技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.281 |
| MACD | -1.361 |
| DIF | -1.361 |
| EMA_12 | 73.179 |
| EMA_26 | 74.540 |
| MACD Signal | -0.690 |
| MACD Histogram | -0.671 |
| 布林帶上軌 | 80.430 |
| 布林帶中軌 | 75.100 |
| 布林帶下軌 | 69.770 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.770
- 68.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 78.900
- 80.430
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.950 |
| 年化波動率 | 30.957 |
| 5日波動率 | 1.638 |
| 10日波動率 | 1.716 |
| 20日波動率 | 1.763 |
| 60日波動率 | 1.813 |
| 上行波動率 | 1.493 |
| 下行波動率 | 1.361 |
| 收益率峰度 | 4.341 |
| 收益率偏度 | 0.220 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.953 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.097 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.030 |
| ATR百分比 | 2.449 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.155% |
| 上漲天數比例 | 39.007% |
| 下跌天數比例 | 54.389% |
| 平盤天數比例 | 6.577% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.107% | 1.810% | 83.520% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.960% | 1.049% | -27.737% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.523% | -1.644% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.409% | -0.937% | -29.938% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.658% |
| 平均漲跌幅 | 1.558% |
| 上漲比例 | 74.597% |
| 平均成交量(張) | 28003 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.129 |
| 價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 106 | 62.722% |
| 3 | 下跌 | 769 | 341 | 44.343% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 234 | 106 | 45.299% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 4 | 22.222% |
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