光罩的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價31.45
收盤價標準差28.36
最高價117.00
最低價5.93
平均成交量(張)3958.98
成交量標準差(張)8093.36
平均成交金額222020332.43
平均成交筆數2129.15
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例40.24
最大單日漲幅11.30
最大單日跌幅-13.51
年化波動率37.95
最大回撤-60.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.3528.253813.592030.93-0.1039.48
週二31.5428.354035.482202.04-0.2438.88
週三31.5428.413846.702093.62-0.0441.87
週四31.6028.494063.292175.94-0.0542.47
週五31.6328.504091.792177.84-0.1538.46
週六12.163.801169.99333.400.3040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0344.9538.8347.4147.76-0.34-0.25-1.00-0.10
2025-03-0445.3543.5647.1047.58-0.48-0.290.00-0.19
2025-03-0547.3056.4447.1347.56-0.43-0.320.00-0.11
2025-03-0647.4046.4547.1747.55-0.38-0.330.00-0.04
2025-03-0746.6542.3547.0947.48-0.39-0.340.00-0.05
2025-03-1047.5549.0347.1647.49-0.32-0.341.000.02
2025-03-1146.4045.7047.0447.40-0.36-0.34-1.00-0.02
2025-03-1246.8543.9347.0147.36-0.35-0.350.00-0.00
2025-03-1344.3035.4746.6047.14-0.54-0.380.00-0.16
2025-03-1445.2035.4746.3846.99-0.61-0.430.00-0.18

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2149.050中性
2025-02-2448.650中性
2025-02-2548.150中性
2025-02-2647.700中性
2025-02-2747.250中性
2025-03-0344.950中性
2025-03-0445.350中性
2025-03-0547.300中性
2025-03-0647.400中性
2025-03-0746.650中性
2025-03-1047.551買入
2025-03-1146.40-1賣出
2025-03-1246.850中性
2025-03-1344.302強烈買入
2025-03-1445.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2149.05持平持平持平持平持平
2025-02-2448.65持平持平持平持平持平
2025-02-2548.15持平持平持平持平持平
2025-02-2647.70持平持平持平持平持平
2025-02-2747.25持平持平持平持平持平
2025-03-0344.95賣出持平賣出買入買入
2025-03-0445.35持平持平持平持平持平
2025-03-0547.30持平持平持平持平持平
2025-03-0647.40持平持平持平持平持平
2025-03-0746.65持平持平持平持平持平
2025-03-1047.55持平持平買入持平持平
2025-03-1146.40持平持平賣出持平持平
2025-03-1246.85持平持平持平持平持平
2025-03-1344.30持平持平持平買入買入
2025-03-1445.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2191.84
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-3.55
99%VaR-6.31

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.39
年化波動率37.95
5日波動率1.91
10日波動率2.01
20日波動率2.08
60日波動率2.16
上行波動率2.06
下行波動率1.61
收益率峰度4.56
收益率偏度0.63
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)1.15
ATR百分比2.99

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.608256.204421631.25-0.286073
25.2590515.16541656.250.335789
33.5480611.711716500.28872
4-0.044706811.16281540-0.0189354
53.183417.42181553.33330.173159
6-0.1675979.463181533.3333-0.0353226
70.4554178.057641553.33330.0358356
8-3.3938.460191520-0.420754
9-2.6289211.03351540-0.253373
10-1.261017.136251540-0.20006
116.6601416.264715400.399238
122.994559.055741566.66670.312276

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.6601416.264715400.399238
25.2590515.16541656.250.335789
33.5480611.711716500.28872

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.3938.460191520-0.420754
9-2.6289211.03351540-0.253373
1-1.608256.204421631.25-0.286073

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.6601440
215.2590556.25
323.5480650

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.39380
98-2.6289260
112-1.6082568.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性48.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.63
趨勢持續性48.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.33
趨勢持續性48.51

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.19
趨勢持續性47.00

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.69
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.19
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.04
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量inf
動量持續性48.18

10日動量


指標數值
價格動量0.63
成交量動量inf
動量持續性48.18

20日動量


指標數值
價格動量1.33
成交量動量inf
動量持續性48.45

60日動量


指標數值
價格動量4.19
成交量動量inf
動量持續性46.94

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.33
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量752.11
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率43.86

