中環的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)34.884
MACD-0.049
DIF-0.049
EMA_129.951
EMA_2610.000
MACD Signal-0.017
MACD Histogram-0.032
布林帶上軌10.347
布林帶中軌10.049
布林帶下軌9.752

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 9.810


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.752

  • 9.670


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.347

  • 10.450


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.372
年化波動率37.652
5日波動率1.839
10日波動率1.964
20日波動率2.041
60日波動率2.157
上行波動率2.174
下行波動率1.524
收益率峰度21.488
收益率偏度1.762
最大單日漲幅35.542
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.427
平均真實範圍(ATR)0.204
ATR百分比2.791

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.013%
月初效應-上漲比例37.173%
月底效應-平均漲跌幅-0.029%
月底效應-上漲比例32.947%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029%
上漲天數比例33.955%
下跌天數比例58.806%
平盤天數比例7.239%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.338%2.202%110.433%
價格上漲_成交量下降20.043%1.123%-29.911%
價格下跌_成交量上升22.177%-1.687%52.988%
價格下跌_成交量下降33.441%-1.062%-32.779%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.050%
平均漲跌幅2.140%
上漲比例77.181%
平均成交量(張)48480

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.230
價量變化相關性0.209




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1288163.281%
3下跌103938336.862%
5上漲15746.667%
5下跌41215838.350%
10上漲000.000%
10下跌361438.889%


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