致茂的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價132.29
收盤價標準差77.30
最高價466.00
最低價47.50
平均成交量(張)1690.46
成交量標準差(張)1563.53
平均成交金額261425000.74
平均成交筆數1282.40
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例42.85
最大單日漲幅19.81
最大單日跌幅-11.63
年化波動率38.72
最大回撤-51.03

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一132.7778.491514.121160.11-0.1041.92
週二132.7477.981668.231243.35-0.0546.22
週三132.3877.101713.301352.93-0.0743.41
週四131.8475.721805.231332.11-0.0343.97
週五132.6877.791772.021340.07-0.3238.49
週六85.3928.16567.55384.870.0246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03330.0035.26343.96353.04-9.09-9.200.000.11
2025-03-04327.5033.33341.42351.15-9.73-9.30-1.00-0.43
2025-03-05326.5035.81339.13349.33-10.20-9.480.00-0.72
2025-03-06318.0031.71335.88347.01-11.13-9.810.00-1.32
2025-03-07316.5029.45332.90344.75-11.85-10.220.00-1.63
2025-03-10321.0026.28331.07342.99-11.92-10.560.00-1.36
2025-03-11313.0025.79328.29340.77-12.48-10.940.00-1.54
2025-03-12318.5033.33326.78339.12-12.34-11.220.00-1.11
2025-03-13314.5027.74324.89337.29-12.40-11.460.00-0.94
2025-03-14316.0024.32323.52335.72-12.19-11.610.00-0.59

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21354.00-1賣出
2025-02-24350.50-1賣出
2025-02-25335.500中性
2025-02-26342.000中性
2025-02-27339.500中性
2025-03-03330.001買入
2025-03-04327.50-1賣出
2025-03-05326.500中性
2025-03-06318.002強烈買入
2025-03-07316.503強烈買入
2025-03-10321.002強烈買入
2025-03-11313.002強烈買入
2025-03-12318.500中性
2025-03-13314.501買入
2025-03-14316.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21354.00持平持平持平持平賣出
2025-02-24350.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25335.50持平持平持平持平持平
2025-02-26342.00持平持平持平持平持平
2025-02-27339.50持平持平持平持平持平
2025-03-03330.00持平持平持平持平買入
2025-03-04327.50持平持平賣出持平持平
2025-03-05326.50持平持平持平持平持平
2025-03-06318.00持平持平持平買入買入
2025-03-07316.50持平買入持平買入買入
2025-03-10321.00持平買入持平持平買入
2025-03-11313.00持平買入持平持平買入
2025-03-12318.50持平持平持平持平持平
2025-03-13314.50持平買入持平持平持平
2025-03-14316.00持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.32
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2351.23
索提諾比率0.61
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-3.70
99%VaR-6.61

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.44
年化波動率38.72
5日波動率2.15
10日波動率2.26
20日波動率2.31
60日波動率2.36
上行波動率1.79
下行波動率1.60
收益率峰度2.19
收益率偏度0.20
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)4.71
ATR百分比3.28

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.664026.887021668.750.217416
22.910217.347971656.250.373374
30.9983267.768861656.250.10705
4-0.7859027.298551546.6667-0.130515
5-0.3832038.22211526.6667-0.066877
62.47828.221531566.66670.281157
72.2047910.019415600.203417
81.252758.2143915600.132217
9-2.03756.869951533.3333-0.320842
10-1.992115.11421540-0.14283
114.486548.223141553.33330.525331
120.04512177.908431540-0.015369

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.486548.223141553.33330.525331
22.910217.347971656.250.373374
62.47828.221531566.66670.281157

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.03756.869951533.3333-0.320842
10-1.992115.11421540-0.14283
4-0.7859027.298551546.6667-0.130515

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.4865453.3333
212.9102156.25
652.478266.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.037566.6667
109-1.992160
43-0.78590253.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性50.47

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性51.68

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.30
趨勢持續性53.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.07
趨勢持續性57.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.65
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.32
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-7.14
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.38

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量51.52
動量持續性50.47

10日動量


指標數值
價格動量0.64
成交量動量55.13
動量持續性51.68

20日動量


指標數值
價格動量1.30
成交量動量63.40
動量持續性53.42

60日動量


指標數值
價格動量4.07
成交量動量77.36
動量持續性57.58

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.24
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度7.14

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1228.56
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率49.44
長期上漲機率46.91

