技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 24.324 |
MACD | -12.192 |
DIF | -12.192 |
EMA_12 | 323.524 |
EMA_26 | 335.716 |
MACD Signal | -11.605 |
MACD Histogram | -0.587 |
布林帶上軌 | 364.486 |
布林帶中軌 | 333.800 |
布林帶下軌 | 303.114 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 316.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 303.114
- 303.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 359.000
- 364.486
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.439 |
年化波動率 | 38.719 |
5日波動率 | 2.150 |
10日波動率 | 2.258 |
20日波動率 | 2.312 |
60日波動率 | 2.356 |
上行波動率 | 1.786 |
下行波動率 | 1.595 |
收益率峰度 | 2.190 |
收益率偏度 | 0.200 |
最大單日漲幅 | 9.957 |
最大單日跌幅 | -9.942 |
波動率比率(上行/下行) | 1.119 |
平均真實範圍(ATR) | 4.708 |
ATR百分比 | 3.275 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.214% |
月初效應-上漲比例 | 44.696% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.228% |
月底效應-上漲比例 | 44.103% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.120% |
上漲天數比例 | 42.846% |
下跌天數比例 | 51.517% |
平盤天數比例 | 5.638% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.020% | 2.380% | 110.852% |
價格上漲_成交量下降 | 21.879% | 1.433% | -33.298% |
價格下跌_成交量上升 | 23.463% | -1.918% | 81.015% |
價格下跌_成交量下降 | 29.638% | -1.316% | -37.217% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.215% |
平均漲跌幅 | 1.382% |
上漲比例 | 62.418% |
平均成交量(張) | 4095 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.312 |
價量變化相關性 | 0.121 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 262 | 159 | 60.687% |
3 | 下跌 | 665 | 294 | 44.211% |
5 | 上漲 | 37 | 25 | 67.568% |
5 | 下跌 | 191 | 92 | 48.168% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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