1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3710.00 |
平均收盤價 | 34.70 |
收盤價標準差 | 19.88 |
最高價 | 115.50 |
最低價 | 9.78 |
平均成交量(張) | 4198.74 |
成交量標準差(張) | 7419.94 |
平均成交金額 | 206070877.56 |
平均成交筆數 | 2244.33 |
平均漲跌幅 | -0.26 |
上漲天數比例 | 39.54 |
最大單日漲幅 | 9.92 |
最大單日跌幅 | -11.34 |
年化波動率 | 42.22 |
最大回撤 | -68.55 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 34.55 | 19.86 | 3993.27 | 2134.75 | -0.46 | 36.45 |
週二 | 34.69 | 19.77 | 4075.29 | 2192.06 | -0.28 | 40.61 |
週三 | 34.86 | 19.95 | 4139.91 | 2223.32 | -0.00 | 44.19 |
週四 | 34.88 | 19.95 | 4484.71 | 2388.99 | -0.30 | 37.33 |
週五 | 34.77 | 20.02 | 4331.19 | 2305.80 | -0.27 | 38.98 |
週六 | 22.28 | 5.55 | 2719.90 | 1089.80 | -0.87 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 55.00 | 39.51 | 57.20 | 56.80 | 0.39 | 0.71 | 0.00 | -0.31 |
2025-03-04 | 55.60 | 37.18 | 56.95 | 56.72 | 0.24 | 0.61 | 0.00 | -0.38 |
2025-03-05 | 55.80 | 42.47 | 56.78 | 56.65 | 0.13 | 0.52 | 0.00 | -0.39 |
2025-03-06 | 55.60 | 32.31 | 56.59 | 56.57 | 0.02 | 0.42 | 0.00 | -0.39 |
2025-03-07 | nan | 27.87 | 56.59 | 56.57 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | -0.31 |
2025-03-10 | 55.80 | 27.87 | 56.45 | 56.51 | -0.05 | 0.26 | 0.00 | -0.31 |
2025-03-11 | 55.70 | 19.64 | 56.34 | 56.45 | -0.11 | 0.19 | 0.00 | -0.30 |
2025-03-12 | 55.70 | 18.18 | 56.24 | 56.39 | -0.15 | 0.12 | 0.00 | -0.27 |
2025-03-13 | 54.30 | 16.67 | 55.94 | 56.24 | -0.30 | 0.04 | 0.00 | -0.33 |
2025-03-14 | 54.80 | 21.87 | 55.77 | 56.13 | -0.37 | -0.05 | 0.00 | -0.32 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 58.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 58.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 57.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 57.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 56.50 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 55.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 55.60 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 55.80 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 55.60 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | nan | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 55.80 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 55.70 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 55.70 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 54.30 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 54.80 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 58.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 58.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 57.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 57.80 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 56.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-03 | 55.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 55.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 55.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 55.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | nan | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 55.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 55.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 55.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 54.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 54.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.77 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2225.31 |
索提諾比率 | 0.39 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | -4.03 |
99%VaR | -6.94 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.66 |
年化波動率 | 42.22 |
5日波動率 | 2.30 |
10日波動率 | 2.42 |
20日波動率 | 2.50 |
60日波動率 | 2.58 |
上行波動率 | 2.00 |
下行波動率 | 1.75 |
收益率峰度 | 2.64 |
收益率偏度 | 0.28 |
最大單日漲幅 | 14.42 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 1.26 |
ATR百分比 | 3.46 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.055765 | 13.0749 | 16 | 50 | -0.00848206 |
2 | 4.20995 | 11.358 | 16 | 68.75 | 0.355985 |
3 | -0.97778 | 8.06943 | 16 | 43.75 | -0.141825 |
