楠梓電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3707.00
平均收盤價23.62
收盤價標準差10.23
最高價62.70
最低價9.68
平均成交量(張)2713.77
成交量標準差(張)4551.34
平均成交金額71476481.92
平均成交筆數1096.26
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.79
最大單日漲幅12.42
最大單日跌幅-11.32
年化波動率37.08
最大回撤-56.77

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.7310.462634.281104.04-0.2439.01
週二23.7010.312666.651124.72-0.1439.07
週三23.6910.172604.581055.37-0.1338.64
週四23.579.992806.151094.14-0.1338.33
週五23.5710.282878.751113.63-0.1438.62
週六16.664.951835.92599.40-0.1653.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0346.7025.6449.0148.870.140.460.00-0.32
2025-03-0446.4527.0348.6248.69-0.070.360.00-0.43
2025-03-0547.0535.3748.3848.57-0.190.250.00-0.44
2025-03-0646.4028.0048.0748.41-0.340.130.00-0.47
2025-03-0745.6022.5047.6948.20-0.510.000.00-0.51
2025-03-1045.4022.5047.3447.99-0.65-0.130.00-0.52
2025-03-1144.8514.0146.9647.76-0.80-0.260.00-0.54
2025-03-1245.1518.0646.6847.57-0.89-0.390.00-0.50
2025-03-1344.6516.9746.3747.35-0.98-0.510.00-0.48
2025-03-1445.0020.3546.1647.18-1.02-0.610.00-0.41

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2150.100中性
2025-02-2450.600中性
2025-02-2549.400中性
2025-02-2649.10-1賣出
2025-02-2748.300中性
2025-03-0346.703強烈買入
2025-03-0446.452強烈買入
2025-03-0547.050中性
2025-03-0646.402強烈買入
2025-03-0745.603強烈買入
2025-03-1045.402強烈買入
2025-03-1144.852強烈買入
2025-03-1245.151買入
2025-03-1344.652強烈買入
2025-03-1445.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2150.10持平持平持平持平持平
2025-02-2450.60持平持平持平持平持平
2025-02-2549.40持平持平持平持平持平
2025-02-2649.10持平持平賣出持平持平
2025-02-2748.30賣出持平持平持平買入
2025-03-0346.70持平買入持平買入買入
2025-03-0446.45持平買入持平買入持平
2025-03-0547.05持平持平持平持平持平
2025-03-0646.40持平買入持平持平買入
2025-03-0745.60持平買入持平買入買入
2025-03-1045.40持平買入持平持平買入
2025-03-1144.85持平買入持平持平買入
2025-03-1245.15持平買入持平持平持平
2025-03-1344.65持平買入持平持平買入
2025-03-1445.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1779.27
索提諾比率0.55
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-3.19
99%VaR-6.39

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.34
年化波動率37.08
5日波動率1.88
10日波動率2.02
20日波動率2.10
60日波動率2.19
上行波動率1.95
下行波動率1.60
收益率峰度5.33
收益率偏度0.37
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-19.42
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.73
ATR百分比2.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4401818.621421656.25-0.0703884
23.801548.021861656.250.453121
30.39507412.23191643.750.0186731
45.867913.472615600.423174
5-1.5040910.21681546.6667-0.16353
64.019337.2644515800.530345
71.7584119.482315400.0817017
82.7795515.4961546.66670.168616
9-0.4388519.276861540-0.0652718
10-5.533037.801621533.3333-0.730579
110.2214148.5058615600.00643643
121.886619.956961553.33330.172737

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.867913.472615600.423174
64.019337.2644515800.530345
23.801548.021861656.250.453121

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.533037.801621533.3333-0.730579
5-1.5040910.21681546.6667-0.16353
1-0.4401818.621421656.25-0.0703884

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.867960
654.0193380
213.8015456.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.5330366.6667
54-1.5040953.3333
112-0.44018143.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性48.45

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性49.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性50.82

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.04
趨勢持續性49.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.53
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.57
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.62
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.10

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量80.76
動量持續性48.45

10日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量103.42
動量持續性49.18

20日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量158.31
動量持續性50.82

60日動量


指標數值
價格動量4.04
成交量動量271.00
動量持續性49.69

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.87
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.62

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量237.07
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率39.33
長期上漲機率44.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.15710.10530.2507
Volume_Shares0.15711.00000.32040.3718
RSI_140.10530.32041.00000.5775
MACD0.25070.37180.57751.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.036%
下跌39.566%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-50.61%
3343-5.83%
42911.72%
531825.47%
6307-20.20%
732624.54%
8330-6.36%
929115.81%
1030450.00%
11323-9.29%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 50.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -50.61%)

