旺宏的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價21.76
收盤價標準差13.72
最高價60.90
最低價2.11
平均成交量(張)26120.85
成交量標準差(張)28436.58
平均成交金額694300543.96
平均成交筆數8249.25
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例38.91
最大單日漲幅11.43
最大單日跌幅-10.84
年化波動率51.53
最大回撤-90.30

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.7013.6824531.887870.86-0.2438.13
週二21.7613.7125298.848085.31-0.3137.42
週三21.7713.7125500.338183.72-0.2038.58
週四21.8713.7626382.388268.54-0.2639.25
週五21.8413.7128974.458889.36-0.1940.66
週六15.2815.2024017.126096.671.0666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0321.5068.1021.5420.890.650.540.000.11
2025-03-0421.1064.7521.4720.910.570.550.000.02
2025-03-0521.0062.5021.4020.910.490.53-1.00-0.05
2025-03-0620.8549.4721.3220.910.410.510.00-0.10
2025-03-0721.5053.8521.3420.950.390.490.00-0.09
2025-03-1021.6556.1921.3921.010.390.470.00-0.08
2025-03-1121.5042.3521.4121.040.370.450.00-0.08
2025-03-1221.9546.1521.4921.110.380.430.00-0.05
2025-03-1321.1037.7421.4321.110.320.410.00-0.09
2025-03-1421.8048.2121.4921.160.330.390.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2122.00-1賣出
2025-02-2421.70-1賣出
2025-02-2522.45-2強烈賣出
2025-02-2622.20-1賣出
2025-02-2722.00-1賣出
2025-03-0321.500中性
2025-03-0421.100中性
2025-03-0521.00-1賣出
2025-03-0620.850中性
2025-03-0721.50-1賣出
2025-03-1021.650中性
2025-03-1121.500中性
2025-03-1221.950中性
2025-03-1321.101買入
2025-03-1421.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2122.00持平賣出持平持平持平
2025-02-2421.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2522.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2622.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2722.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0321.50持平持平持平持平持平
2025-03-0421.10持平持平持平持平持平
2025-03-0521.00持平持平賣出持平持平
2025-03-0620.85持平持平持平持平持平
2025-03-0721.50賣出持平持平持平持平
2025-03-1021.65持平持平持平持平持平
2025-03-1121.50持平持平持平持平持平
2025-03-1221.95持平持平持平持平持平
2025-03-1321.10持平持平持平持平買入
2025-03-1421.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.20
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數929.08
索提諾比率0.38
波動率比率(上行/下行)2.05
95%VaR-3.93
99%VaR-6.88

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.25
年化波動率51.53
5日波動率2.21
10日波動率2.35
20日波動率2.46
60日波動率2.61
上行波動率3.52
下行波動率1.71
收益率峰度564.55
收益率偏度14.92
最大單日漲幅123.56
最大單日跌幅-15.57
波動率比率(上行/下行)2.05
平均真實範圍(ATR)0.72
ATR百分比3.17

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.0916314.89461643.750.129239
22.9607211.04761643.750.252911
32.0337415.72611643.750.118724
40.94816913.930315400.056101
5-3.628046.694181533.3333-0.566866
6-0.4687048.545761540-0.0743492
70.54644818.158315400.020915
85.541842.44315400.126644
9-0.47925212.26031546.6667-0.0526836
10-3.2010412.61481540-0.266965
112.7821310.69771553.33330.244488
122.750738.769615600.294662

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
85.541842.44315400.126644
22.9607211.04761643.750.252911
112.7821310.69771553.33330.244488

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.628046.694181533.3333-0.566866
10-3.2010412.61481540-0.266965
9-0.47925212.26031546.6667-0.0526836

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
875.541840
212.9607243.75
11102.7821353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.6280466.6667
109-3.2010460
98-0.47925253.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性47.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性46.64

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.30
趨勢持續性44.11

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.37
趨勢持續性44.24

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.79
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度13.64
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-15.31

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量38.38
動量持續性47.52

10日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量42.04
動量持續性46.64

20日動量


指標數值
價格動量1.30
成交量動量48.87
動量持續性44.11

60日動量


指標數值
價格動量4.37
成交量動量56.45
動量持續性44.24

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.45
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度13.64

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量11318.47
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率40.45
長期上漲機率45.87

