統懋的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3703.00
平均收盤價15.97
收盤價標準差11.52
最高價53.50
最低價4.27
平均成交量(張)269.89
成交量標準差(張)656.22
平均成交金額4063308.66
平均成交筆數111.49
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例39.59
最大單日漲幅16.45
最大單日跌幅-13.14
年化波動率93.30
最大回撤-81.28

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.9111.54268.69111.41-0.2538.10
週二16.0111.52276.80112.46-0.2238.72
週三15.9211.51248.67104.710.0340.13
週四16.0711.56271.56111.92-0.0439.81
週五16.0911.56283.50116.69-0.0741.05
週六8.813.46296.39130.80-0.4346.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0329.6041.3830.3230.70-0.38-0.330.00-0.05
2025-03-0429.7043.3330.2230.63-0.40-0.350.00-0.05
2025-03-0530.0550.0030.2030.58-0.39-0.360.00-0.03
2025-03-0630.0046.8830.1730.54-0.37-0.360.00-0.01
2025-03-0729.4540.0030.0630.46-0.40-0.370.00-0.03
2025-03-1029.1537.0429.9230.36-0.44-0.380.00-0.06
2025-03-1129.1036.5929.7930.27-0.48-0.400.00-0.08
2025-03-1229.4030.6729.7330.20-0.47-0.420.00-0.06
2025-03-1329.5530.6729.7030.16-0.45-0.420.00-0.03
2025-03-1429.8535.8029.7330.13-0.41-0.421.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2131.000中性
2025-02-2431.250中性
2025-02-2530.650中性
2025-02-2629.701買入
2025-02-2729.70-1賣出
2025-03-0329.601買入
2025-03-0429.701買入
2025-03-0530.050中性
2025-03-0630.000中性
2025-03-0729.450中性
2025-03-1029.151買入
2025-03-1129.101買入
2025-03-1229.400中性
2025-03-1329.550中性
2025-03-1429.851買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2131.00持平持平持平持平持平
2025-02-2431.25買入持平持平持平賣出
2025-02-2530.65持平持平持平持平持平
2025-02-2629.70持平持平持平持平買入
2025-02-2729.70賣出持平賣出持平買入
2025-03-0329.60持平持平持平持平買入
2025-03-0429.70持平持平持平持平買入
2025-03-0530.05持平持平持平持平持平
2025-03-0630.00持平持平持平持平持平
2025-03-0729.45持平持平持平持平持平
2025-03-1029.15持平持平持平持平買入
2025-03-1129.10持平持平持平持平買入
2025-03-1229.40持平持平持平持平持平
2025-03-1329.55持平持平持平持平持平
2025-03-1429.85持平持平買入持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2188.20
索提諾比率0.78
波動率比率(上行/下行)4.89
95%VaR-3.82
99%VaR-6.86

6. 波動性指標


指標數值
日波動率5.88
年化波動率93.30
5日波動率2.30
10日波動率2.53
20日波動率2.73
60日波動率3.16
上行波動率8.32
下行波動率1.70
收益率峰度2226.80
收益率偏度41.84
最大單日漲幅314.89
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)4.89
平均真實範圍(ATR)0.48
ATR百分比3.49

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.37029.562731643.750.0212841
26.7777519.66491568.750.336186
3-1.1496312.79751531.25-0.102856
40.56692312.21041546.66670.0327799
51.5909414.91431546.66670.095497
6-2.437598.854491426.6667-0.294118
7-4.2674410.67911520-0.415215
8-7.2220111.14921420-0.662707
929.779189.50831553.33330.330834
10-3.988448.244471426.6667-0.503988
11-0.42576610.06621553.3333-0.0588536
121.800227.544461553.33330.216523

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
929.779189.50831553.33330.330834
26.7777519.66491568.750.336186
121.800227.544461553.33330.216523

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-7.2220111.14921420-0.662707
7-4.2674410.67911520-0.415215
10-3.988448.244471426.6667-0.503988

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
9829.779153.3333
216.7777568.75
12111.8002253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-7.2220180
76-4.2674480
109-3.9884473.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性42.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.92
趨勢持續性40.99

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.02
趨勢持續性40.24

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.02
趨勢持續性44.29

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.88
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.73
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.32
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.83

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量inf
動量持續性40.94

10日動量


指標數值
價格動量0.95
成交量動量inf
動量持續性39.97

20日動量


指標數值
價格動量2.01
成交量動量inf
動量持續性39.27

60日動量


指標數值
價格動量5.68
成交量動量inf
動量持續性43.10

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.99
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量6.14
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率40.45
長期上漲機率42.22

