麗臺的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3708.00
平均收盤價24.61
收盤價標準差27.86
最高價173.00
最低價3.67
平均成交量(張)1449.70
成交量標準差(張)2834.99
平均成交金額64234924.70
平均成交筆數845.96
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例36.22
最大單日漲幅20.49
最大單日跌幅-14.62
年化波動率65.90
最大回撤-85.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.6928.131363.57791.72-0.3634.11
週二24.7528.081550.78903.01-0.2236.93
週三24.4827.531430.30828.68-0.0936.90
週四24.6027.761506.84888.07-0.3334.37
週五24.8528.091407.01826.97-0.1138.71
週六9.515.37778.31320.870.0040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0373.3054.5175.1073.841.261.050.000.21
2025-03-0471.3047.5874.5273.660.861.01-1.00-0.15
2025-03-0571.0049.0473.9873.460.520.910.00-0.39
2025-03-0670.8048.4773.4973.260.230.770.00-0.55
2025-03-0769.0045.1672.8072.95-0.150.590.00-0.74
2025-03-1069.2038.5572.2472.67-0.420.390.00-0.81
2025-03-1167.1034.0971.4572.26-0.800.150.00-0.95
2025-03-1268.1032.8270.9471.95-1.01-0.080.00-0.93
2025-03-1367.0031.4870.3371.58-1.25-0.320.00-0.93
2025-03-1467.8033.7069.9471.30-1.36-0.530.00-0.83

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2176.80-1賣出
2025-02-2475.300中性
2025-02-2573.500中性
2025-02-2680.80-3強烈賣出
2025-02-2776.700中性
2025-03-0373.301買入
2025-03-0471.300中性
2025-03-0571.001買入
2025-03-0670.800中性
2025-03-0769.001買入
2025-03-1069.201買入
2025-03-1167.101買入
2025-03-1268.101買入
2025-03-1367.001買入
2025-03-1467.801買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2176.80持平賣出持平持平持平
2025-02-2475.30持平持平持平持平持平
2025-02-2573.50持平持平持平持平持平
2025-02-2680.80持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2776.70持平持平持平持平持平
2025-03-0373.30持平持平持平持平買入
2025-03-0471.30持平持平賣出持平買入
2025-03-0571.00持平持平持平持平買入
2025-03-0670.80賣出持平持平持平買入
2025-03-0769.00持平持平持平持平買入
2025-03-1069.20持平持平持平持平買入
2025-03-1167.10持平持平持平持平買入
2025-03-1268.10持平持平持平持平買入
2025-03-1367.00持平持平持平持平買入
2025-03-1467.80持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.91
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2356.20
索提諾比率0.89
波動率比率(上行/下行)2.13
95%VaR-5.14
99%VaR-9.09

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.15
年化波動率65.90
5日波動率3.01
10日波動率3.24
20日波動率3.40
60日波動率3.59
上行波動率4.41
下行波動率2.07
收益率峰度191.51
收益率偏度7.34
最大單日漲幅119.59
最大單日跌幅-12.78
波動率比率(上行/下行)2.13
平均真實範圍(ATR)1.27
ATR百分比4.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.12005613.60781631.25-0.00342533
214.467825.36441668.750.563828
3-2.0413421.76231631.25-0.10146
4-4.4055316.00871533.3333-0.285607
55.7557813.15391566.66670.424902
6-4.7529314.51721526.6667-0.338881
7-0.98422910.19941546.6667-0.11284
8-4.9964715.10111533.3333-0.341904
9-3.1277211.22991553.3333-0.293359
1021.983445.680915600.477589
110.98639513.75221553.33330.059607
129.3788323.58171573.33330.390649

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1021.983445.680915600.477589
214.467825.36441668.750.563828
129.3788323.58171573.33330.390649

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.9964715.10111533.3333-0.341904
6-4.7529314.51721526.6667-0.338881
4-4.4055316.00871533.3333-0.285607

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
10921.983460
2114.467868.75
12119.3788373.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.9964766.6667
65-4.7529373.3333
43-4.4055366.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.71
趨勢持續性43.12

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.37
趨勢持續性42.99

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.65
趨勢持續性44.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度8.38
趨勢持續性45.12

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.44
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-8.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.70
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.71
成交量動量82.09
動量持續性43.12

10日動量


指標數值
價格動量1.37
成交量動量105.87
動量持續性42.99

20日動量


指標數值
價格動量2.65
成交量動量124.57
動量持續性44.93

60日動量


指標數值
價格動量8.38
成交量動量170.15
動量持續性45.12

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率52.38
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.70

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量188.30
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率42.30