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31240.09690.2699
Volume_Shares0.31241.00000.13950.1619
RSI_140.09690.13951.00000.5559
MACD0.26990.16190.55591.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.687%
下跌44.211%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-14.09%
2245-40.00%
33430.87%
429123.02%
531816.35%
6307-20.20%
7326-13.80%
83300.30%
93050.00%
1030829.55%
11323-6.50%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 29.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -40.00%)

  • 平均準確率:-2.80%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-0.41%
33430.29%
4291-0.69%
5318-0.31%
63070.33%
7326-0.61%
83301.21%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2245-18.37%
33430.29%
42916.53%
53184.40%
6307-9.45%
7326-2.15%
83300.91%
9305-1.31%
103089.74%
11323-4.02%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.74%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.37%)

  • 平均準確率:-2.21%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
33430.00%
42910.34%
5318-0.31%
6307-0.65%
7326-0.61%
83301.82%
9305-0.98%
10308-0.65%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-4.90%
3343-0.87%
42914.47%
53180.63%
6307-0.98%
7326-1.23%
8330-4.24%
9305-1.97%
103084.22%
11323-2.48%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 4.47%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)

  • 平均準確率:-1.38%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-16.73%
33431.17%
429112.37%
531811.95%
6307-9.45%
7326-9.20%
83300.61%
93055.57%
1030816.56%
11323-3.10%
123313.63%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 16.56%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.73%)

  • 平均準確率:0.83%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 316.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 303.114

  • 303.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 359.000

  • 364.486


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.214
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.228
上漲比例44.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2817160.12081242.2122
2-0.1631550.03791241.5939
3-0.007336110.057623145.2653
4-0.04386690.064377542.2037

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.076477745.7177
2-0.15654739.7451
3-0.08620340.707
4-0.13930244.4186
5-0.18378445.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.120
上漲天數比例42.846
下跌天數比例51.517
平盤天數比例5.638

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.020
平均漲幅2.380
平均成交量變化(張)110.852

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.879
平均漲幅1.433
平均成交量變化(張)-33.298

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.463
平均跌幅-1.918
平均成交量變化(張)81.015

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.638
平均跌幅-1.316
平均成交量變化(張)-37.217

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.215
平均漲跌幅1.382
上漲比例62.418
平均成交量(張)4095.344

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.312
成交量變化與價格變化相關係數0.121

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.78%1450.10-32.75%19.45%66.67%
最近一周-0.63%2907.42-69.83%25.89%42.86%
最近半個月-10.73%2796.40-1.87%29.01%40.00%
最近一個月-16.73%3376.14-66.51%54.11%46.67%
最近兩個月-21.30%3464.64-69.67%52.14%48.33%
最近三個月-22.93%3369.59-45.65%51.43%48.89%
最近半年11.66%3318.07-36.03%54.47%53.89%
最近一年14.70%2978.9082.42%46.09%47.40%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.5/33.3/24.3/-9.0-63.9%/6.2%/-58.0%-0.88/-1.11/-0.59/0.53
最近一周28.4/31.7/24.3/-7.4-82.6%/58.8%/-58.0%-1.21/-1.32/-0.59/0.73
最近半個月38.8/55.0/24.3/-30.7-58.6%/-61.7%/-58.0%-0.12/2.28/-0.59/-2.87
最近一個月40.0/46.0/24.3/-21.7-50.5%/-44.4%/-58.0%-0.38/0.37/-0.59/-0.96
最近兩個月40.7/46.3/24.3/-22.0-49.0%/7.3%/-58.0%-1.01/-1.88/-0.59/1.29
最近三個月45.2/64.1/24.3/-39.8-28.5%/-87.6%/-58.0%-1.32/-0.73/-0.59/0.14
最近半年52.0/51.2/24.3/-26.96.1%/-60.8%/-58.0%-0.43/-0.82/-0.59/0.23
最近一年51.0/56.3/24.3/-32.02.0%/-61.5%/-58.0%-0.17/-0.86/-0.59/0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3376.14張
成交量趨勢-66.51%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點303.11
第2個買點303.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位296.94 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標359.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.04% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.42% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.73%

  • 中期(20日)波動率:33.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:132.29

  • 價格波動範圍:47.50 ~ 466.00

  • 價格變異係數:58.43%


風險指標



  • 最大回撤:-51.03%

  • 回撤恢復天數:-1311天

  • 風險調整後收益:0.40


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-21.30%

  • 近期波動率:52.14%

  • 近期最大回撤:-25.24%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4075.08%

  • 波動率相對表現:+13.68%

  • 回撤相對表現:+25.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:46.91%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:31:22



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