技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.884 |
| MACD | -0.049 |
| DIF | -0.049 |
| EMA_12 | 9.951 |
| EMA_26 | 10.000 |
| MACD Signal | -0.017 |
| MACD Histogram | -0.032 |
| 布林帶上軌 | 10.347 |
| 布林帶中軌 | 10.049 |
| 布林帶下軌 | 9.752 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.810
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.752
- 9.670
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.347
- 10.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.372 |
| 年化波動率 | 37.652 |
| 5日波動率 | 1.839 |
| 10日波動率 | 1.964 |
| 20日波動率 | 2.041 |
| 60日波動率 | 2.157 |
| 上行波動率 | 2.174 |
| 下行波動率 | 1.524 |
| 收益率峰度 | 21.488 |
| 收益率偏度 | 1.762 |
| 最大單日漲幅 | 35.542 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.427 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.204 |
| ATR百分比 | 2.791 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.173% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.947% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 33.955% |
| 下跌天數比例 | 58.806% |
| 平盤天數比例 | 7.239% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.338% | 2.202% | 110.433% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.043% | 1.123% | -29.911% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.177% | -1.687% | 52.988% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.441% | -1.062% | -32.779% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.050% |
| 平均漲跌幅 | 2.140% |
| 上漲比例 | 77.181% |
| 平均成交量(張) | 48480 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.230 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 128 | 81 | 63.281% |
| 3 | 下跌 | 1039 | 383 | 36.862% |
| 5 | 上漲 | 15 | 7 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 412 | 158 | 38.350% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 14 | 38.889% |
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