技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 25.281 |
MACD | -1.361 |
DIF | -1.361 |
EMA_12 | 73.179 |
EMA_26 | 74.540 |
MACD Signal | -0.690 |
MACD Histogram | -0.671 |
布林帶上軌 | 80.430 |
布林帶中軌 | 75.100 |
布林帶下軌 | 69.770 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.770
- 68.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 78.900
- 80.430
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.950 |
年化波動率 | 30.957 |
5日波動率 | 1.638 |
10日波動率 | 1.716 |
20日波動率 | 1.763 |
60日波動率 | 1.813 |
上行波動率 | 1.493 |
下行波動率 | 1.361 |
收益率峰度 | 4.341 |
收益率偏度 | 0.220 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.953 |
波動率比率(上行/下行) | 1.097 |
平均真實範圍(ATR) | 2.030 |
ATR百分比 | 2.449 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
月初效應-上漲比例 | 39.826% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.155% |
上漲天數比例 | 39.007% |
下跌天數比例 | 54.389% |
平盤天數比例 | 6.577% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.107% | 1.810% | 83.520% |
價格上漲_成交量下降 | 21.960% | 1.049% | -27.737% |
價格下跌_成交量上升 | 22.523% | -1.644% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.409% | -0.937% | -29.938% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.658% |
平均漲跌幅 | 1.558% |
上漲比例 | 74.597% |
平均成交量(張) | 28003 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.129 |
價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 169 | 106 | 62.722% |
3 | 下跌 | 769 | 341 | 44.343% |
5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
5 | 下跌 | 234 | 106 | 45.299% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 18 | 4 | 22.222% |
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