威盛的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價39.99
收盤價標準差35.25
最高價182.50
最低價4.30
平均成交量(張)6175.17
成交量標準差(張)11630.38
平均成交金額452215978.03
平均成交筆數3330.84
平均漲跌幅-0.29
上漲天數比例37.84
最大單日漲幅14.29
最大單日跌幅-13.21
年化波動率59.01
最大回撤-87.78

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.2335.575926.963204.74-0.3936.95
週二40.0135.075934.623231.02-0.3239.15
週三39.7934.916068.733257.49-0.2139.12
週四39.8535.096241.223335.78-0.3536.51
週五40.5035.936809.073686.32-0.2237.23
週六18.108.921534.08613.930.5046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0388.2033.1793.3694.34-0.99-0.600.00-0.39
2025-03-0489.5043.0992.7693.98-1.22-0.720.00-0.50
2025-03-0590.1044.8592.3593.70-1.34-0.850.00-0.50
2025-03-0689.0034.0891.8493.35-1.51-0.980.00-0.53
2025-03-0787.8026.9791.2292.94-1.72-1.130.00-0.59
2025-03-1086.6015.4890.5192.47-1.96-1.300.00-0.67
2025-03-1185.6016.5689.7591.96-2.21-1.480.00-0.73
2025-03-1285.1012.2689.0491.45-2.42-1.670.00-0.75
2025-03-1385.3014.0088.4691.00-2.53-1.840.00-0.70
2025-03-1485.6016.0088.0290.60-2.58-1.990.00-0.59

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2195.800中性
2025-02-2495.500中性
2025-02-2593.700中性
2025-02-2693.500中性
2025-02-2791.40-1賣出
2025-03-0388.202強烈買入
2025-03-0489.500中性
2025-03-0590.100中性
2025-03-0689.000中性
2025-03-0787.802強烈買入
2025-03-1086.602強烈買入
2025-03-1185.601買入
2025-03-1285.101買入
2025-03-1385.301買入
2025-03-1485.601買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2195.80持平持平持平持平持平
2025-02-2495.50持平持平持平持平持平
2025-02-2593.70持平持平持平持平持平
2025-02-2693.50持平持平持平持平持平
2025-02-2791.40賣出持平賣出持平買入
2025-03-0388.20持平持平持平買入買入
2025-03-0489.50持平持平持平持平持平
2025-03-0590.10持平持平持平持平持平
2025-03-0689.00持平持平持平持平持平
2025-03-0787.80持平買入持平持平買入
2025-03-1086.60持平買入持平持平買入
2025-03-1185.60持平買入持平持平持平
2025-03-1285.10持平買入持平持平持平
2025-03-1385.30持平買入持平持平持平
2025-03-1485.60持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.18
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1640.73
索提諾比率0.76
波動率比率(上行/下行)1.71
95%VaR-5.25
99%VaR-8.62

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.72
年化波動率59.01
5日波動率2.94
10日波動率3.13
20日波動率3.25
60日波動率3.41
上行波動率3.47
下行波動率2.03
收益率峰度78.68
收益率偏度3.78
最大單日漲幅86.45
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.71
平均真實範圍(ATR)1.92
ATR百分比4.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.7214512.86091643.75-0.0690557
24.2271614.91111631.250.272314
35.4718632.8271637.50.161611
40.11561222.93031520-0.00222652
52.5331315.63111546.66670.151395
6-2.4548116.22021546.6667-0.161618
76.7762721.61261546.66670.305821
8-5.316511.37631526.6667-0.48198
94.5525917.27881553.33330.253832
10-4.9625420.74371533.3333-0.247265
1110.649129.50811546.66670.35524
120.164610.41631540-0.000198387

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1110.649129.50811546.66670.35524
76.7762721.61261546.66670.305821
35.4718632.8271637.50.161611

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.316511.37631526.6667-0.48198
10-4.9625420.74371533.3333-0.247265
6-2.4548116.22021546.6667-0.161618

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111010.649146.6667
766.7762746.6667
325.4718637.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.316573.3333
109-4.9625466.6667
65-2.4548153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性45.32

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性46.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.60
趨勢持續性45.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度8.21
趨勢持續性47.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.34
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.67
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.78
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.50

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量56.75
動量持續性45.32

10日動量


指標數值
價格動量1.18
成交量動量78.96
動量持續性46.29

20日動量


指標數值
價格動量2.60
成交量動量125.04
動量持續性45.64

60日動量


指標數值
價格動量8.21
成交量動量199.08
動量持續性47.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.63
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.78

