茂矽的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3707.00
平均收盤價19.22
收盤價標準差14.63
最高價59.00
最低價1.78
平均成交量(張)3018.38
成交量標準差(張)5364.74
平均成交金額70925997.08
平均成交筆數1252.20
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例39.30
最大單日漲幅19.73
最大單日跌幅-13.69
年化波動率115.83
最大回撤-90.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.1714.562888.551195.88-0.2140.85
週二19.2814.623254.991358.15-0.2739.52
週三19.3114.713126.891300.18-0.1338.24
週四19.2914.723049.071273.47-0.2140.16
週五19.2414.612778.031141.98-0.2937.69
週六8.367.852158.24540.640.2642.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0330.1542.6831.1831.18-0.000.07-1.00-0.08
2025-03-0430.0540.9631.0131.10-0.090.040.00-0.13
2025-03-0530.4044.3230.9131.05-0.130.010.00-0.14
2025-03-0630.0534.8830.7830.97-0.19-0.030.00-0.16
2025-03-0730.0025.0030.6630.90-0.24-0.080.00-0.17
2025-03-1030.0525.9730.5730.84-0.27-0.110.00-0.16
2025-03-1129.8025.9730.4530.76-0.31-0.150.00-0.16
2025-03-1229.8012.3130.3530.69-0.34-0.190.00-0.15
2025-03-1329.2510.8130.1830.58-0.40-0.230.00-0.17
2025-03-1429.5017.8130.0830.50-0.43-0.270.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2131.85-1賣出
2025-02-2431.70-1賣出
2025-02-2531.450中性
2025-02-2631.250中性
2025-02-2730.801買入
2025-03-0330.15-1賣出
2025-03-0430.051買入
2025-03-0530.400中性
2025-03-0630.051買入
2025-03-0730.002強烈買入
2025-03-1030.052強烈買入
2025-03-1129.801買入
2025-03-1229.801買入
2025-03-1329.252強烈買入
2025-03-1429.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2131.85持平賣出持平持平持平
2025-02-2431.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2531.45持平持平持平持平持平
2025-02-2631.25持平持平持平持平持平
2025-02-2730.80持平持平持平持平買入
2025-03-0330.15賣出持平賣出持平買入
2025-03-0430.05持平持平持平持平買入
2025-03-0530.40持平持平持平持平持平
2025-03-0630.05持平持平持平持平買入
2025-03-0730.00持平買入持平持平買入
2025-03-1030.05持平買入持平持平買入
2025-03-1129.80持平買入持平持平持平
2025-03-1229.80持平買入持平持平持平
2025-03-1329.25持平買入持平持平買入
2025-03-1429.50持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險31.86
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2132.43
索提諾比率0.97
波動率比率(上行/下行)5.07
95%VaR-5.10
99%VaR-8.09

6. 波動性指標


指標數值
日波動率7.30
年化波動率115.83
5日波動率2.91
10日波動率3.19
20日波動率3.43
60日波動率3.88
上行波動率10.17
下行波動率2.01
收益率峰度2294.74
收益率偏度42.72
最大單日漲幅394.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)5.07
平均真實範圍(ATR)0.78
ATR百分比4.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.0102211.37641637.5-0.191352
210.156616.12541687.50.619514
3-2.8083314.2571643.75-0.20867
4-3.566489.718021520-0.384147
5-0.35189422.31771540-0.0232354
6-2.4163810.47871526.6667-0.246505
7-4.4699510.68581533.3333-0.433903
8-4.658859.491651540-0.508396
90.28770715.89761533.33330.00761369
10-5.9475613.44781520-0.454663
1112.641236.214315600.344465
121.7929215.76221553.33330.103174

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.641236.214315600.344465
210.156616.12541687.50.619514
121.7929215.76221553.33330.103174

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.9475613.44781520-0.454663
8-4.658859.491651540-0.508396
7-4.4699510.68581533.3333-0.433903

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.641260
2110.156687.5
12111.7929253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.9475680
87-4.6588560
76-4.4699566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.68
趨勢持續性44.19

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.32
趨勢持續性44.75

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.91
趨勢持續性44.16

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度9.72
趨勢持續性42.16

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.43
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.11
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.68
成交量動量57.31
動量持續性44.19

10日動量


指標數值
價格動量1.32
成交量動量80.81
動量持續性44.75

20日動量


指標數值
價格動量2.91
成交量動量124.30
動量持續性44.16

60日動量


指標數值
價格動量9.72
成交量動量190.10
動量持續性42.16

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.05
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量314.94
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.74

