技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.000 |
| MACD | -2.575 |
| DIF | -2.575 |
| EMA_12 | 88.021 |
| EMA_26 | 90.596 |
| MACD Signal | -1.986 |
| MACD Histogram | -0.589 |
| 布林帶上軌 | 100.331 |
| 布林帶中軌 | 91.295 |
| 布林帶下軌 | 82.259 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 85.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.259
- 80.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.600
- 100.331
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.718 |
| 年化波動率 | 59.014 |
| 5日波動率 | 2.943 |
| 10日波動率 | 3.126 |
| 20日波動率 | 3.249 |
| 60日波動率 | 3.415 |
| 上行波動率 | 3.469 |
| 下行波動率 | 2.027 |
| 收益率峰度 | 78.684 |
| 收益率偏度 | 3.775 |
| 最大單日漲幅 | 86.449 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.711 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.923 |
| ATR百分比 | 4.444 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.162% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.315% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.181% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.433% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.179% |
| 上漲天數比例 | 37.836% |
| 下跌天數比例 | 56.216% |
| 平盤天數比例 | 5.947% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.489% | 3.589% | 105.807% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.403% | 2.069% | -30.277% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.529% | -2.673% | 65.157% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.580% | -1.737% | -32.279% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.742% |
| 平均漲跌幅 | 2.944% |
| 上漲比例 | 70.442% |
| 平均成交量(張) | 17206 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.496 |
| 價量變化相關性 | 0.147 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 199 | 126 | 63.317% |
| 3 | 下跌 | 843 | 340 | 40.332% |
| 5 | 上漲 | 24 | 17 | 70.833% |
| 5 | 下跌 | 286 | 125 | 43.706% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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