鴻準的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價78.75
收盤價標準差21.38
最高價154.00
最低價44.80
平均成交量(張)7911.19
成交量標準差(張)15369.71
平均成交金額666472348.72
平均成交筆數4533.52
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例39.01
最大單日漲幅9.66
最大單日跌幅-8.94
年化波動率30.96
最大回撤-69.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一78.3621.157152.764181.79-0.2238.08
週二78.5821.337835.574484.60-0.1439.04
週三78.7421.538368.274800.97-0.0642.34
週四78.8721.498165.064659.05-0.2338.07
週五78.9721.408103.204583.97-0.2237.53
週六90.0321.373761.952016.93-0.1433.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0374.7054.8476.4576.380.07-0.040.000.11
2025-03-0474.6046.6276.1776.25-0.08-0.05-1.00-0.03
2025-03-0575.3053.9176.0376.18-0.14-0.060.00-0.08
2025-03-0675.3052.0375.9276.11-0.19-0.090.00-0.10
2025-03-0774.3048.8575.6775.98-0.31-0.130.00-0.17
2025-03-1074.3045.9775.4675.85-0.39-0.190.00-0.21
2025-03-1172.2038.4674.9675.58-0.62-0.270.00-0.35
2025-03-1273.1031.7874.6775.40-0.73-0.360.00-0.36
2025-03-1368.6022.6773.7474.90-1.16-0.520.00-0.63
2025-03-1470.1025.2873.1874.54-1.36-0.690.00-0.67

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2178.90-1賣出
2025-02-2478.10-2強烈賣出
2025-02-2576.800中性
2025-02-2678.20-1賣出
2025-02-2776.300中性
2025-03-0374.701買入
2025-03-0474.60-1賣出
2025-03-0575.300中性
2025-03-0675.30-1賣出
2025-03-0774.300中性
2025-03-1074.300中性
2025-03-1172.201買入
2025-03-1273.100中性
2025-03-1368.603強烈買入
2025-03-1470.102強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2178.90持平持平持平持平賣出
2025-02-2478.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2576.80持平持平持平持平持平
2025-02-2678.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2776.30持平持平持平持平持平
2025-03-0374.70持平持平持平持平買入
2025-03-0474.60持平持平賣出持平持平
2025-03-0575.30持平持平持平持平持平
2025-03-0675.30賣出持平持平持平持平
2025-03-0774.30持平持平持平持平持平
2025-03-1074.30持平持平持平持平持平
2025-03-1172.20持平持平持平買入持平
2025-03-1273.10持平持平持平持平持平
2025-03-1368.60持平買入持平買入買入
2025-03-1470.10持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.61
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數88.50
索提諾比率-0.04
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaR-2.90
99%VaR-5.55

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.95
年化波動率30.96
5日波動率1.64
10日波動率1.72
20日波動率1.76
60日波動率1.81
上行波動率1.49
下行波動率1.36
收益率峰度4.34
收益率偏度0.22
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)2.03
ATR百分比2.45

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.009311.89271643.750.154938
2-0.6323576.703581650-0.119194
31.440279.174871662.50.138814
40.9000510.406815400.0704712
50.47417710.515415400.0292437
6-1.258286.389161560-0.223025
7-1.201425.821721546.6667-0.234997
8-0.146629.537711560-0.0328472
9-0.6811685.029951546.6667-0.168557
10-0.6961738.948321533.3333-0.0964247
11-2.342718.62391553.3333-0.290979
12-0.3489826.293281533.3333-0.0819364

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.009311.89271643.750.154938
31.440279.174871662.50.138814
40.9000510.406815400.0704712

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-2.342718.62391553.3333-0.290979
6-1.258286.389161560-0.223025
7-1.201425.821721546.6667-0.234997

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1122.009343.75
321.4402762.5
430.9000540

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-2.3427146.6667
65-1.2582840
76-1.2014253.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性48.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性48.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性45.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性44.40

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.15
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.82
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.33
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.08

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量inf
動量持續性48.21

10日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量inf
動量持續性48.70

20日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量inf
動量持續性45.74

60日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量inf
動量持續性44.38

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率33.01
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.33

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量10075.41
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率48.31
長期上漲機率46.08

