中環的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3702.00
平均收盤價6.97
收盤價標準差2.75
最高價15.55
最低價2.38
平均成交量(張)14889.98
成交量標準差(張)25624.97
平均成交金額120504233.50
平均成交筆數2834.41
平均漲跌幅-0.36
上漲天數比例33.95
最大單日漲幅11.17
最大單日跌幅-10.28
年化波動率37.65
最大回撤-73.58

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一6.982.7813752.092644.51-0.5032.09
週二6.982.7614867.322857.89-0.3734.85
週三6.972.7515284.482953.16-0.1439.36
週四6.962.7416112.412970.65-0.4131.85
週五6.982.7614378.102752.19-0.4330.94
週六4.881.2015768.132178.330.5060.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-039.9757.8110.0510.050.01-0.030.000.03
2025-03-0410.2067.3610.0710.060.02-0.020.000.04
2025-03-0510.2069.2910.0910.070.03-0.010.000.04
2025-03-0610.0555.0410.0910.070.02-0.000.000.02
2025-03-0710.0553.2310.0810.070.020.000.000.02
2025-03-109.9949.6110.0710.060.010.000.000.01
2025-03-119.9247.0110.0410.05-0.000.00-1.00-0.01
2025-03-129.9332.3810.0310.04-0.01-0.000.00-0.01
2025-03-139.7028.819.9810.02-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-149.8134.889.9510.00-0.05-0.020.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2110.200中性
2025-02-2410.150中性
2025-02-2510.100中性
2025-02-2610.200中性
2025-02-2710.050中性
2025-03-039.970中性
2025-03-0410.200中性
2025-03-0510.200中性
2025-03-0610.050中性
2025-03-0710.050中性
2025-03-109.990中性
2025-03-119.92-1賣出
2025-03-129.93-1賣出
2025-03-139.703強烈買入
2025-03-149.810中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2110.20持平持平持平持平持平
2025-02-2410.15持平持平持平持平持平
2025-02-2510.10持平持平持平持平持平
2025-02-2610.20持平持平持平持平持平
2025-02-2710.05持平持平持平持平持平
2025-03-039.97持平持平持平持平持平
2025-03-0410.20持平持平持平持平持平
2025-03-0510.20持平持平持平持平持平
2025-03-0610.05持平持平持平持平持平
2025-03-0710.05持平持平持平持平持平
2025-03-109.99持平持平持平持平持平
2025-03-119.92持平持平賣出持平持平
2025-03-129.93賣出持平持平持平持平
2025-03-139.70持平買入持平買入買入
2025-03-149.81持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.19
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2242.86
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)1.43
95%VaR-3.18
99%VaR-6.36

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.37
年化波動率37.65
5日波動率1.84
10日波動率1.96
20日波動率2.04
60日波動率2.16
上行波動率2.17
下行波動率1.52
收益率峰度21.49
收益率偏度1.76
最大單日漲幅35.54
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.43
平均真實範圍(ATR)0.20
ATR百分比2.79

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.456647.737621631.25-0.339033
21.862456.9514216750.243947
30.1415878.323811643.75-0.00301303
42.8783912.10215400.224073
54.6588221.791515400.206142
6-0.4525347.785221533.3333-0.0795355
7-4.119926.129061520-0.699387
8-1.368948.751881553.3333-0.175461
93.1520414.80011553.33330.201713
10-4.888446.133371520-0.824198
11-2.8466810.96171526.6667-0.274896
123.7017310.231566.66670.345557

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
54.6588221.791515400.206142
123.7017310.231566.66670.345557
93.1520414.80011553.33330.201713

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.888446.133371520-0.824198
7-4.119926.129061520-0.699387
11-2.8466810.96171526.6667-0.274896

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
544.6588240
12113.7017366.6667
983.1520453.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.8884480
76-4.1199280
1110-2.8466873.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性45.30

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性45.35

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.73
趨勢持續性44.25

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.01
趨勢持續性44.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.26
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.33
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.20
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.53

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量48.33
動量持續性45.30

10日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量68.95
動量持續性45.35

20日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量88.03
動量持續性44.25

60日動量


指標數值
價格動量2.01
成交量動量110.02
動量持續性44.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.78
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.20

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1634.39
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率33.71
長期上漲機率44.39

