技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.349 |
| MACD | -1.020 |
| DIF | -1.020 |
| EMA_12 | 46.157 |
| EMA_26 | 47.177 |
| MACD Signal | -0.610 |
| MACD Histogram | -0.410 |
| 布林帶上軌 | 52.210 |
| 布林帶中軌 | 47.763 |
| 布林帶下軌 | 43.315 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.550
- 43.315
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.400
- 52.210
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.336 |
| 年化波動率 | 37.077 |
| 5日波動率 | 1.884 |
| 10日波動率 | 2.016 |
| 20日波動率 | 2.102 |
| 60日波動率 | 2.191 |
| 上行波動率 | 1.953 |
| 下行波動率 | 1.602 |
| 收益率峰度 | 5.326 |
| 收益率偏度 | 0.368 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.421 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.219 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.725 |
| ATR百分比 | 2.874 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.280% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.693% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 38.791% |
| 下跌天數比例 | 52.603% |
| 平盤天數比例 | 8.605% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.575% | 2.281% | 133.298% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.585% | 1.194% | -32.359% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.714% | -1.624% | 64.729% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.127% | -1.095% | -36.982% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.442% |
| 平均漲跌幅 | 2.023% |
| 上漲比例 | 71.429% |
| 平均成交量(張) | 9290 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.157 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 224 | 130 | 58.036% |
| 3 | 下跌 | 829 | 328 | 39.566% |
| 5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
| 5 | 下跌 | 303 | 114 | 37.624% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