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42110.06870.1295
Volume_Shares0.42111.00000.27340.4512
RSI_140.06870.27341.00000.4539
MACD0.12950.45120.45391.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.036%
下跌41.375%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-6.94%
3343-5.54%
42916.19%
531825.16%
6307-1.63%
732621.47%
833040.91%
929516.61%
1030827.27%
113235.57%
12331-27.19%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 40.91%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -27.19%)

  • 平均準確率:8.21%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
3343-0.29%
42910.00%
5318-0.31%
63070.00%
73260.31%
8330-1.21%
92950.34%
103080.00%
113230.62%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-6.53%
3343-11.08%
4291-2.75%
531810.06%
6307-3.26%
732610.43%
833019.09%
92950.68%
1030811.36%
11323-5.26%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.09%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.29%)

  • 平均準確率:0.42%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.22%
33430.00%
4291-1.37%
53181.57%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.61%
9295-0.34%
10308-0.65%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-4.90%
33430.58%
4291-2.75%
53182.52%
63071.30%
7326-1.53%
83305.76%
92956.10%
103082.92%
11323-0.31%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 6.10%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.37%)

  • 平均準確率:-0.31%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
22451.63%
33435.25%
429113.06%
531811.32%
63070.65%
732612.58%
833016.67%
92959.83%
1030813.64%
113239.29%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.44%)

  • 平均準確率:8.10%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 45.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 44.532

  • 43.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 49.698

  • 50.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.072
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例39.281

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06358920.12873339.3905
2-0.1288650.049256637.2271
3-0.111842-0.073933240.9043
4-0.06015590.13929143.2432

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.056224441.8577
2-0.15793336.9338
3-0.037809643.6927
4-0.13692838.0397
5-0.019358141.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.091
上漲天數比例40.242
下跌天數比例50.659
平盤天數比例9.071

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.930
平均漲幅2.330
平均成交量變化(張)166.811

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.919
平均漲幅1.216
平均成交量變化(張)-35.127

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.230
平均跌幅-1.633
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.921
平均跌幅-1.106
平均成交量變化(張)-38.055

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.556
平均漲跌幅1.741
上漲比例70.423
平均成交量(張)11276.006

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.421
成交量變化與價格變化相關係數0.199

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.52%1350.56-27.94%83.90%66.67%
最近一周-4.64%1138.44-37.99%46.75%42.86%
最近半個月-7.85%1658.50-69.93%41.54%46.67%
最近一個月-7.85%1252.77-3.45%36.49%43.33%
最近兩個月-14.07%1037.58-35.01%33.96%40.00%
最近三個月-20.14%987.62-30.18%32.77%36.67%
最近半年-38.00%1737.63-69.52%35.83%37.78%
最近一年-35.24%1741.5214.30%33.10%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.3/43.9/35.5/-8.5-72.5%/-51.4%/-74.1%-0.11/-0.00/-0.18/-0.18
最近一周42.6/46.4/35.5/-11.0-41.5%/-70.7%/-74.1%-0.06/-0.04/-0.18/-0.14
最近半個月46.8/59.3/35.5/-23.9-27.0%/-161.7%/-74.1%0.02/0.30/-0.18/-0.48
最近一個月49.3/53.6/35.5/-18.1-7.0%/-108.4%/-74.1%0.14/0.39/-0.18/-0.57
最近兩個月41.5/42.1/35.5/-6.6-35.4%/-14.0%/-74.1%0.04/-0.12/-0.18/-0.06
最近三個月41.0/23.0/35.5/12.5-41.8%/20.3%/-74.1%0.01/-0.00/-0.18/-0.18
最近半年43.2/57.4/35.5/-21.9-26.5%/-111.3%/-74.1%-0.03/0.10/-0.18/-0.29
最近一年46.9/57.9/35.5/-22.5-13.6%/-101.7%/-74.1%0.01/0.52/-0.18/-0.70

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1252.77張
成交量趨勢-3.45%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點44.53
第2個買點43.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.97 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標49.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.74% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.94%

  • 中期(20日)波動率:42.04%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.45

  • 價格波動範圍:5.93 ~ 117.00

  • 價格變異係數:90.15%


風險指標



  • 最大回撤:-60.49%

  • 回撤恢復天數:-594天

  • 風險調整後收益:0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.07%

  • 近期波動率:33.96%

  • 近期最大回撤:-15.87%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3043.36%

  • 波動率相對表現:-4.05%

  • 回撤相對表現:+40.21%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:43.86%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:36



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