技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.696 |
| MACD | -1.360 |
| DIF | -1.360 |
| EMA_12 | 69.942 |
| EMA_26 | 71.302 |
| MACD Signal | -0.525 |
| MACD Histogram | -0.835 |
| 布林帶上軌 | 80.641 |
| 布林帶中軌 | 72.690 |
| 布林帶下軌 | 64.739 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.500
- 64.739
潛在阻力位 (由低到高)
- 80.641
- 83.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.151 |
| 年化波動率 | 65.903 |
| 5日波動率 | 3.013 |
| 10日波動率 | 3.240 |
| 20日波動率 | 3.395 |
| 60日波動率 | 3.588 |
| 上行波動率 | 4.411 |
| 下行波動率 | 2.073 |
| 收益率峰度 | 191.510 |
| 收益率偏度 | 7.341 |
| 最大單日漲幅 | 119.586 |
| 最大單日跌幅 | -12.777 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.128 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.275 |
| ATR百分比 | 4.443 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.081% |
| 上漲天數比例 | 36.219% |
| 下跌天數比例 | 56.419% |
| 平盤天數比例 | 7.362% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.652% | 3.997% | 160.733% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.635% | 1.963% | -31.237% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.766% | -2.372% | 66.457% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.947% | -1.882% | -34.650% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.680% |
| 平均漲跌幅 | 3.203% |
| 上漲比例 | 71.717% |
| 平均成交量(張) | 4706 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.359 |
| 價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 111 | 59.043% |
| 3 | 下跌 | 967 | 351 | 36.298% |
| 5 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 386 | 138 | 35.751% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 11 | 27.500% |
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