108.0051.47106.74106.94-0.20-0.190.00-0.01
2025-03-10110.0053.52107.25107.170.08-0.141.000.21
2025-03-11110.0056.72107.67107.380.29-0.050.000.34
2025-03-12109.5051.61107.95107.540.410.040.000.37
2025-03-13109.0049.18108.11107.650.470.130.000.34
2025-03-14109.0038.00108.25107.750.500.200.000.30

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21115.00-2強烈賣出
2025-02-24111.500中性
2025-02-25107.001買入
2025-02-26106.501買入
2025-02-27105.501買入
2025-03-03102.000中性
2025-03-04101.501買入
2025-03-05106.000中性
2025-03-06109.000中性
2025-03-07108.000中性
2025-03-10110.001買入
2025-03-11110.001買入
2025-03-12109.500中性
2025-03-13109.000中性
2025-03-14109.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21115.00持平持平持平賣出賣出
2025-02-24111.50持平持平持平持平持平
2025-02-25107.00持平持平持平持平買入
2025-02-26106.50持平持平持平持平買入
2025-02-27105.50持平持平持平持平買入
2025-03-03102.00賣出持平賣出買入買入
2025-03-04101.50持平持平持平持平買入
2025-03-05106.00持平持平持平持平持平
2025-03-06109.00持平持平持平持平持平
2025-03-07108.00持平持平持平持平持平
2025-03-10110.00持平持平買入持平持平
2025-03-11110.00買入持平持平持平持平
2025-03-12109.50持平持平持平持平持平
2025-03-13109.00持平持平持平持平持平
2025-03-14109.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.94
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3034.17
索提諾比率0.42
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-3.97
99%VaR-7.00

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.70
年化波動率42.93
5日波動率2.21
10日波動率2.34
20日波動率2.42
60日波動率2.52
上行波動率2.26
下行波動率1.76
收益率峰度3.11
收益率偏度0.54
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)1.14
ATR百分比3.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.477748.623181637.5-0.306662
24.925249.692841668.750.490937
35.2759717.0161656.250.300266
4-0.78120812.61231540-0.0751548
50.029529315.02961533.3333-0.0091245
63.1837720.07315400.150307
7-2.0024115.15121553.3333-0.143162
8-1.4023514.10411533.3333-0.111245
90.36572511.55821553.33330.0172223
10-1.086411.69921546.6667-0.107107
111.4326818.19071526.66670.0695967
123.053137.3823115600.390998

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
35.2759717.0161656.250.300266
24.925249.692841668.750.490937
63.1837720.07315400.150307

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.477748.623181637.5-0.306662
7-2.0024115.15121553.3333-0.143162
8-1.4023514.10411533.3333-0.111245

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
325.2759756.25
214.9252468.75
653.1837740

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.4777462.5
76-2.0024146.6667
87-1.4023566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性47.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.62
趨勢持續性47.44

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.35
趨勢持續性47.11

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.47
趨勢持續性46.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.43
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.42
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.42
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量64.67
動量持續性47.52

10日動量


指標數值
價格動量0.62
成交量動量83.97
動量持續性47.44

20日動量


指標數值
價格動量1.35
成交量動量105.44
動量持續性47.11

60日動量


指標數值
價格動量4.47
成交量動量176.57
動量持續性46.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.92
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量6011.86
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率39.33
長期上漲機率44.82

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.47610.12610.3100
Volume_Shares0.47611.00000.30680.4057
RSI_140.12610.30681.00000.4609
MACD0.31000.40570.46091.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.475%
下跌39.241%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
2245-21.63%
33433.50%
429129.90%
531859.75%
63070.65%
73262.45%
833040.30%
93058.85%
1030821.75%
1132342.41%
12331-12.39%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 59.75%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.63%)

  • 平均準確率:15.69%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.86%
3343-1.17%
4291-1.03%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.30%
93050.33%
10308-0.32%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-6.53%
3343-4.66%
429110.65%
531821.07%
6307-4.89%
7326-3.68%
833015.45%
93052.62%
103086.82%
1132316.41%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 21.07%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.55%)

