技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 21.875 |
MACD | -0.366 |
DIF | -0.366 |
EMA_12 | 55.766 |
EMA_26 | 56.132 |
MACD Signal | -0.045 |
MACD Histogram | -0.321 |
布林帶上軌 | nan |
布林帶中軌 | nan |
布林帶下軌 | nan |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.700
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.659 |
年化波動率 | 42.215 |
5日波動率 | 2.301 |
10日波動率 | 2.423 |
20日波動率 | 2.497 |
60日波動率 | 2.576 |
上行波動率 | 2.005 |
下行波動率 | 1.750 |
收益率峰度 | 2.640 |
收益率偏度 | 0.277 |
最大單日漲幅 | 14.421 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.146 |
平均真實範圍(ATR) | 1.263 |
ATR百分比 | 3.465 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
月初效應-上漲比例 | 45.217% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.146% |
月底效應-上漲比例 | 39.203% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.111% |
上漲天數比例 | 39.542% |
下跌天數比例 | 55.876% |
平盤天數比例 | 4.555% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 27.062% | 2.608% | 129.598% |
價格上漲_成交量下降 | 19.730% | 1.306% | -32.313% |
價格下跌_成交量上升 | 19.704% | -2.245% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.504% | -1.409% | -35.725% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.162% |
平均漲跌幅 | 2.286% |
上漲比例 | 76.127% |
平均成交量(張) | 12893 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.406 |
價量變化相關性 | 0.344 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 204 | 135 | 66.176% |
3 | 下跌 | 782 | 333 | 42.583% |
5 | 上漲 | 24 | 17 | 70.833% |
5 | 下跌 | 261 | 113 | 43.295% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 20 | 6 | 30.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置