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31950.11750.1810
Volume_Shares0.31951.00000.28180.2196
RSI_140.11750.28181.00000.4931
MACD0.18100.21960.49311.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.784%
下跌40.858%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.41%
2245-7.35%
334313.70%
42918.25%
531842.14%
630713.03%
732614.72%
832142.99%
9305-7.54%
1030827.92%
1132317.03%
12331-21.75%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 42.99%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -21.75%)

  • 平均準確率:10.98%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-1.22%
3343-0.29%
42911.03%
5318-0.31%
6307-0.65%
73260.31%
83210.00%
93050.00%
103080.65%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -1.22%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.07%
2245-9.39%
3343-0.29%
4291-1.72%
531813.21%
63070.98%
73261.23%
832115.58%
9305-6.56%
103087.14%
113235.26%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 15.58%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.29%)

  • 平均準確率:0.17%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
33430.29%
4291-1.03%
53180.63%
63070.00%
7326-0.61%
83211.56%
9305-1.97%
103080.32%
113231.55%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.56%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-3.27%
33430.00%
42911.03%
53186.60%
6307-0.33%
73263.68%
83214.36%
93051.97%
103083.57%
113230.93%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 6.60%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.74%)

  • 平均準確率:0.79%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
22455.71%
334313.99%
42918.93%
531822.01%
630713.03%
732610.12%
832121.50%
9305-0.98%
1030816.23%
113238.98%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 22.01%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.72%)

  • 平均準確率:10.01%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 21.663

  • 20.637

  • 20.371


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.688

  • 23.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例40.822

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05742660.12624538.0361
2-0.0761354-0.052971838.8646
3-0.08286760.08002336.8697
4-0.0554990.043728141.7879

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.069819140.0483
2-0.10981534.1831
3-0.043142241.6284
4-0.074883237.2664
50.0049662246.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.068
上漲天數比例38.913
下跌天數比例56.001
平盤天數比例5.086

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.489
平均漲幅2.481
平均成交量變化(張)86.985

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.367
平均漲幅1.484
平均成交量變化(張)-29.455

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.609
平均跌幅-2.225
平均成交量變化(張)60.464

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.535
平均跌幅-1.215
平均成交量變化(張)-30.059

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.777
平均漲跌幅1.275
上漲比例64.014
平均成交量(張)68028.089

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.319
成交量變化與價格變化相關係數0.131

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.68%19682.13-54.00%80.71%66.67%
最近一周4.56%14869.8777.46%43.44%57.14%
最近半個月-0.91%16848.62-40.66%35.84%53.33%
最近一個月13.54%16942.07111.19%39.08%50.00%
最近兩個月-0.46%12066.9037.96%37.21%38.33%
最近三個月-14.17%11614.05178.89%40.44%35.56%
最近半年-16.15%14325.3065.10%36.54%35.56%
最近一年-36.54%11551.10-48.00%30.60%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.0/46.2/48.2/2.1-1.9%/-15.6%/13.4%-0.07/-0.05/-0.07/-0.02
最近一周47.7/49.5/48.2/-1.33.1%/24.2%/13.4%-0.08/-0.10/-0.07/0.04
最近半個月61.3/80.2/48.2/-32.024.6%/-60.0%/13.4%0.06/0.38/-0.07/-0.45
最近一個月61.5/46.8/48.2/1.437.4%/21.2%/13.4%0.14/0.12/-0.07/-0.19
最近兩個月49.8/53.8/48.2/-5.6-8.2%/-17.4%/13.4%0.08/0.25/-0.07/-0.32
最近三個月44.2/33.9/48.2/14.3-25.0%/81.9%/13.4%0.02/-0.05/-0.07/-0.02
最近半年46.3/44.0/48.2/4.2-15.1%/84.9%/13.4%0.01/-0.08/-0.07/0.02
最近一年46.2/75.9/48.2/-27.7-14.9%/-62.1%/13.4%0.00/0.34/-0.07/-0.41

成交量分析


指標數值
近期平均成交量16942.07張
成交量趨勢111.19%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點21.66
第2個買點20.64
第3個買點20.37

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.96 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.69 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.19% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.52% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:56.30%

  • 中期(20日)波動率:65.71%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.76

  • 價格波動範圍:2.11 ~ 60.90

  • 價格變異係數:63.04%


風險指標



  • 最大回撤:-90.30%

  • 回撤恢復天數:206天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.46%

  • 近期波動率:37.21%

  • 近期最大回撤:-18.95%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1298.28%

  • 波動率相對表現:-14.53%

  • 回撤相對表現:+71.35%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:45.87%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:34



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置