  • 平均準確率:2.46%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
3343-0.29%
42910.34%
5318-0.31%
63070.65%
7326-0.61%
83300.00%
92910.00%
10304-1.32%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.32%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-23.67%
3343-7.00%
4291-1.37%
531811.95%
6307-8.47%
73267.36%
8330-6.97%
9291-1.03%
1030416.78%
11323-8.67%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 16.78%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -23.67%)

  • 平均準確率:-2.74%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.41%
3343-0.87%
42911.03%
53180.00%
63070.33%
73260.31%
8330-0.30%
9291-1.03%
103040.33%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-4.49%
33432.92%
4291-3.44%
5318-0.31%
6307-5.21%
7326-0.31%
8330-3.03%
92913.78%
103045.92%
11323-0.62%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 5.92%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率:-0.84%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.08%
2245-22.45%
3343-0.58%
42915.15%
531814.15%
6307-7.49%
732617.79%
83303.94%
929114.09%
1030428.29%
11323-2.17%
1233110.27%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 28.29%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.45%)

  • 平均準確率:6.09%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 45.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.550

  • 43.315


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.400

  • 52.210


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例40.280

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.070
上漲比例36.693

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02866820.080459240.2935
2-0.03215070.13319839.3013
3-0.04054910.069667338.8596
4-0.0755637-0.027077736.8476

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.032084839.1515
2-0.080197237.471
3-0.0056651441.2844
4-0.061885237.1194
5-0.041666739.1156

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045
上漲天數比例38.791
下跌天數比例52.603
平盤天數比例8.605

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.575
平均漲幅2.281
平均成交量變化(張)133.298

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.585
平均漲幅1.194
平均成交量變化(張)-32.359

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.714
平均跌幅-1.624
平均成交量變化(張)64.729

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.127
平均跌幅-1.095
平均成交量變化(張)-36.982

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.442
平均漲跌幅2.023
上漲比例71.429
平均成交量(張)9289.674

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.157
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.33%361.83-52.63%21.23%33.33%
最近一周-3.02%547.60-63.18%16.48%28.57%
最近半個月-10.18%726.07-31.06%21.30%33.33%
最近一個月-3.02%909.27-73.42%27.62%33.33%
最近兩個月-10.36%928.36-94.53%27.13%38.33%
最近三個月-15.25%1266.31-92.50%26.57%38.89%
最近半年-9.09%3346.61-97.42%45.04%41.11%
最近一年17.19%3661.60-98.93%45.53%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天18.5/18.1/20.3/2.3-71.8%/13.7%/-62.1%-0.46/-0.50/-0.41/0.09
最近一周20.3/28.0/20.3/-7.7-86.7%/36.7%/-62.1%-0.49/-0.47/-0.41/0.06
最近半個月31.4/57.1/20.3/-36.8-66.8%/-93.4%/-62.1%-0.30/0.15/-0.41/-0.56
最近一個月49.8/42.2/20.3/-21.9-5.1%/-57.6%/-62.1%0.08/0.06/-0.41/-0.47
最近兩個月42.7/43.6/20.3/-23.3-37.2%/21.0%/-62.1%-0.04/-0.17/-0.41/-0.24
最近三個月44.0/42.0/20.3/-21.6-31.6%/-71.5%/-62.1%-0.09/-0.01/-0.41/-0.40
最近半年48.6/66.5/20.3/-46.2-11.6%/-211.0%/-62.1%-0.03/0.18/-0.41/-0.59
最近一年51.1/65.2/20.3/-44.82.7%/-157.0%/-62.1%0.00/0.30/-0.41/-0.71

成交量分析


指標數值
近期平均成交量909.27張
成交量趨勢-73.42%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.55
第2個買點43.32

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.83% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.69% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.94%

  • 中期(20日)波動率:39.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:23.62

  • 價格波動範圍:9.68 ~ 62.70

  • 價格變異係數:43.31%


風險指標



  • 最大回撤:-56.77%

  • 回撤恢復天數:-326天

  • 風險調整後收益:0.37


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.36%

  • 近期波動率:27.13%

  • 近期最大回撤:-12.55%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2731.20%

  • 波動率相對表現:-10.08%

  • 回撤相對表現:+44.22%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:44.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:12



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置