技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 12.500 |
| MACD | -1.374 |
| DIF | -1.374 |
| EMA_12 | 63.190 |
| EMA_26 | 64.565 |
| MACD Signal | -0.835 |
| MACD Histogram | -0.539 |
| 布林帶上軌 | 71.066 |
| 布林帶中軌 | 65.365 |
| 布林帶下軌 | 59.664 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.800
- 59.664
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.600
- 71.066
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.608 |
| 年化波動率 | 41.406 |
| 5日波動率 | 2.108 |
| 10日波動率 | 2.249 |
| 20日波動率 | 2.332 |
| 60日波動率 | 2.427 |
| 上行波動率 | 2.238 |
| 下行波動率 | 1.644 |
| 收益率峰度 | 8.026 |
| 收益率偏度 | 0.910 |
| 最大單日漲幅 | 30.205 |
| 最大單日跌幅 | -13.713 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.361 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.616 |
| ATR百分比 | 3.272 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.455% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.997% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 38.561% |
| 下跌天數比例 | 55.268% |
| 平盤天數比例 | 6.144% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.758% | 2.526% | 142.331% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.947% | 1.227% | -30.983% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.264% | -1.842% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.031% | -1.334% | -36.809% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.916% |
| 平均漲跌幅 | 2.722% |
| 上漲比例 | 78.804% |
| 平均成交量(張) | 31651 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.231 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 118 | 59.000% |
| 3 | 下跌 | 815 | 326 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 39 | 22 | 56.410% |
| 5 | 下跌 | 287 | 118 | 41.115% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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