4 | -0.365286 | 17.6844 | 15 | 40 | -0.0300803 |
5 | 0.831232 | 7.68122 | 15 | 53.3333 | 0.0865181 |
6 | -1.79715 | 8.20453 | 15 | 46.6667 | -0.239358 |
7 | -1.93536 | 9.94803 | 15 | 53.3333 | -0.211301 |
8 | 3.47117 | 12.1935 | 15 | 60 | 0.271004 |
9 | 4.30298 | 12.8648 | 15 | 60 | 0.321522 |
10 | -3.88712 | 10.6685 | 15 | 40 | -0.379979 |
11 | 0.180286 | 10.7617 | 15 | 40 | 0.00126555 |
12 | 4.13092 | 15.0442 | 15 | 60 | 0.263507 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4.30298 | 12.8648 | 15 | 60 | 0.321522 |
2 | 4.20995 | 11.358 | 16 | 68.75 | 0.355985 |
12 | 4.13092 | 15.0442 | 15 | 60 | 0.263507 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.88712 | 10.6685 | 15 | 40 | -0.379979 |
7 | -1.93536 | 9.94803 | 15 | 53.3333 | -0.211301 |
6 | -1.79715 | 8.20453 | 15 | 46.6667 | -0.239358 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 4.30298 | 60 |
2 | 1 | 4.20995 | 68.75 |
12 | 11 | 4.13092 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.88712 | 60 |
7 | 6 | -1.93536 | 46.6667 |
6 | 5 | -1.79715 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 49.81 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 51.62 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.04 |
趨勢持續性 | 51.54 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.88 |
趨勢持續性 | 51.48 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.81 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.52 |
成交量動量 | 86.55 |
動量持續性 | 51.62 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.04 |
成交量動量 | 105.27 |
動量持續性 | 51.54 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.88 |
成交量動量 | 122.92 |
動量持續性 | 51.46 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.80 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 402.33 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 46.81 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4060 | 0.0418 | 0.1798 |
Volume_Shares | 0.4060 | 1.0000 | 0.3085 | 0.4821 |
RSI_14 | 0.0418 | 0.3085 | 1.0000 | 0.5648 |
MACD | 0.1798 | 0.4821 | 0.5648 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 66.176% |
下跌 | 42.583% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 12.75% |
2 | 245 | -37.96% |
3 | 343 | 9.91% |
4 | 291 | 18.90% |
5 | 318 | 14.47% |
6 | 307 | -13.03% |
7 | 326 | 16.87% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 298 | -13.76% |
10 | 300 | 29.67% |
11 | 323 | 24.46% |
12 | 331 | -6.34% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 29.67%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -37.96%)
- 平均準確率:4.79%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.34% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 343 | -2.04% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | 1.21% |
9 | 298 | -0.67% |
10 | 300 | -0.67% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.21%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)
- 平均準確率:0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 2.35% |
2 | 245 | -15.10% |
3 | 343 | -0.58% |
4 | 291 | 2.06% |
5 | 318 | 5.03% |
6 | 307 | -12.70% |
7 | 326 | 2.76% |
8 | 330 | -1.21% |
9 | 298 | -8.72% |
10 | 300 | 9.67% |
11 | 323 | 8.67% |
12 | 331 | -5.14% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.67%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -15.10%)
- 平均準確率:-1.08%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.01% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 343 | -0.58% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -2.61% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | 2.42% |
9 | 298 | -2.01% |
10 | 300 | -1.33% |
11 | 323 | 1.86% |
12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -2.61%)
- 平均準確率:-0.06%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -4.03% |
2 | 245 | -4.08% |
3 | 343 | -1.46% |
4 | 291 | 3.78% |
5 | 318 | -3.46% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | 2.45% |
8 | 330 | -3.03% |
9 | 298 | -3.69% |
10 | 300 | 2.00% |
