技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.214 |
| MACD | 0.328 |
| DIF | 0.328 |
| EMA_12 | 21.488 |
| EMA_26 | 21.160 |
| MACD Signal | 0.394 |
| MACD Histogram | -0.066 |
| 布林帶上軌 | 22.688 |
| 布林帶中軌 | 21.663 |
| 布林帶下軌 | 20.637 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.663
- 20.637
- 20.371
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.688
- 23.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.246 |
| 年化波動率 | 51.531 |
| 5日波動率 | 2.207 |
| 10日波動率 | 2.353 |
| 20日波動率 | 2.458 |
| 60日波動率 | 2.613 |
| 上行波動率 | 3.517 |
| 下行波動率 | 1.713 |
| 收益率峰度 | 564.551 |
| 收益率偏度 | 14.915 |
| 最大單日漲幅 | 123.565 |
| 最大單日跌幅 | -15.574 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.053 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.716 |
| ATR百分比 | 3.169 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.822% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 38.913% |
| 下跌天數比例 | 56.001% |
| 平盤天數比例 | 5.086% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.489% | 2.481% | 86.985% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.367% | 1.484% | -29.455% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.609% | -2.225% | 60.464% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.535% | -1.215% | -30.059% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.777% |
| 平均漲跌幅 | 1.275% |
| 上漲比例 | 64.014% |
| 平均成交量(張) | 68028 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.319 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 199 | 113 | 56.784% |
| 3 | 下跌 | 793 | 324 | 40.858% |
| 5 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
| 5 | 下跌 | 277 | 114 | 41.155% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 6 | 21.429% |
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