矽統的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)12.500
MACD-1.374
DIF-1.374
EMA_1263.190
EMA_2664.565
MACD Signal-0.835
MACD Histogram-0.539
布林帶上軌71.066
布林帶中軌65.365
布林帶下軌59.664

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 60.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 59.800

  • 59.664


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.600

  • 71.066


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.608
年化波動率41.406
5日波動率2.108
10日波動率2.249
20日波動率2.332
60日波動率2.427
上行波動率2.238
下行波動率1.644
收益率峰度8.026
收益率偏度0.910
最大單日漲幅30.205
最大單日跌幅-13.713
波動率比率(上行/下行)1.361
平均真實範圍(ATR)0.616
ATR百分比3.272

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.060%
月初效應-上漲比例43.455%
月底效應-平均漲跌幅-0.080%
月底效應-上漲比例37.997%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.051%
上漲天數比例38.561%
下跌天數比例55.268%
平盤天數比例6.144%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升26.758%2.526%142.331%
價格上漲_成交量下降17.947%1.227%-30.983%
價格下跌_成交量上升20.264%-1.842%inf%
價格下跌_成交量下降35.031%-1.334%-36.809%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.916%
平均漲跌幅2.722%
上漲比例78.804%
平均成交量(張)31651

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.381
價量變化相關性0.231




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲20011859.000%
3下跌81532640.000%
5上漲392256.410%
5下跌28711841.115%
10上漲11100.000%
10下跌14535.714%


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