技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.808 |
| MACD | -0.428 |
| DIF | -0.428 |
| EMA_12 | 30.075 |
| EMA_26 | 30.503 |
| MACD Signal | -0.273 |
| MACD Histogram | -0.155 |
| 布林帶上軌 | 32.777 |
| 布林帶中軌 | 30.798 |
| 布林帶下軌 | 28.818 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.818
- 28.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.650
- 32.777
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 7.296 |
| 年化波動率 | 115.828 |
| 5日波動率 | 2.910 |
| 10日波動率 | 3.188 |
| 20日波動率 | 3.431 |
| 60日波動率 | 3.882 |
| 上行波動率 | 10.174 |
| 下行波動率 | 2.007 |
| 收益率峰度 | 2294.745 |
| 收益率偏度 | 42.725 |
| 最大單日漲幅 | 394.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 5.070 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.777 |
| ATR百分比 | 4.128 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.115% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.713% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.948% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.304% |
| 下跌天數比例 | 54.707% |
| 平盤天數比例 | 5.989% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.169% | 3.100% | 114.557% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.559% | 2.480% | -32.566% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.905% | -2.388% | 70.784% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.367% | -1.709% | -33.979% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.819% |
| 平均漲跌幅 | 2.645% |
| 上漲比例 | 69.505% |
| 平均成交量(張) | 9263 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.162 |
| 價量變化相關性 | 0.270 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 226 | 136 | 60.177% |
| 3 | 下跌 | 822 | 345 | 41.971% |
| 5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
| 5 | 下跌 | 266 | 121 | 45.489% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 5 | 33.333% |
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