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35900.09880.2204
Volume_Shares0.35901.00000.30370.2697
RSI_140.09880.30371.00000.4144
MACD0.22040.26970.41441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.043%
下跌36.298%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-13.88%
334326.53%
429130.24%
531837.74%
630726.06%
732643.25%
833050.30%
930529.84%
1029111.34%
1132317.34%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 50.30%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.88%)

  • 平均準確率:22.74%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
3343-1.46%
4291-0.69%
53182.83%
6307-2.93%
73260.92%
83300.91%
93050.00%
102910.69%
11323-0.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.93%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-7.76%
33432.62%
42914.47%
531815.41%
63074.56%
732611.96%
833019.39%
93055.90%
102913.09%
113234.64%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.39%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:4.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.22%
3343-0.58%
4291-1.03%
53182.20%
6307-2.93%
73261.53%
83301.21%
9305-0.66%
102911.03%
11323-1.86%
123311.21%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.93%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-7.76%
33437.00%
42911.03%
5318-1.26%
63071.95%
73260.61%
83305.76%
93050.33%
10291-6.87%
11323-1.86%
12331-8.76%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 7.00%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.76%)

  • 平均準確率:-0.90%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
2245-1.63%
334318.95%
429126.46%
531818.55%
630725.41%
732628.22%
833023.03%
930524.26%
1029113.40%
1132316.72%
123319.37%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 28.22%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:18.77%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 67.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 66.500

  • 64.739


潛在阻力位 (由低到高)



  • 80.641

  • 83.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.036
上漲比例38.957

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例37.692

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08312640.18417134.5372
2-0.0557969-0.027114437.9913
3-0.116368-0.12827136.2123
4-0.06782010.46993836.0847

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.062002438.1182
2-0.20375732.0887
3-0.012998835.2941
4-0.065401638.6496
5-0.024358138.5135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.081
上漲天數比例36.219
下跌天數比例56.419
平盤天數比例7.362

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.652
平均漲幅3.997
平均成交量變化(張)160.733

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.635
平均漲幅1.963
平均成交量變化(張)-31.237

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.766
平均跌幅-2.372
平均成交量變化(張)66.457

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例36.947
平均跌幅-1.882
平均成交量變化(張)-34.650

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.680
平均漲跌幅3.203
上漲比例71.717
平均成交量(張)4706.137

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.359
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.44%228.93-18.05%31.53%66.67%
最近一周-4.24%318.08-21.23%30.98%42.86%
最近半個月-11.72%725.92-56.68%58.03%40.00%
最近一個月-1.17%636.8519.78%53.79%36.67%
最近兩個月-11.02%477.40-65.41%42.78%35.00%
最近三個月-19.76%624.62-24.77%55.51%31.11%
最近半年-47.24%893.22-95.60%53.10%31.11%
最近一年87.03%2440.57-12.70%66.63%35.89%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.7/32.8/33.7/0.9-69.5%/8.5%/-61.5%-0.90/-0.93/-0.83/0.09
最近一周37.8/48.5/33.7/-14.8-72.0%/-7.2%/-61.5%-0.82/-0.55/-0.83/-0.29
最近半個月49.4/78.0/33.7/-44.3-20.0%/-139.9%/-61.5%-0.20/0.83/-0.83/-1.66
最近一個月51.1/31.4/33.7/2.34.9%/-17.5%/-61.5%0.09/-0.27/-0.83/-0.56
最近兩個月48.6/52.8/33.7/-19.1-7.2%/-93.0%/-61.5%0.11/1.38/-0.83/-2.21
最近三個月45.7/26.8/33.7/6.9-18.3%/21.2%/-61.5%0.04/-0.23/-0.83/-0.61
最近半年44.2/55.3/33.7/-21.6-26.7%/-84.1%/-61.5%-0.03/0.06/-0.83/-0.90
最近一年51.1/57.0/33.7/-23.30.9%/-101.0%/-61.5%-0.00/0.06/-0.83/-0.89

成交量分析


指標數值
近期平均成交量636.85張
成交量趨勢19.78%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點66.50
第2個買點64.74

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位63.44 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標80.64 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.15% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.31% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.26% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:76.40%

  • 中期(20日)波動率:77.10%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.61

  • 價格波動範圍:3.67 ~ 173.00

  • 價格變異係數:113.20%


風險指標



  • 最大回撤:-85.19%

  • 回撤恢復天數:-185天

  • 風險調整後收益:0.44


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.02%

  • 近期波動率:42.78%

  • 近期最大回撤:-17.08%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4373.81%

  • 波動率相對表現:-23.43%

  • 回撤相對表現:+68.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:42.30%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:46



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置