技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 35.802 |
MACD | -0.407 |
DIF | -0.407 |
EMA_12 | 29.726 |
EMA_26 | 30.133 |
MACD Signal | -0.420 |
MACD Histogram | 0.013 |
布林帶上軌 | 31.300 |
布林帶中軌 | 30.030 |
布林帶下軌 | 28.760 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.800
- 28.760
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.300
- 31.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.877 |
年化波動率 | 93.298 |
5日波動率 | 2.300 |
10日波動率 | 2.528 |
20日波動率 | 2.733 |
60日波動率 | 3.155 |
上行波動率 | 8.315 |
下行波動率 | 1.700 |
收益率峰度 | 2226.800 |
收益率偏度 | 41.839 |
最大單日漲幅 | 314.894 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 4.892 |
平均真實範圍(ATR) | 0.477 |
ATR百分比 | 3.494 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
月初效應-上漲比例 | 41.012% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
月底效應-上漲比例 | 42.065% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.040% |
上漲天數比例 | 39.590% |
下跌天數比例 | 48.420% |
平盤天數比例 | 10.586% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.198% | 2.418% | 225.260% |
價格上漲_成交量下降 | 20.011% | 1.939% | -41.415% |
價格下跌_成交量上升 | 26.087% | -1.670% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.704% | -1.374% | -44.852% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.126% |
平均漲跌幅 | 1.377% |
上漲比例 | 57.282% |
平均成交量(張) | 784 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.036 |
價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 252 | 138 | 54.762% |
3 | 下跌 | 817 | 317 | 38.800% |
5 | 上漲 | 49 | 24 | 48.980% |
5 | 下跌 | 316 | 124 | 39.241% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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