  • 平均準確率:3.81%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22452.04%
3343-0.29%
4291-1.03%
53181.89%
6307-0.33%
7326-1.53%
83301.82%
9305-0.98%
103080.32%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-8.98%
3343-0.29%
42911.03%
53186.29%
63071.63%
7326-2.45%
83302.12%
9305-1.64%
103080.00%
113233.41%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 6.29%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:-0.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.44%
2245-11.02%
33439.91%
429120.27%
531829.56%
63074.56%
732610.43%
833020.61%
93058.52%
1030814.94%
1132321.98%
123311.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.56%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:12.25%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 109.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 107.875

  • 107.525

  • 101.789


潛在阻力位 (由低到高)



  • 113.961

  • 116.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例41.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.077
上漲比例37.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06360050.14031740.0677
2-0.03707420.040941438.6463
3-0.0862019-0.020777438.5016
4-0.07074840.065675137.3181

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025343840.1689
2-0.10252635.226
3-0.077354640.5929
4-0.049197737.093
5-0.072871642.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.065
上漲天數比例38.604
下跌天數比例54.980
平盤天數比例6.416

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.779
平均漲幅2.662
平均成交量變化(張)133.524

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.027
平均漲幅1.358
平均成交量變化(張)-33.478

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.611
平均跌幅-2.015
平均成交量變化(張)62.305

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.584
平均跌幅-1.315
平均成交量變化(張)-34.234

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.819
平均漲跌幅2.033
上漲比例71.960
平均成交量(張)14700.754

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.476
成交量變化與價格變化相關係數0.227

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.46%9887.232.10%5.13%0.00%
最近一周0.00%8883.53-58.33%15.37%57.14%
最近半個月-5.22%8182.46-67.71%36.43%46.67%
最近一個月4.81%6934.70101.10%35.81%40.00%
最近兩個月-7.23%9135.96-52.81%42.77%38.33%
最近三個月-13.83%10821.31-82.97%48.18%35.56%
最近半年-10.66%14086.12-88.26%57.01%39.44%
最近一年123.13%19562.61-84.94%58.41%41.10%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天46.3/51.6/38.0/-13.623.5%/-12.6%/18.5%0.34/0.37/0.30/-0.07
最近一周50.7/54.4/38.0/-16.429.6%/-14.8%/18.5%0.20/-0.15/0.30/0.46
最近半個月50.5/64.3/38.0/-26.310.7%/-135.4%/18.5%0.17/0.90/0.30/-0.60
最近一個月52.5/38.3/38.0/-0.316.9%/45.6%/18.5%0.32/0.05/0.30/0.25
最近兩個月48.1/53.3/38.0/-15.3-6.3%/-11.2%/18.5%0.04/0.36/0.30/-0.06
最近三個月47.3/67.4/38.0/-29.4-10.9%/-29.1%/18.5%-0.28/0.63/0.30/-0.33
最近半年52.4/81.6/38.0/-43.6-1.5%/-72.4%/18.5%-0.17/1.74/0.30/-1.44
最近一年54.2/54.4/38.0/-16.411.6%/-52.4%/18.5%0.01/0.28/0.30/0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量6934.70張
成交量趨勢101.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點107.88
第2個買點107.53
第3個買點101.79

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位99.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標113.96 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.96% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.23% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.87個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:46.14%

  • 中期(20日)波動率:51.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:27.04

  • 價格波動範圍:4.82 ~ 151.50

  • 價格變異係數:91.36%


風險指標



  • 最大回撤:-91.66%

  • 回撤恢復天數:-2353天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.23%

  • 近期波動率:42.77%

  • 近期最大回撤:-17.89%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2163.75%

  • 波動率相對表現:-0.18%

  • 回撤相對表現:+73.77%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:44.82%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:19



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