矽統的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價16.98
收盤價標準差14.97
最高價87.70
最低價4.41
平均成交量(張)9199.84
成交量標準差(張)23447.35
平均成交金額290916635.44
平均成交筆數3850.65
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例38.56
最大單日漲幅14.07
最大單日跌幅-12.10
年化波動率41.41
最大回撤-81.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.0915.289017.643773.03-0.3336.45
週二16.9514.929471.983953.93-0.2338.13
週三16.9314.908432.333526.19-0.0342.19
週四16.9514.789067.233741.82-0.0740.46
週五17.1515.1510172.834333.68-0.3035.81
週六9.673.472231.15667.93-1.1320.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0363.4036.9766.7066.680.030.12-1.00-0.10
2025-03-0463.1037.2966.1566.41-0.260.050.00-0.31
2025-03-0564.4047.5065.8866.26-0.38-0.040.00-0.34
2025-03-0664.0038.5365.5966.09-0.50-0.130.00-0.37
2025-03-0763.7026.3265.3065.92-0.62-0.230.00-0.39
2025-03-1063.3026.6064.9965.72-0.73-0.330.00-0.40
2025-03-1162.0018.8164.5365.45-0.92-0.450.00-0.47
2025-03-1262.0017.1764.1465.19-1.05-0.570.00-0.48
2025-03-1360.9016.0463.6464.87-1.23-0.700.00-0.53
2025-03-1460.7012.5063.1964.56-1.37-0.830.00-0.54

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2168.50-1賣出
2025-02-2468.30-1賣出
2025-02-2567.800中性
2025-02-2667.800中性
2025-02-2766.600中性
2025-03-0363.400中性
2025-03-0463.100中性
2025-03-0564.400中性
2025-03-0664.000中性
2025-03-0763.701買入
2025-03-1063.302強烈買入
2025-03-1162.002強烈買入
2025-03-1262.002強烈買入
2025-03-1360.902強烈買入
2025-03-1460.702強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2168.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2468.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2567.80持平持平持平持平持平
2025-02-2667.80持平持平持平持平持平
2025-02-2766.60持平持平持平持平持平
2025-03-0363.40持平持平賣出持平買入
2025-03-0463.10賣出持平持平持平買入
2025-03-0564.40持平持平持平持平持平
2025-03-0664.00持平持平持平持平持平
2025-03-0763.70持平買入持平持平持平
2025-03-1063.30持平買入持平持平買入
2025-03-1162.00持平買入持平持平買入
2025-03-1262.00持平買入持平持平買入
2025-03-1360.90持平買入持平持平買入
2025-03-1460.70持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.10
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2772.00
索提諾比率0.49
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaR-3.50
99%VaR-6.78

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.61
年化波動率41.41
5日波動率2.11
10日波動率2.25
20日波動率2.33
60日波動率2.43
上行波動率2.24
下行波動率1.64
收益率峰度8.03
收益率偏度0.91
最大單日漲幅30.20
最大單日跌幅-13.71
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.62
ATR百分比3.27

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.74788.809161637.5-0.444362
21.203057.935241656.250.130605
3-1.875168.168861643.75-0.249953
45.8685322.25241526.66670.256236
5-1.0424810.96091540-0.110314
6-0.1414428.563651553.3333-0.0359787
74.3573911.89481566.66670.352315
8-1.7579919.24911520-0.0999869
9-0.0617657.364651560-0.0310173
100.18187713.43911533.33330.00113177
113.3360912.39811553.33330.255637
124.03599.089851566.66670.425666

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.8685322.25241526.66670.256236
74.3573911.89481566.66670.352315
124.03599.089851566.66670.425666

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.74788.809161637.5-0.444362
3-1.875168.168861643.75-0.249953
8-1.7579919.24911520-0.0999869

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.8685326.6667
764.3573966.6667
12114.035966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.747862.5
32-1.8751656.25
87-1.7579980

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性48.96

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性48.23

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.30
趨勢持續性46.73

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.00
趨勢持續性47.53

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.01
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.04
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.31
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.66

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量inf
動量持續性48.94

10日動量


指標數值
價格動量0.64
成交量動量inf
動量持續性48.18

20日動量


指標數值
價格動量1.30
成交量動量inf
動量持續性46.67

60日動量


指標數值
價格動量3.99
成交量動量inf
動量持續性47.48

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.29
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3893.18
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38080.06780.3305
Volume_Shares0.38081.00000.27820.5248
RSI_140.06780.27821.00000.4368
MACD0.33050.52480.43681.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.000%
下跌40.000%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
224513.47%
334324.78%
429118.21%
531845.28%
6307-8.79%
73221.86%
833030.61%
93058.85%
1030821.10%
1131331.31%
12331-18.73%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 45.28%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -18.73%)