11 | 323 | 1.55% |
12 | 331 | -6.65% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.78%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -6.65%)
- 平均準確率:-1.49%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 13.09% |
2 | 245 | -19.18% |
3 | 343 | 14.58% |
4 | 291 | 12.71% |
5 | 318 | 10.38% |
6 | 307 | 4.56% |
7 | 326 | 10.74% |
8 | 330 | 2.12% |
9 | 298 | 1.34% |
10 | 300 | 20.00% |
11 | 323 | 11.76% |
12 | 331 | 6.65% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 20.00%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -19.18%)
- 平均準確率:7.40%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 54.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.002 |
上漲比例 | 45.217 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.146 |
上漲比例 | 39.203 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.112429 | 0.071135 | 39.0519 |
2 | -0.121124 | -0.00496325 | 38.5371 |
3 | -0.0918763 | 0.107206 | 41.195 |
4 | -0.120199 | 0.0278923 | 39.3082 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0823068 | 39.9276 |
2 | -0.187515 | 36.7015 |
3 | -0.0436364 | 41.4269 |
4 | -0.126433 | 39.0643 |
5 | -0.125507 | 42.5676 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.111 |
上漲天數比例 | 39.542 |
下跌天數比例 | 55.876 |
平盤天數比例 | 4.555 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.062 |
平均漲幅 | 2.608 |
平均成交量變化(張) | 129.598 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.730 |
平均漲幅 | 1.306 |
平均成交量變化(張) | -32.313 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.704 |
平均跌幅 | -2.245 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.504 |
平均跌幅 | -1.409 |
平均成交量變化(張) | -35.725 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.162 |
平均漲跌幅 | 2.286 |
上漲比例 | 76.127 |
平均成交量(張) | 12893.022 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.406 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.344 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -1.62% | 416.89 | -7.02% | 38.55% | 66.67% |
最近一周 | -1.44% | 460.95 | -29.72% | 18.78% | 42.86% |
最近半個月 | -5.84% | 502.44 | -32.23% | 19.15% | 46.67% |
最近一個月 | -0.54% | 741.48 | -52.62% | 21.11% | 46.67% |
最近兩個月 | -8.67% | 1077.00 | -95.60% | 28.10% | 41.67% |
最近三個月 | -9.57% | 1319.01 | -63.35% | 36.16% | 41.11% |
最近半年 | -12.74% | 1799.89 | -51.29% | 42.21% | 39.44% |
最近一年 | -25.24% | 2659.42 | -98.71% | 36.88% | 38.36% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 18.9/18.2/21.9/3.7 | nan%/nan%/nan% | -0.31/-0.27/-0.32/-0.05 |
最近一周 | 23.5/32.3/21.9/-10.4 | -74.3%/nan%/nan% | -0.32/-0.39/-0.32/0.07 |
最近半個月 | 39.6/75.3/21.9/-53.4 | -21.0%/nan%/nan% | -0.21/0.19/-0.32/-0.51 |
最近一個月 | 51.0/52.1/21.9/-30.3 | 31.1%/nan%/nan% | 0.05/0.21/-0.32/-0.53 |
最近兩個月 | 49.1/67.4/21.9/-45.5 | 5.6%/nan%/nan% | 0.05/1.21/-0.32/-1.53 |
最近三個月 | 43.8/44.0/21.9/-22.1 | -10.7%/nan%/nan% | -0.05/-0.29/-0.32/-0.03 |
最近半年 | 45.0/56.5/21.9/-34.6 | -16.0%/nan%/nan% | -0.02/-0.16/-0.32/-0.16 |
最近一年 | 46.4/69.4/21.9/-47.5 | -13.7%/nan%/nan% | -0.03/1.33/-0.32/-1.65 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 741.48張 |
成交量趨勢 | -52.62% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 53.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 52.43 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 59.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:82.22% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.81個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.77%
- 中期(20日)波動率:42.08%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:34.70
- 價格波動範圍:9.78 ~ 115.50
- 價格變異係數:57.29%
風險指標
- 最大回撤:-68.55%
- 回撤恢復天數:85天
- 風險調整後收益:0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-8.67%
- 近期波動率:28.10%
- 近期最大回撤:-14.00%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2208.27%
- 波動率相對表現:-14.31%
- 回撤相對表現:+54.55%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:46.81%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:34:05
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置