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.12920.13040.1907
Volume_Shares0.12921.00000.20400.2710
RSI_140.13040.20401.00000.6073
MACD0.19070.27100.60731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.722%
下跌44.343%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-12.65%
33437.00%
4291-11.34%
531824.53%
63077.49%
7326-11.66%
8330-1.21%
930519.67%
1030824.35%
1132324.77%
123316.34%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 24.77%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:7.90%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.82%
33430.29%
4291-0.69%
5318-0.31%
63071.30%
7326-0.92%
83300.00%
93050.00%
10308-0.32%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -0.92%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-5.31%
33433.21%
4291-10.31%
53188.18%
63070.98%
7326-6.13%
83303.03%
93056.23%
103085.52%
113237.74%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 8.18%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.31%)

  • 平均準確率:1.17%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-1.22%
33430.58%
4291-1.37%
53180.63%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.91%
93050.33%
10308-0.32%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 0.91%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-1.22%
3343-0.87%
4291-2.06%
53183.46%
63070.33%
7326-2.45%
8330-1.21%
93052.62%
103085.19%
113230.62%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 5.19%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.45%)

  • 平均準確率:0.52%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.74%
2245-4.08%
33433.79%
42913.09%
531812.58%
63075.21%
7326-1.84%
8330-3.94%
930510.49%
1030814.29%
1132316.10%
123319.37%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 16.10%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.08%)

  • 平均準確率:6.32%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 70.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 69.770

  • 68.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 78.900

  • 80.430


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.109
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.112
上漲比例38.590

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1248020.053783340.2935
2-0.1168670.0098401539.738
3-0.148023-0.0031011139.4381
4-0.227287-0.03987636.6944

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.086127940.4101
2-0.22850537.3117
3-0.16550739.2246
4-0.18883739.186
5-0.0076271238.8514

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.155
上漲天數比例39.007
下跌天數比例54.389
平盤天數比例6.577

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.107
平均漲幅1.810
平均成交量變化(張)83.520

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.960
平均漲幅1.049
平均成交量變化(張)-27.737

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.523
平均跌幅-1.644
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.409
平均跌幅-0.937
平均成交量變化(張)-29.938

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.658
平均漲跌幅1.558
上漲比例74.597
平均成交量(張)28003.175

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.129
成交量變化與價格變化相關係數0.174

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.10%16185.8163.52%93.64%66.67%
最近一周-6.91%12861.93-31.78%48.20%42.86%
最近半個月-11.15%10862.84-19.08%34.93%53.33%
最近一個月-10.36%11971.68-18.54%36.24%60.00%
最近兩個月-15.44%17074.10-81.09%33.57%45.00%
最近三個月-2.37%50554.42-88.02%50.24%44.44%
最近半年2.04%32838.85-45.33%43.94%44.44%
最近一年24.07%24128.64261.66%39.61%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.6/31.8/25.3/-6.5-101.2%/-24.6%/-93.8%-0.56/-0.36/-0.67/-0.31
最近一周37.9/52.0/25.3/-26.8-73.8%/-77.2%/-93.8%-0.36/-0.10/-0.67/-0.57
最近半個月48.9/59.4/25.3/-34.1-22.9%/-170.6%/-93.8%-0.00/0.61/-0.67/-1.28
最近一個月47.5/56.2/25.3/-30.9-20.2%/-149.0%/-93.8%0.05/0.43/-0.67/-1.10
最近兩個月45.5/47.0/25.3/-21.8-26.8%/-73.7%/-93.8%-0.13/-0.38/-0.67/-0.29
最近三個月51.4/72.3/25.3/-47.0-6.6%/-202.9%/-93.8%-0.06/0.57/-0.67/-1.24
最近半年50.7/57.4/25.3/-32.1-0.1%/-101.2%/-93.8%-0.06/-0.51/-0.67/-0.16
最近一年50.3/59.5/25.3/-34.21.6%/-157.0%/-93.8%-0.01/0.20/-0.67/-0.87

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11971.68張
成交量趨勢-18.54%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點69.77
第2個買點68.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位67.23 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標78.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.66% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.08% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.11%

  • 中期(20日)波動率:30.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:78.75

  • 價格波動範圍:44.80 ~ 154.00

  • 價格變異係數:27.15%


風險指標



  • 最大回撤:-69.53%

  • 回撤恢復天數:323天

  • 風險調整後收益:-0.03


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.44%

  • 近期波動率:33.57%

  • 近期最大回撤:-18.14%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1778.49%

  • 波動率相對表現:+2.66%

  • 回撤相對表現:+51.39%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:46.08%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:58



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置