  • 平均準確率:15.56%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3343-1.17%
4291-0.34%
53181.57%
6307-0.33%
73220.93%
8330-1.82%
93051.31%
10308-0.32%
11313-0.32%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
33436.71%
4291-1.72%
531818.24%
6307-8.14%
7322-2.80%
833010.30%
93051.31%
103084.55%
113137.67%
12331-12.08%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.24%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.08%)

  • 平均準確率:2.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3343-0.87%
42910.00%
53181.57%
6307-1.30%
73221.24%
8330-0.91%
9305-0.33%
10308-0.65%
113131.28%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
33432.92%
42913.78%
53183.46%
6307-2.61%
7322-4.66%
83302.42%
9305-1.97%
103080.97%
113130.00%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.78%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.06%)

  • 平均準確率:-0.33%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.47%
22459.80%
334317.20%
429116.49%
531820.44%
63073.58%
73227.14%
833020.61%
93058.52%
1030816.56%
1131322.68%
123312.11%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 22.68%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 2.11%)

  • 平均準確率:13.80%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 60.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 59.800

  • 59.664


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.600

  • 71.066


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例43.455

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例37.997

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0748984-0.064459435.553
2-0.04922490.082254238.3188
3-0.03628660.06727739.2894
4-0.04335080.14054340.8613

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.062387940.5569
2-0.049615436.7133
3-0.014107639.8169
4-0.063780636.4061
5-0.089121640.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.051
上漲天數比例38.561
下跌天數比例55.268
平盤天數比例6.144

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.758
平均漲幅2.526
平均成交量變化(張)142.331

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.947
平均漲幅1.227
平均成交量變化(張)-30.983

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.264
平均跌幅-1.842
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.031
平均跌幅-1.334
平均成交量變化(張)-36.809

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.916
平均漲跌幅2.722
上漲比例78.804
平均成交量(張)31650.972

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.381
成交量變化與價格變化相關係數0.231

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.10%3132.3199.14%16.23%0.00%
最近一周-5.16%2643.60113.91%13.26%14.29%
最近半個月-11.39%2758.8265.46%23.99%33.33%
最近一個月-2.88%4002.6919.08%25.03%40.00%
最近兩個月-18.19%5859.87-91.16%30.64%35.00%
最近三個月-21.88%6622.62-75.16%29.83%34.44%
最近半年7.43%15223.32-64.82%56.88%34.44%
最近一年60.58%35428.24-98.34%60.10%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天15.2/17.2/12.5/-4.7-84.1%/-1.3%/-81.8%-0.52/-0.48/-0.54/-0.06
最近一周22.3/38.5/12.5/-26.0-79.6%/-15.5%/-81.8%-0.45/-0.37/-0.54/-0.17
最近半個月40.8/75.2/12.5/-62.7-38.7%/-148.2%/-81.8%-0.11/0.65/-0.54/-1.19
最近一個月49.4/23.2/12.5/-10.7-3.1%/-35.8%/-81.8%0.18/-0.25/-0.54/-0.29
最近兩個月44.9/59.3/12.5/-46.8-19.5%/-172.6%/-81.8%0.01/0.51/-0.54/-1.05
最近三個月42.8/61.9/12.5/-49.4-26.4%/-96.2%/-81.8%-0.19/-0.30/-0.54/-0.24
最近半年47.6/36.7/12.5/-24.2-9.3%/-21.3%/-81.8%-0.03/-0.67/-0.54/0.13
最近一年50.2/84.9/12.5/-72.4-3.0%/-165.4%/-81.8%-0.05/0.67/-0.54/-1.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4002.69張
成交量趨勢19.08%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點59.80
第2個買點59.66

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位58.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標70.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.50% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.21%

  • 中期(20日)波動率:47.40%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.98

  • 價格波動範圍:4.41 ~ 87.70

  • 價格變異係數:88.16%


風險指標



  • 最大回撤:-81.52%

  • 回撤恢復天數:-1300天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-18.19%

  • 近期波動率:30.64%

  • 近期最大回撤:-18.19%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3436.41%

  • 波動率相對表現:-10.92%

  • 回撤相對表現:+63.33%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:31:30



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