統懋的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)35.802
MACD-0.407
DIF-0.407
EMA_1229.726
EMA_2630.133
MACD Signal-0.420
MACD Histogram0.013
布林帶上軌31.300
布林帶中軌30.030
布林帶下軌28.760

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 29.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.800

  • 28.760


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.300

  • 31.400


3. 波動性分析


指標數值
日波動率5.877
年化波動率93.298
5日波動率2.300
10日波動率2.528
20日波動率2.733
60日波動率3.155
上行波動率8.315
下行波動率1.700
收益率峰度2226.800
收益率偏度41.839
最大單日漲幅314.894
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)4.892
平均真實範圍(ATR)0.477
ATR百分比3.494

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.025%
月初效應-上漲比例41.012%
月底效應-平均漲跌幅-0.020%
月底效應-上漲比例42.065%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.040%
上漲天數比例39.590%
下跌天數比例48.420%
平盤天數比例10.586%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.198%2.418%225.260%
價格上漲_成交量下降20.011%1.939%-41.415%
價格下跌_成交量上升26.087%-1.670%inf%
價格下跌_成交量下降31.704%-1.374%-44.852%

高成交量分析


指標數值
發生頻率11.126%
平均漲跌幅1.377%
上漲比例57.282%
平均成交量(張)784

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性-0.036
價量變化相關性0.139




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲25213854.762%
3下跌81731738.800%
5上漲492448.980%
5下跌31612439.241%
10上漲000.000%
10下跌261246.154%


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