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2093.03
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49630.07120.1932
Volume_Shares0.49631.00000.24680.4250
RSI_140.07120.24681.00000.5224
MACD0.19320.42500.52241.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.317%
下跌40.332%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
22456.94%
334316.91%
429116.15%
531829.56%
63075.21%
7326-1.23%
833054.85%
9299-14.38%
1030529.84%
113234.64%
1233115.71%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 54.85%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -14.38%)

  • 平均準確率:14.66%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.41%
33431.17%
4291-1.72%
53181.89%
6307-1.30%
73260.00%
83300.30%
92990.67%
10305-0.33%
113230.00%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22450.41%
33432.04%
42913.44%
53188.81%
63071.63%
7326-3.68%
833021.21%
9299-10.03%
103058.85%
11323-5.57%
123315.14%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 21.21%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -10.03%)

  • 平均準確率:2.55%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.41%
33431.17%
4291-2.06%
53182.83%
6307-1.95%
73260.00%
83301.21%
9299-0.67%
10305-0.66%
113231.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-2.04%
33432.04%
4291-0.34%
53182.20%
6307-1.30%
7326-3.99%
83307.27%
9299-4.01%
103050.98%
11323-0.93%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.27%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -4.01%)

  • 平均準確率:-0.41%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.11%
22459.39%
334310.50%
429116.84%
531813.84%
63078.14%
73266.44%
833024.85%
9299-0.33%
1030520.98%
113239.91%
1233114.50%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 24.85%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.33%)

  • 平均準確率:12.60%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 85.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 82.259

  • 80.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 98.600

  • 100.331


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.162
上漲比例35.315

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.181
上漲比例39.433

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2042890.12156239.9549
2-0.2059280.01150136.0262
3-0.1152770.11414439.1623
4-0.1948380.16864636.2878

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.23134435.9564
2-0.20727736.5006
3-0.091598239.9543
4-0.25886536.8421
50.016790543.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.179
上漲天數比例37.836
下跌天數比例56.216
平盤天數比例5.947

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.489
平均漲幅3.589
平均成交量變化(張)105.807

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.403
平均漲幅2.069
平均成交量變化(張)-30.277

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.529
平均跌幅-2.673
平均成交量變化(張)65.157

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.580
平均跌幅-1.737
平均成交量變化(張)-32.279

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.742
平均漲跌幅2.944
上漲比例70.442
平均成交量(張)17206.077

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.496
成交量變化與價格變化相關係數0.147

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.59%2715.187.45%1.31%0.00%
最近一周-3.82%2624.8119.87%12.39%14.29%
最近半個月-10.65%2503.0525.14%20.58%26.67%
最近一個月-8.64%3238.30-54.23%26.92%43.33%
最近兩個月-22.18%5327.44-85.52%33.89%40.00%
最近三個月-28.96%6535.64-88.80%35.52%38.89%
最近半年-25.57%9425.24-78.81%52.99%38.33%
最近一年-25.57%13812.82-79.53%55.58%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天14.1/12.3/16.0/3.7-74.0%/22.3%/-63.0%-0.68/-0.75/-0.59/0.16
最近一周19.3/34.1/16.0/-18.1-82.3%/19.3%/-63.0%-0.65/-0.53/-0.59/-0.06
最近半個月34.5/63.5/16.0/-47.5-59.4%/-104.0%/-63.0%-0.27/0.70/-0.59/-1.29
最近一個月44.3/43.9/16.0/-27.9-16.6%/-50.2%/-63.0%0.23/0.43/-0.59/-1.02
最近兩個月42.3/58.0/16.0/-42.0-35.1%/-154.1%/-63.0%0.13/1.30/-0.59/-1.89
最近三個月40.1/41.7/16.0/-25.7-40.9%/17.5%/-63.0%-0.08/-1.32/-0.59/0.74
最近半年46.0/50.7/16.0/-34.7-18.8%/-52.6%/-63.0%0.01/-0.19/-0.59/-0.40
最近一年47.0/57.8/16.0/-41.8-16.3%/-91.2%/-63.0%-0.02/0.30/-0.59/-0.89

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3238.30張
成交量趨勢-54.23%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點82.26
第2個買點80.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位78.79 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標98.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.22% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.47% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:63.76%

  • 中期(20日)波動率:73.22%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:39.99

  • 價格波動範圍:4.30 ~ 182.50

  • 價格變異係數:88.17%


風險指標



  • 最大回撤:-87.78%

  • 回撤恢復天數:-1060天

  • 風險調整後收益:0.41


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-22.18%

  • 近期波動率:33.89%

  • 近期最大回撤:-22.64%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5043.29%

  • 波動率相對表現:-25.44%

  • 回撤相對表現:+65.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:43.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:38



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置