技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 37.619 |
MACD | -0.811 |
DIF | -0.811 |
EMA_12 | 88.823 |
EMA_26 | 89.634 |
MACD Signal | -0.413 |
MACD Histogram | -0.398 |
布林帶上軌 | 95.091 |
布林帶中軌 | 89.975 |
布林帶下軌 | 84.859 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 87.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 84.859
- 82.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 95.091
- 99.200
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.430 |
年化波動率 | 38.572 |
5日波動率 | 2.076 |
10日波動率 | 2.194 |
20日波動率 | 2.257 |
60日波動率 | 2.304 |
上行波動率 | 1.859 |
下行波動率 | 1.633 |
收益率峰度 | 2.814 |
收益率偏度 | 0.268 |
最大單日漲幅 | 12.364 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.138 |
平均真實範圍(ATR) | 1.317 |
ATR百分比 | 3.132 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
月初效應-上漲比例 | 40.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.148% |
月底效應-上漲比例 | 37.692% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.111% |
上漲天數比例 | 39.650% |
下跌天數比例 | 54.886% |
平盤天數比例 | 5.464% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 26.541% | 2.408% | 126.989% |
價格上漲_成交量下降 | 19.704% | 1.224% | -32.179% |
價格下跌_成交量上升 | 20.215% | -1.929% | 68.433% |
價格下跌_成交量下降 | 33.540% | -1.241% | -36.024% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.148% |
平均漲跌幅 | 2.137% |
上漲比例 | 72.679% |
平均成交量(張) | 4473 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.195 |
價量變化相關性 | 0.314 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 197 | 123 | 62.437% |
3 | 下跌 | 753 | 335 | 44.489% |
5 | 上漲 | 34 | 15 | 44.118% |
5 | 下跌 | 222 | 109 | 49.099% |
10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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