強茂的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3720.00
平均收盤價35.15
收盤價標準差24.44
最高價125.00
最低價7.30
平均成交量(張)6871.74
成交量標準差(張)10392.82
平均成交金額349107782.60
平均成交筆數3474.90
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例39.49
最大單日漲幅12.23
最大單日跌幅-11.62
年化波動率43.57
最大回撤-82.30

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一34.9024.416338.683214.94-0.4535.94
週二35.1024.386606.003393.71-0.2640.16
週三35.3224.567176.433628.85-0.0142.27
週四35.3624.547347.673662.56-0.2039.33
週五35.3924.476925.293503.85-0.2739.78
週六19.579.524626.471754.40-0.1633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0354.0074.6753.7052.011.691.250.000.45
2025-03-0454.1073.6453.7652.161.601.320.000.28
2025-03-0554.3073.9953.8452.321.521.360.000.17
2025-03-0653.9065.2653.8552.441.421.370.000.05
2025-03-0752.7057.1453.6752.461.221.34-1.00-0.12
2025-03-1053.1057.5553.5952.501.081.290.00-0.21
2025-03-1151.6050.0053.2852.440.841.200.00-0.36
2025-03-1252.5046.9053.1652.440.721.100.00-0.38
2025-03-1351.0038.5252.8352.330.490.980.00-0.49
2025-03-1451.7031.1952.6552.290.370.860.00-0.49

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2155.80-3強烈賣出
2025-02-2456.90-3強烈賣出
2025-02-2556.40-2強烈賣出
2025-02-2655.40-1賣出
2025-02-2755.20-1賣出
2025-03-0354.00-1賣出
2025-03-0454.10-1賣出
2025-03-0554.30-1賣出
2025-03-0653.900中性
2025-03-0752.70-1賣出
2025-03-1053.100中性
2025-03-1151.600中性
2025-03-1252.500中性
2025-03-1351.001買入
2025-03-1451.700中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2155.80持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2456.90持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2556.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2655.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2755.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0354.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0454.10持平賣出持平持平持平
2025-03-0554.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0653.90持平持平持平持平持平
2025-03-0752.70持平持平賣出持平持平
2025-03-1053.10持平持平持平持平持平
2025-03-1151.60賣出持平持平持平買入
2025-03-1252.50持平持平持平持平持平
2025-03-1351.00持平持平持平持平買入
2025-03-1451.70持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.26
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1536.36
索提諾比率0.41
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-4.09
99%VaR-7.53

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.74
年化波動率43.57
5日波動率2.35
10日波動率2.47
20日波動率2.54
60日波動率2.60
上行波動率2.06
下行波動率1.84
收益率峰度2.40
收益率偏度0.21
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)1.37
ATR百分比3.63

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.34129211.39031643.75-0.0445956
24.948184.450431687.51.07439
3-0.48742913.1041631.25-0.0499155
4-2.2654211.80871533.3333-0.205957
53.940210.40731553.33330.362585
6-0.84305220.70931520-0.0487567
7-0.4305618.851111546.6667-0.0674749
8-2.1030713.87691546.6667-0.163563
9-0.57111513.16021546.6667-0.0560618
100.61608616.737315400.0268513
116.0967715.50341553.33330.382503
121.8887212.70591553.33330.135532

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.0967715.50341553.33330.382503
24.948184.450431687.51.07439
53.940210.40731553.33330.362585

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-2.2654211.80871533.3333-0.205957
8-2.1030713.87691546.6667-0.163563
6-0.84305220.70931520-0.0487567

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.0967753.3333
214.9481887.5
543.940253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-2.2654266.6667
87-2.1030753.3333
65-0.84305280

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性48.84

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性50.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.20
趨勢持續性51.21

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.48
趨勢持續性51.72

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.06
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.74
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.25
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量47.77
動量持續性48.84

10日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量58.80
動量持續性50.24

20日動量


指標數值
價格動量1.20
成交量動量78.21
動量持續性51.21

60日動量


指標數值
價格動量3.48
成交量動量80.07
動量持續性51.72

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.38
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.25

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量966.59
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率50.56
長期上漲機率46.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.41730.04900.1693
Volume_Shares0.41731.00000.27710.4109
RSI_140.04900.27711.00000.5012
MACD0.16930.41090.50121.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.571%
下跌42.968%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-28.57%
33437.00%
429125.09%
53187.55%
6307-3.91%
73266.44%
833033.33%
9300-10.33%
1030820.78%
1132316.72%
12331-35.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 33.33%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -35.65%)

