立隆電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價42.54
收盤價標準差20.34
最高價106.50
最低價10.00
平均成交量(張)1501.46
成交量標準差(張)2268.58
平均成交金額73024702.44
平均成交筆數832.59
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例39.65
最大單日漲幅12.30
最大單日跌幅-11.11
年化波動率38.57
最大回撤-72.28

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一42.4620.401488.32821.76-0.3137.91
週二42.5520.351545.51866.60-0.3240.61
週三42.6620.331443.37806.96-0.1340.51
週四42.6720.251462.90812.27-0.2240.32
週五42.6220.471587.08867.02-0.0739.23
週六30.4713.83582.94266.67-0.3720.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0387.4018.7891.2991.150.141.490.00-1.35
2025-03-0488.2022.5090.8290.93-0.121.170.00-1.28
2025-03-0588.5027.2790.4690.75-0.290.880.00-1.17
2025-03-0689.5019.5090.3190.66-0.350.630.00-0.98
2025-03-0787.5025.6289.8890.43-0.550.400.00-0.94
2025-03-1086.9023.2089.4290.16-0.740.170.00-0.91
2025-03-1185.3020.0088.7989.80-1.02-0.070.00-0.95
2025-03-1290.6043.7889.0789.86-0.80-0.210.00-0.58
2025-03-1389.4042.6389.1289.83-0.71-0.310.00-0.40
2025-03-1487.2037.6288.8289.63-0.81-0.410.00-0.40

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2192.400中性
2025-02-2492.500中性
2025-02-2589.601買入
2025-02-2690.001買入
2025-02-2788.702強烈買入
2025-03-0387.402強烈買入
2025-03-0488.201買入
2025-03-0588.501買入
2025-03-0689.501買入
2025-03-0787.501買入
2025-03-1086.901買入
2025-03-1185.301買入
2025-03-1290.600中性
2025-03-1389.400中性
2025-03-1487.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2192.40持平持平持平持平持平
2025-02-2492.50持平持平持平持平持平
2025-02-2589.60持平持平持平持平買入
2025-02-2690.00持平持平持平持平買入
2025-02-2788.70持平買入持平持平買入
2025-03-0387.40持平買入持平持平買入
2025-03-0488.20持平買入持平持平持平
2025-03-0588.50持平買入持平持平持平
2025-03-0689.50持平買入持平持平持平
2025-03-0787.50持平買入持平持平持平
2025-03-1086.90持平買入持平持平持平
2025-03-1185.30持平買入持平持平持平
2025-03-1290.60持平持平持平持平持平
2025-03-1389.40持平持平持平持平持平
2025-03-1487.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.92
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1607.97
索提諾比率0.65
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-3.77
99%VaR-6.82

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.43
年化波動率38.57
5日波動率2.08
10日波動率2.19
20日波動率2.26
60日波動率2.30
上行波動率1.86
下行波動率1.63
收益率峰度2.81
收益率偏度0.27
最大單日漲幅12.36
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)1.32
ATR百分比3.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.6618110.09816500.148063
24.5928710.216416750.433243
31.8291214.43811643.750.115144
40.54147615.311815400.0244785
52.4349612.00821546.66670.188895
61.83188.674161553.33330.191965
72.0321613.53031566.66670.137876
8-2.5969811.53681540-0.23955
9-2.6202510.62721533.3333-0.262245
10-1.0908110.41231546.6667-0.120768
115.770312.052515800.464936
122.917276.691411573.33330.411065

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.770312.052515800.464936
24.5928710.216416750.433243
122.917276.691411573.33330.411065

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.6202510.62721533.3333-0.262245
8-2.5969811.53681540-0.23955
10-1.0908110.41231546.6667-0.120768

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.770380
214.5928775
12112.9172773.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.6202566.6667
87-2.5969860
109-1.0908153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性50.44

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.74
趨勢持續性52.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.54
趨勢持續性52.38

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.45
趨勢持續性54.75

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.27
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.56
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-2.12
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度14.59

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量68.53
動量持續性50.44

10日動量


指標數值
價格動量0.74
成交量動量78.64
動量持續性52.14

20日動量


指標數值
價格動量1.54
成交量動量96.39
動量持續性52.38

60日動量


指標數值
價格動量4.45
成交量動量122.06
動量持續性54.75

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.37
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度2.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2980.31
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率46.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19510.06560.2198
Volume_Shares0.19511.00000.33080.4262
RSI_140.06560.33081.00000.6023
MACD0.21980.42620.60231.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.437%
下跌44.489%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-36.73%
33436.41%
4291-12.71%
531826.42%
6307-22.80%
7326-14.11%
833019.39%
93057.54%
1029837.25%
11323-23.53%
12331-30.21%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 37.25%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -36.73%)

