技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.324 |
| MACD | -12.192 |
| DIF | -12.192 |
| EMA_12 | 323.524 |
| EMA_26 | 335.716 |
| MACD Signal | -11.605 |
| MACD Histogram | -0.587 |
| 布林帶上軌 | 364.486 |
| 布林帶中軌 | 333.800 |
| 布林帶下軌 | 303.114 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 316.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 303.114
- 303.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 359.000
- 364.486
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.439 |
| 年化波動率 | 38.719 |
| 5日波動率 | 2.150 |
| 10日波動率 | 2.258 |
| 20日波動率 | 2.312 |
| 60日波動率 | 2.356 |
| 上行波動率 | 1.786 |
| 下行波動率 | 1.595 |
| 收益率峰度 | 2.190 |
| 收益率偏度 | 0.200 |
| 最大單日漲幅 | 9.957 |
| 最大單日跌幅 | -9.942 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.119 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.708 |
| ATR百分比 | 3.275 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.214% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.228% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.120% |
| 上漲天數比例 | 42.846% |
| 下跌天數比例 | 51.517% |
| 平盤天數比例 | 5.638% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.020% | 2.380% | 110.852% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.879% | 1.433% | -33.298% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.463% | -1.918% | 81.015% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.638% | -1.316% | -37.217% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.215% |
| 平均漲跌幅 | 1.382% |
| 上漲比例 | 62.418% |
| 平均成交量(張) | 4095 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.312 |
| 價量變化相關性 | 0.121 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 262 | 159 | 60.687% |
| 3 | 下跌 | 665 | 294 | 44.211% |
| 5 | 上漲 | 37 | 25 | 67.568% |
| 5 | 下跌 | 191 | 92 | 48.168% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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