技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.435 |
| MACD | -0.755 |
| DIF | -0.755 |
| EMA_12 | 151.137 |
| EMA_26 | 151.891 |
| MACD Signal | 1.460 |
| MACD Histogram | -2.215 |
| 布林帶上軌 | 166.957 |
| 布林帶中軌 | 154.725 |
| 布林帶下軌 | 142.493 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 145.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 142.493
- 142.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 166.957
- 167.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.575 |
| 年化波動率 | 25.002 |
| 5日波動率 | 1.231 |
| 10日波動率 | 1.303 |
| 20日波動率 | 1.352 |
| 60日波動率 | 1.404 |
| 上行波動率 | 1.314 |
| 下行波動率 | 1.186 |
| 收益率峰度 | 10.997 |
| 收益率偏度 | 0.578 |
| 最大單日漲幅 | 18.605 |
| 最大單日跌幅 | -8.772 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.109 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.002 |
| ATR百分比 | 1.918 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.965% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.041% |
| 上漲天數比例 | 38.875% |
| 下跌天數比例 | 50.928% |
| 平盤天數比例 | 10.196% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.724% | 1.429% | 114.531% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.603% | 0.759% | -33.045% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.760% | -1.044% | 66.868% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.912% | -0.731% | -34.264% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.528% |
| 平均漲跌幅 | 1.018% |
| 上漲比例 | 64.984% |
| 平均成交量(張) | 2655 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.139 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 123 | 65.079% |
| 3 | 下跌 | 792 | 337 | 42.551% |
| 5 | 上漲 | 16 | 11 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 263 | 117 | 44.487% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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