技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 31.193 |
MACD | 0.367 |
DIF | 0.367 |
EMA_12 | 52.655 |
EMA_26 | 52.288 |
MACD Signal | 0.858 |
MACD Histogram | -0.491 |
布林帶上軌 | 57.083 |
布林帶中軌 | 53.495 |
布林帶下軌 | 49.907 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.771
- 50.300
- 49.907
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.083
- 57.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.744 |
年化波動率 | 43.565 |
5日波動率 | 2.348 |
10日波動率 | 2.474 |
20日波動率 | 2.543 |
60日波動率 | 2.604 |
上行波動率 | 2.061 |
下行波動率 | 1.843 |
收益率峰度 | 2.400 |
收益率偏度 | 0.206 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.118 |
平均真實範圍(ATR) | 1.368 |
ATR百分比 | 3.629 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
月初效應-上漲比例 | 40.870% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.109% |
上漲天數比例 | 39.489% |
下跌天數比例 | 54.704% |
平盤天數比例 | 5.806% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 26.398% | 2.678% | 110.884% |
價格上漲_成交量下降 | 20.215% | 1.397% | -31.423% |
價格下跌_成交量上升 | 20.484% | -2.298% | 57.153% |
價格下跌_成交量下降 | 32.903% | -1.408% | -33.474% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.624% |
平均漲跌幅 | 1.968% |
上漲比例 | 71.788% |
平均成交量(張) | 18636 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.417 |
價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 210 | 123 | 58.571% |
3 | 下跌 | 775 | 333 | 42.968% |
5 | 上漲 | 42 | 20 | 47.619% |
5 | 下跌 | 250 | 110 | 44.000% |
10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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