敦陽科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價52.03
收盤價標準差33.32
最高價167.00
最低價20.15
平均成交量(張)818.35
成交量標準差(張)1575.56
平均成交金額35351678.16
平均成交筆數471.29
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例38.88
最大單日漲幅8.66
最大單日跌幅-7.80
年化波動率25.00
最大回撤-44.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一52.2333.57756.28451.09-0.2136.26
週二52.1833.41813.29464.70-0.0638.43
週三52.1133.24830.16477.530.0243.07
週四51.9433.12868.32495.53-0.1536.56
週五52.1733.52820.18468.76-0.0639.97
週六28.744.68928.09389.67-0.3340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03163.0059.15157.69153.314.384.410.00-0.02
2025-03-04163.5059.15158.58154.064.524.431.000.09
2025-03-05162.5055.07159.19154.694.504.450.000.06
2025-03-06157.5048.72158.93154.894.034.36-1.00-0.33
2025-03-07149.5044.71157.48154.492.984.090.00-1.10
2025-03-10147.0040.23155.86153.941.933.650.00-1.73
2025-03-11146.5041.67154.42153.391.043.130.00-2.09
2025-03-12147.0040.96153.28152.910.372.580.00-2.21
2025-03-13146.0041.98152.16152.40-0.242.010.00-2.26
2025-03-14145.5030.43151.14151.89-0.751.460.00-2.22

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21159.000中性
2025-02-24160.000中性
2025-02-25158.500中性
2025-02-26161.500中性
2025-02-27157.500中性
2025-03-03163.000中性
2025-03-04163.501買入
2025-03-05162.500中性
2025-03-06157.50-1賣出
2025-03-07149.502強烈買入
2025-03-10147.001買入
2025-03-11146.502強烈買入
2025-03-12147.000中性
2025-03-13146.001買入
2025-03-14145.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21159.00持平持平持平持平持平
2025-02-24160.00持平持平持平持平持平
2025-02-25158.50持平持平持平持平持平
2025-02-26161.50持平持平持平持平持平
2025-02-27157.50持平持平持平持平持平
2025-03-03163.00持平持平持平持平持平
2025-03-04163.50持平持平買入持平持平
2025-03-05162.50持平持平持平持平持平
2025-03-06157.50持平持平賣出持平持平
2025-03-07149.50持平持平持平買入買入
2025-03-10147.00賣出持平持平買入買入
2025-03-11146.50持平持平持平買入買入
2025-03-12147.00持平持平持平持平持平
2025-03-13146.00持平持平持平持平買入
2025-03-14145.50持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.82
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2761.34
索提諾比率0.62
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaR-2.10
99%VaR-4.98

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.57
年化波動率25.00
5日波動率1.23
10日波動率1.30
20日波動率1.35
60日波動率1.40
上行波動率1.31
下行波動率1.19
收益率峰度11.00
收益率偏度0.58
最大單日漲幅18.60
最大單日跌幅-8.77
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)1.00
ATR百分比1.92

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.9238856.399331662.50.118328
24.783686.268381681.250.736555
32.589610.46961662.50.231425
40.01679746.5481540-0.0228878
51.392126.265571546.66670.195585
6-3.987033.68414156.66667-1.12746
7-1.70124.5251533.3333-0.412789
8-1.28385.170781540-0.280512
90.1057025.849931553.3333-0.0104214
102.171816.494981566.66670.308722
110.4003175.311031553.33330.0439934
121.299655.262551573.33330.215292

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.783686.268381681.250.736555
32.589610.46961662.50.231425
102.171816.494981566.66670.308722

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.987033.68414156.66667-1.12746
7-1.70124.5251533.3333-0.412789
8-1.28385.170781540-0.280512

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.7836881.25
322.589662.5
1092.1718166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.9870393.3333
76-1.701266.6667
87-1.283860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性52.65

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性55.21

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.13
趨勢持續性54.75

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.17
趨勢持續性57.49

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.15
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.01
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.42
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度14.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量49.16
動量持續性52.65

10日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量57.67
動量持續性55.21

20日動量


指標數值
價格動量1.13
成交量動量75.42
動量持續性54.75

60日動量


指標數值
價格動量3.17
成交量動量119.51
動量持續性57.49

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.59
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量169.67
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率47.19
長期上漲機率46.34

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.13930.11100.3688
Volume_Shares-0.13931.00000.15190.1581
RSI_140.11100.15191.00000.5469
MACD0.36880.15810.54691.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.079%
下跌42.551%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-39.60%
2245-52.65%
3343-60.93%
42911.37%
53188.49%
6307-10.10%
732668.10%
83246.48%
9303-10.23%
10308-13.64%
11323-13.93%
12331-19.64%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 68.10%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -60.93%)

