技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.472 |
| MACD | -0.612 |
| DIF | -0.612 |
| EMA_12 | 46.381 |
| EMA_26 | 46.993 |
| MACD Signal | -0.430 |
| MACD Histogram | -0.182 |
| 布林帶上軌 | 49.698 |
| 布林帶中軌 | 47.115 |
| 布林帶下軌 | 44.532 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.532
- 43.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.698
- 50.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.390 |
| 年化波動率 | 37.945 |
| 5日波動率 | 1.909 |
| 10日波動率 | 2.014 |
| 20日波動率 | 2.080 |
| 60日波動率 | 2.156 |
| 上行波動率 | 2.061 |
| 下行波動率 | 1.606 |
| 收益率峰度 | 4.564 |
| 收益率偏度 | 0.631 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.283 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.146 |
| ATR百分比 | 2.991 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.072% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.281% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 40.242% |
| 下跌天數比例 | 50.659% |
| 平盤天數比例 | 9.071% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.930% | 2.330% | 166.811% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.919% | 1.216% | -35.127% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.230% | -1.633% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.921% | -1.106% | -38.055% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.556% |
| 平均漲跌幅 | 1.741% |
| 上漲比例 | 70.423% |
| 平均成交量(張) | 11276 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.421 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 247 | 131 | 53.036% |
| 3 | 下跌 | 771 | 319 | 41.375% |
| 5 | 上漲 | 63 | 26 | 41.270% |
| 5 | 下跌 | 271 | 114 | 42.066% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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