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.22980.09820.2306
Volume_Shares0.22981.00000.26960.4333
RSI_140.09820.26961.00000.5570
MACD0.23060.43330.55701.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.281%
下跌36.862%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.43%
224511.43%
334311.08%
42917.90%
531831.45%
6307-16.29%
732641.10%
833036.36%
92886.25%
1030231.79%
1132356.35%
123314.83%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 56.35%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -16.29%)

  • 平均準確率:19.72%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
3343-0.58%
42910.34%
53180.00%
6307-1.63%
73260.31%
83301.52%
92880.00%
10302-0.99%
11323-0.31%
123311.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.22%
3343-3.50%
4291-1.37%
53186.29%
6307-11.73%
732611.96%
83309.39%
9288-1.04%
103027.95%
1132317.03%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 17.03%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -11.73%)

  • 平均準確率:2.92%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.82%
3343-0.58%
42910.00%
53181.57%
6307-2.28%
7326-0.31%
83302.42%
9288-1.04%
10302-1.66%
113230.93%
123311.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-3.27%
33430.58%
4291-0.34%
53181.57%
6307-0.65%
73261.53%
83307.27%
9288-3.47%
103024.97%
113238.67%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 8.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -4.53%)

  • 平均準確率:0.94%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.46%
224511.84%
334315.16%
42919.28%
531822.01%
63070.00%
732627.61%
833015.76%
928811.81%
1030221.52%
1132330.03%
123317.85%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 30.03%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: 0.00%)

  • 平均準確率:15.94%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.810


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.752

  • 9.670


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.347

  • 10.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例37.173

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例32.947

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02585780.011938433.9729
2-0.02490170.13141338.5371
3-0.0342373-0.012501433.4746
4-0.0291632-0.00072233630.0209

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.020774835.4722
2-0.037724632.7888
3-0.02557634.7926
4-0.03307632.0468
5-0.020101436.1486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029
上漲天數比例33.955
下跌天數比例58.806
平盤天數比例7.239

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.338
平均漲幅2.202
平均成交量變化(張)110.433

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.043
平均漲幅1.123
平均成交量變化(張)-29.911

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.177
平均跌幅-1.687
平均成交量變化(張)52.988

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.441
平均跌幅-1.062
平均成交量變化(張)-32.779

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.050
平均漲跌幅2.140
上漲比例77.181
平均成交量(張)48479.673

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.230
成交量變化與價格變化相關係數0.209

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.21%1967.9022.56%38.73%33.33%
最近一周-2.39%1969.38-19.06%18.19%28.57%
最近半個月-3.82%2150.09-21.33%18.79%40.00%
最近一個月0.20%2439.39-17.44%22.79%43.33%
最近兩個月-13.19%2882.47-40.84%23.95%30.00%
最近三個月-18.93%3431.03-48.53%22.75%31.11%
最近半年-21.20%8549.57-71.57%32.38%32.22%
最近一年-18.25%9853.12-78.46%30.63%32.88%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.0/32.4/34.9/2.5-82.7%/-38.6%/-80.5%-0.02/-0.01/-0.03/-0.02
最近一周43.0/55.0/34.9/-20.2-41.0%/-85.8%/-80.5%-0.00/0.02/-0.03/-0.06
最近半個月53.1/62.7/34.9/-27.85.8%/-161.0%/-80.5%0.03/0.09/-0.03/-0.12
最近一個月52.7/40.4/34.9/-5.516.0%/-55.4%/-80.5%0.05/0.04/-0.03/-0.07
最近兩個月36.7/34.8/34.9/0.1-30.5%/-11.3%/-80.5%0.01/0.00/-0.03/-0.04
最近三個月37.4/50.0/34.9/-15.1-37.1%/-55.4%/-80.5%0.00/0.01/-0.03/-0.04
最近半年43.0/52.8/34.9/-17.9-19.2%/-35.9%/-80.5%-0.00/-0.06/-0.03/0.03
最近一年45.7/27.1/34.9/7.8-12.0%/8.4%/-80.5%0.00/-0.07/-0.03/0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2439.39張
成交量趨勢-17.44%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.75
第2個買點9.67

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.48 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.74% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:40.56%

  • 中期(20日)波動率:42.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:6.97

  • 價格波動範圍:2.38 ~ 15.55

  • 價格變異係數:39.53%


風險指標



  • 最大回撤:-73.58%

  • 回撤恢復天數:-978天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.19%

  • 近期波動率:23.95%

  • 近期最大回撤:-17.61%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2243.60%

  • 波動率相對表現:-13.89%

  • 回撤相對表現:+55.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:44.39%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:18



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