  • 平均準確率:-11.36%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22450.82%
3343-1.75%
42910.00%
53180.94%
6307-1.63%
73260.31%
83240.00%
93030.00%
103080.97%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-25.84%
2245-23.67%
3343-36.15%
4291-3.78%
53180.31%
6307-7.82%
732629.45%
8324-3.70%
9303-2.97%
10308-8.12%
11323-6.50%
12331-9.97%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 29.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -36.15%)

  • 平均準確率:-8.23%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-1.75%
42910.34%
53181.57%
6307-2.28%
73262.45%
8324-0.93%
93030.00%
10308-0.65%
11323-0.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.07%
2245-11.43%
3343-6.41%
4291-0.69%
5318-0.31%
63070.98%
73263.99%
8324-0.62%
9303-1.65%
10308-6.82%
11323-0.62%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 3.99%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.43%)

  • 平均準確率:-3.37%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-20.41%
3343-14.87%
42915.50%
53185.97%
63070.65%
732631.90%
832411.73%
9303-5.61%
103080.97%
11323-5.88%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 31.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.41%)

  • 平均準確率:0.21%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 145.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 142.493

  • 142.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 166.957

  • 167.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例39.965

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.033
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02714450.17958940.8578
2-0.0550764-0.019186239.083
3-0.0516789-0.0034381337.1459
4-0.03009360.065381838.5655

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
16.04595e-0540.0242
2-0.10162235.9212
3-0.068928239.2246
4-0.027129539.2065
50.063651942.3208

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.041
上漲天數比例38.875
下跌天數比例50.928
平盤天數比例10.196

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.724
平均漲幅1.429
平均成交量變化(張)114.531

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.603
平均漲幅0.759
平均成交量變化(張)-33.045

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.760
平均跌幅-1.044
平均成交量變化(張)66.868

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.912
平均跌幅-0.731
平均成交量變化(張)-34.264

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.528
平均漲跌幅1.018
上漲比例64.984
平均成交量(張)2654.851

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.139
成交量變化與價格變化相關係數0.247

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.02%188.35-25.27%3.79%0.00%
最近一周-7.62%482.53-71.40%31.22%14.29%
最近半個月-8.49%567.46-83.70%33.33%40.00%
最近一個月0.69%646.20-51.34%33.90%43.33%
最近兩個月5.82%689.69-70.39%28.28%40.00%
最近三個月11.92%565.5647.71%28.69%41.11%
最近半年15.48%406.85-42.21%24.10%40.56%
最近一年24.89%319.8928.57%19.76%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.8/41.0/30.4/-10.5-80.2%/8.6%/-75.4%-2.23/-2.21/-2.22/-0.00
最近一周41.2/48.7/30.4/-18.3-81.9%/-71.3%/-75.4%-1.71/-0.33/-2.22/-1.88
最近半個月50.9/68.0/30.4/-37.6-4.5%/-135.5%/-75.4%-0.85/-0.33/-2.22/-1.88
最近一個月62.6/65.9/30.4/-35.436.1%/-150.6%/-75.4%-0.14/0.15/-2.22/-2.36
最近兩個月62.4/77.1/30.4/-46.640.8%/-161.9%/-75.4%0.06/1.50/-2.22/-3.71
最近三個月56.4/60.0/30.4/-29.622.4%/-119.0%/-75.4%-0.04/0.10/-2.22/-2.32
最近半年54.8/46.7/30.4/-16.217.3%/-42.5%/-75.4%0.04/-0.09/-2.22/-2.12
最近一年54.2/64.0/30.4/-33.612.1%/-156.0%/-75.4%0.03/0.49/-2.22/-2.70

成交量分析


指標數值
近期平均成交量646.20張
成交量趨勢-51.34%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點142.49
第2個買點142.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位139.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標166.96 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.83% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:96.93% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.17%

  • 中期(20日)波動率:23.77%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:52.03

  • 價格波動範圍:20.15 ~ 167.00

  • 價格變異係數:64.04%


風險指標



  • 最大回撤:-44.16%

  • 回撤恢復天數:-1386天

  • 風險調整後收益:0.47


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.82%

  • 近期波動率:28.28%

  • 近期最大回撤:-11.01%

  • 近期上漲天數比例:53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-763.15%

  • 波動率相對表現:+3.33%

  • 回撤相對表現:+33.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:46.34%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:06



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置