  • 平均準確率:-3.81%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3343-0.87%
42910.00%
53180.63%
63070.65%
7326-0.92%
8330-0.91%
93050.33%
102980.67%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -0.92%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2245-16.33%
33431.75%
4291-14.43%
531810.38%
6307-12.05%
7326-5.21%
83304.55%
9305-1.31%
1029815.44%
11323-8.67%
12331-14.80%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率:-3.98%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3343-0.29%
4291-0.69%
53182.20%
6307-1.30%
7326-0.61%
83301.52%
9305-1.97%
102981.68%
113230.93%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-5.31%
33431.46%
42911.37%
53181.89%
6307-3.91%
7326-4.91%
83305.45%
93050.98%
102985.37%
11323-5.88%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.45%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -5.88%)

  • 平均準確率:-1.02%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
2245-15.92%
33434.37%
42911.03%
531811.32%
6307-6.19%
7326-2.45%
83308.79%
93059.51%
1029814.09%
11323-11.15%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 14.09%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.92%)

  • 平均準確率:1.21%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 87.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 84.859

  • 82.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 95.091

  • 99.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.116
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.148
上漲比例37.692

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07861170.13145539.7291
2-0.1222160.074508739.5197
3-0.146566-0.037921739.8543
4-0.09406510.13498939.4958

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10193239.8551
2-0.14615839.6973
3-0.066685840.4817
4-0.13895337.3256
5-0.082432443.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.111
上漲天數比例39.650
下跌天數比例54.886
平盤天數比例5.464

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.541
平均漲幅2.408
平均成交量變化(張)126.989

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.704
平均漲幅1.224
平均成交量變化(張)-32.179

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.215
平均跌幅-1.929
平均成交量變化(張)68.433

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.540
平均跌幅-1.241
平均成交量變化(張)-36.024

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.148
平均漲跌幅2.137
上漲比例72.679
平均成交量(張)4473.302

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.195
成交量變化與價格變化相關係數0.314

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.75%3240.97-16.99%12.76%33.33%
最近一周-2.57%2217.3242.56%52.34%42.86%
最近半個月-5.63%1847.1686.18%36.75%53.33%
最近一個月-14.93%5152.71-87.91%54.86%43.33%
最近兩個月3.32%4901.14-19.37%52.61%45.00%
最近三個月14.44%4031.46613.91%49.02%45.56%
最近半年8.59%2900.7931.48%42.67%43.33%
最近一年43.66%2063.39243.66%35.85%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.3/43.8/37.6/-6.2-25.8%/-49.5%/-54.2%-0.46/-0.58/-0.40/0.18
最近一周30.3/19.5/37.6/18.1-46.7%/-9.1%/-54.2%-0.74/-0.98/-0.40/0.58
最近半個月31.9/50.2/37.6/-12.6-54.4%/-24.7%/-54.2%-0.98/-1.01/-0.40/0.61
最近一個月46.3/86.7/37.6/-49.0-8.2%/-174.9%/-54.2%-0.21/2.38/-0.40/-2.77
最近兩個月49.3/65.3/37.6/-27.71.1%/-101.6%/-54.2%-0.15/0.87/-0.40/-1.26
最近三個月51.3/52.3/37.6/-14.78.2%/-71.9%/-54.2%-0.01/0.23/-0.40/-0.63
最近半年50.5/56.4/37.6/-18.87.2%/-141.6%/-54.2%-0.02/0.17/-0.40/-0.57
最近一年53.1/82.1/37.6/-44.59.7%/-130.8%/-54.2%0.00/0.82/-0.40/-1.22

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5152.71張
成交量趨勢-87.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點84.86
第2個買點82.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位80.85 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標95.09 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.15% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.14%

  • 中期(20日)波動率:39.78%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:42.54

  • 價格波動範圍:10.00 ~ 106.50

  • 價格變異係數:47.81%


風險指標



  • 最大回撤:-72.28%

  • 回撤恢復天數:-671天

  • 風險調整後收益:0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.32%

  • 近期波動率:52.61%

  • 近期最大回撤:-16.78%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1557.17%

  • 波動率相對表現:+14.30%

  • 回撤相對表現:+55.50%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:46.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:56



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置