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.16160.17040.1600
Volume_Shares0.16161.00000.27680.3252
RSI_140.17040.27681.00000.5264
MACD0.16000.32520.52641.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.177%
下跌41.971%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129816.11%
2245-45.71%
334320.12%
429148.11%
531838.99%
630710.10%
732630.37%
833050.91%
9300-2.00%
1029544.41%
113238.67%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 50.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -45.71%)

  • 平均準確率:18.06%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.86%
3343-2.62%
4291-0.69%
53181.57%
6307-1.30%
7326-0.61%
83301.82%
9300-0.67%
102950.00%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-19.59%
33434.66%
429117.18%
531815.41%
6307-0.33%
732610.43%
833021.82%
9300-5.00%
1029514.92%
113234.64%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 21.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -19.59%)

  • 平均準確率:5.02%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
3343-0.87%
42910.00%
53181.89%
6307-1.30%
7326-0.92%
83301.82%
9300-1.33%
10295-0.68%
113232.17%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-12.65%
33431.75%
42915.15%
53184.72%
63070.33%
73260.31%
83307.58%
9300-0.33%
102954.75%
11323-2.48%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.58%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:-0.36%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.80%
2245-17.14%
334317.20%
429126.46%
531815.41%
630712.70%
732621.17%
833017.88%
93005.33%
1029525.42%
113233.10%
1233112.99%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 26.46%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.14%)

  • 平均準確率:13.36%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.818

  • 28.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.650

  • 32.777


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.115
上漲比例36.713

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例41.948

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04592550.11670338.0361
2-0.0755459-0.095678437.8821
3-0.0828138-0.090905540.795
4-0.05848260.58518340.3583

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10797837.4092
2-0.069733538.5863
3-0.061051439.2
4-0.055187839.9061
50.018041245.3608

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.066
上漲天數比例39.304
下跌天數比例54.707
平盤天數比例5.989

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.169
平均漲幅3.100
平均成交量變化(張)114.557

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.559
平均漲幅2.480
平均成交量變化(張)-32.566

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.905
平均跌幅-2.388
平均成交量變化(張)70.784

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.367
平均跌幅-1.709
平均成交量變化(張)-33.979

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.819
平均漲跌幅2.645
上漲比例69.505
平均成交量(張)9262.897

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.162
成交量變化與價格變化相關係數0.270

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.01%276.5523.91%30.31%33.33%
最近一周-1.83%290.577.81%14.77%28.57%
最近半個月-7.38%277.52-29.92%14.83%13.33%
最近一個月-2.48%269.9774.40%16.67%26.67%
最近兩個月-13.74%392.50-60.04%23.82%33.33%
最近三個月-12.98%463.15-56.41%26.97%33.33%
最近半年-9.65%516.08-10.23%30.99%40.00%
最近一年-20.05%479.54-30.04%28.11%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天13.6/12.3/17.8/5.5-73.3%/2.2%/-65.6%-0.16/-0.15/-0.16/-0.01
最近一周21.8/34.9/17.8/-17.1-73.2%/11.9%/-65.6%-0.16/-0.16/-0.16/0.00
最近半個月41.0/80.3/17.8/-62.5-39.4%/-125.5%/-65.6%-0.05/0.24/-0.16/-0.39
最近一個月51.7/41.8/17.8/-24.03.6%/-41.3%/-65.6%0.07/0.10/-0.16/-0.25
最近兩個月43.5/58.8/17.8/-41.0-27.1%/-57.9%/-65.6%-0.05/0.06/-0.16/-0.22
最近三個月46.0/59.8/17.8/-42.0-13.3%/-71.8%/-65.6%-0.04/-0.05/-0.16/-0.11
最近半年50.7/60.2/17.8/-42.43.7%/-121.7%/-65.6%-0.01/0.01/-0.16/-0.16
最近一年49.2/74.7/17.8/-56.9-5.6%/-127.3%/-65.6%0.01/0.41/-0.16/-0.57

成交量分析


指標數值
近期平均成交量269.97張
成交量趨勢74.40%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.82
第2個買點28.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位28.13 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.34% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.07% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:114.08%

  • 中期(20日)波動率:121.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.22

  • 價格波動範圍:1.78 ~ 59.00

  • 價格變異係數:76.13%


風險指標



  • 最大回撤:-90.22%

  • 回撤恢復天數:96天

  • 風險調整後收益:0.27


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.74%

  • 近期波動率:23.82%

  • 近期最大回撤:-17.55%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4849.34%

  • 波動率相對表現:-92.91%

  • 回撤相對表現:+72.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:43.74%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:40



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置