  • 平均準確率:2.90%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3343-2.04%
4291-1.03%
53182.20%
6307-2.28%
73260.61%
83300.91%
9300-0.33%
10308-0.32%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.03%
2245-15.51%
3343-0.29%
42915.15%
53184.40%
6307-5.54%
73260.92%
833010.61%
9300-9.00%
103084.55%
113237.43%
12331-20.85%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.61%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -20.85%)

  • 平均準確率:-1.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-0.87%
4291-0.34%
53182.20%
6307-2.61%
73260.31%
83301.21%
9300-0.67%
103080.32%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.61%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-7.35%
3343-0.29%
42913.78%
5318-1.89%
6307-0.33%
73260.00%
83303.64%
9300-4.67%
103083.57%
11323-1.86%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.78%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.46%)

  • 平均準確率:-1.24%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-10.61%
334310.50%
429117.53%
53180.63%
63076.84%
73264.60%
833016.97%
93004.33%
1030812.66%
113238.98%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 17.53%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.61%)

  • 平均準確率:6.00%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 51.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.771

  • 50.300

  • 49.907


潛在阻力位 (由低到高)



  • 57.083

  • 57.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.106
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.100
上漲比例39.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08583520.10693238.7133
2-0.1179370.0010253939.9563
3-0.129362-0.020653537.9707
4-0.1025260.13642541.2682

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.11348640.8926
2-0.17617637.3117
3-0.051892240.4817
4-0.14094237.5581
50.020945944.5946

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.109
上漲天數比例39.489
下跌天數比例54.704
平盤天數比例5.806

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.398
平均漲幅2.678
平均成交量變化(張)110.884

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.215
平均漲幅1.397
平均成交量變化(張)-31.423

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.484
平均跌幅-2.298
平均成交量變化(張)57.153

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.903
平均跌幅-1.408
平均成交量變化(張)-33.474

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.624
平均漲跌幅1.968
上漲比例71.788
平均成交量(張)18636.394

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.417
成交量變化與價格變化相關係數0.195

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.52%938.5922.36%47.48%66.67%
最近一周-4.08%876.9950.70%34.70%42.86%
最近半個月-7.35%1503.61-83.75%26.43%40.00%
最近一個月7.48%1322.68-6.25%32.27%60.00%
最近兩個月0.00%1089.6523.25%27.66%45.00%
最近三個月-10.09%1158.43-70.44%28.96%42.22%
最近半年-12.07%2536.043.24%37.44%41.67%
最近一年-20.09%2177.03-1.77%31.11%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.9/46.9/31.2/-15.7-46.0%/-28.9%/-50.0%-0.45/-0.38/-0.49/-0.11
最近一周49.5/65.3/31.2/-34.1-21.3%/-73.5%/-50.0%-0.29/0.05/-0.49/-0.54
最近半個月68.7/96.7/31.2/-65.526.4%/-167.1%/-50.0%0.21/0.88/-0.49/-1.37
最近一個月60.5/31.1/31.2/0.127.0%/-9.1%/-50.0%0.24/-0.07/-0.49/-0.42
最近兩個月50.8/53.4/31.2/-22.2-10.5%/-38.9%/-50.0%0.13/0.20/-0.49/-0.70
最近三個月47.0/42.8/31.2/-11.6-24.6%/-16.6%/-50.0%0.01/-0.07/-0.49/-0.42
最近半年49.5/64.5/31.2/-33.3-7.8%/-87.4%/-50.0%0.01/0.03/-0.49/-0.52
最近一年48.3/60.3/31.2/-29.1-11.0%/-97.2%/-50.0%0.03/0.62/-0.49/-1.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1322.68張
成交量趨勢-6.25%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點50.77
第2個買點50.30
第3個買點49.91

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位48.91 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標57.08 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.10% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.80% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.92%

  • 中期(20日)波動率:47.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:35.15

  • 價格波動範圍:7.30 ~ 125.00

  • 價格變異係數:69.52%


風險指標



  • 最大回撤:-82.30%

  • 回撤恢復天數:-580天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.00%

  • 近期波動率:27.66%

  • 近期最大回撤:-12.48%

  • 近期上漲天數比例:53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1418.71%

  • 波動率相對表現:-16.12%

  • 回撤相對表現:+69.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:46.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 77.78%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-15 13:35:08



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置