技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 24.286 |
MACD | -0.941 |
DIF | -0.941 |
EMA_12 | 31.737 |
EMA_26 | 32.678 |
MACD Signal | -0.623 |
MACD Histogram | -0.318 |
布林帶上軌 | 35.481 |
布林帶中軌 | 32.748 |
布林帶下軌 | 30.014 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.014
- 29.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.400
- 35.481
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.620 |
年化波動率 | 57.461 |
5日波動率 | 2.544 |
10日波動率 | 2.747 |
20日波動率 | 2.883 |
60日波動率 | 3.067 |
上行波動率 | 4.032 |
下行波動率 | 1.749 |
收益率峰度 | 340.283 |
收益率偏度 | 11.086 |
最大單日漲幅 | 120.000 |
最大單日跌幅 | -9.980 |
波動率比率(上行/下行) | 2.305 |
平均真實範圍(ATR) | 1.006 |
ATR百分比 | 3.723 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
月初效應-上漲比例 | 37.762% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
月底效應-上漲比例 | 38.817% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.058% |
上漲天數比例 | 37.332% |
下跌天數比例 | 57.709% |
平盤天數比例 | 4.960% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.474% | 3.130% | 128.607% |
價格上漲_成交量下降 | 18.383% | 1.627% | -31.019% |
價格下跌_成交量上升 | 21.213% | -2.193% | 56.991% |
價格下跌_成交量下降 | 35.930% | -1.469% | -33.225% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.512% |
平均漲跌幅 | 2.834% |
上漲比例 | 72.308% |
平均成交量(張) | 10927 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.261 |
價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 165 | 114 | 69.091% |
3 | 下跌 | 851 | 343 | 40.306% |
5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
5 | 下跌 | 302 | 119 | 39.404% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 26 | 10 | 38.462% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置