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.03600.11400.1620
Volume_Shares-0.03601.00000.20550.1347
RSI_140.11400.20551.00000.4844
MACD0.16200.13470.48441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.762%
下跌38.800%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-13.88%
334320.12%
42827.45%
531815.41%
630723.78%
732640.18%
833076.06%
9292-20.55%
1030819.48%
1132331.58%
123314.83%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 76.06%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -20.55%)

  • 平均準確率:16.93%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3343-1.46%
42820.35%
53180.00%
63070.33%
7326-1.53%
83300.61%
92920.68%
10308-0.65%
113230.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 0.91%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-10.20%
33436.12%
4282-6.03%
53182.20%
63073.58%
732616.26%
833032.73%
9292-6.51%
103088.77%
113239.29%
123313.93%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 32.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.20%)

  • 平均準確率:4.65%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
3343-0.58%
42820.35%
53180.31%
63070.00%
7326-0.61%
83302.12%
9292-1.03%
10308-1.30%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-7.35%
33432.92%
4282-1.42%
5318-1.89%
63072.28%
73262.15%
83306.97%
9292-3.77%
103082.92%
113233.10%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.97%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-0.11%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
22453.27%
334313.12%
428214.18%
531814.78%
630717.59%
732623.93%
833033.64%
9292-9.93%
103089.74%
1132318.58%
123313.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 33.64%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -9.93%)

  • 平均準確率:12.46%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.800

  • 28.760


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.300

  • 31.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例41.012

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例42.065

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04871150.07873439.842
2-0.03992140.047117740.1323
3-0.02748120.2718239.557
4-0.0430316-0.033621938.8773

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.036560640.799
2-0.043270139.8593
3-0.053121437.1854
4-0.049221638.8304
50.029758644.7458

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.040
上漲天數比例39.590
下跌天數比例48.420
平盤天數比例10.586

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.198
平均漲幅2.418
平均成交量變化(張)225.260

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.011
平均漲幅1.939
平均成交量變化(張)-41.415

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.087
平均跌幅-1.670
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.704
平均跌幅-1.374
平均成交量變化(張)-44.852

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.126
平均漲跌幅1.377
上漲比例57.282
平均成交量(張)783.549

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.036
成交量變化與價格變化相關係數0.139

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.53%9.29-56.81%5.67%66.67%
最近一周-0.50%14.78-84.81%18.44%71.43%
最近半個月-3.71%17.0789.77%20.37%46.67%
最近一個月-4.94%15.44-89.57%16.76%40.00%
最近兩個月-5.24%20.54206.95%19.76%35.00%
最近三個月-7.59%21.64-90.98%18.91%33.33%
最近半年-10.90%19.15-81.49%19.11%33.33%
最近一年-19.76%22.67-95.76%22.22%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.4/30.7/35.8/5.1-35.8%/39.7%/-14.2%-0.02/-0.06/0.01/0.07
最近一周36.8/46.9/35.8/-11.1-55.5%/15.8%/-14.2%-0.04/-0.01/0.01/0.03
最近半個月40.1/44.4/35.8/-8.6-44.7%/-30.9%/-14.2%-0.00/0.09/0.01/-0.08
最近一個月38.3/38.7/35.8/-2.9-50.1%/36.9%/-14.2%-0.05/-0.14/0.01/0.15
最近兩個月46.2/56.1/35.8/-20.3-20.5%/18.7%/-14.2%-0.02/-0.02/0.01/0.03
最近三個月46.7/51.8/35.8/-16.0-19.9%/-39.4%/-14.2%-0.02/0.03/0.01/-0.02
最近半年47.9/48.4/35.8/-12.6-13.9%/-39.8%/-14.2%-0.01/-0.04/0.01/0.05
最近一年47.5/68.3/35.8/-32.5-14.2%/nan%/-14.2%-0.02/0.55/0.01/-0.54

成交量分析


指標數值
近期平均成交量15.44張
成交量趨勢-89.57%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.80
第2個買點28.76

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位28.18 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.89% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.50% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:93.08%

  • 中期(20日)波動率:97.99%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.97

  • 價格波動範圍:4.27 ~ 53.50

  • 價格變異係數:72.13%


風險指標



  • 最大回撤:-81.28%

  • 回撤恢復天數:183天

  • 風險調整後收益:0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.24%

  • 近期波動率:19.76%

  • 近期最大回撤:-12.35%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2894.93%

  • 波動率相對表現:-74.28%

  • 回撤相對表現:+68.93%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:42.22%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:03



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