台揚的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3710.00
平均收盤價25.69
收盤價標準差14.78
最高價96.50
最低價4.60
平均成交量(張)3551.40
成交量標準差(張)5637.24
平均成交金額113098731.81
平均成交筆數1602.96
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例37.33
最大單日漲幅12.44
最大單日跌幅-12.55
年化波動率57.46
最大回撤-78.90

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一25.4914.603137.291442.50-0.3936.36
週二25.6414.783552.521627.06-0.1538.80
週三25.7714.933689.001670.06-0.1637.43
週四25.8514.943834.421698.46-0.1738.84
週五25.8114.763511.301570.68-0.2835.21
週六19.339.134583.341646.13-0.2833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0332.8542.7533.6733.93-0.26-0.22-1.00-0.04
2025-03-0433.1551.2433.5933.87-0.29-0.230.00-0.05
2025-03-0533.1053.9133.5133.82-0.30-0.250.00-0.06
2025-03-0632.5547.1133.3633.72-0.36-0.270.00-0.09
2025-03-0732.0545.2433.1633.60-0.44-0.300.00-0.13
2025-03-1031.8040.3232.9533.46-0.51-0.350.00-0.17
2025-03-1130.8021.6732.6233.27-0.65-0.410.00-0.24
2025-03-1231.1525.9832.3933.11-0.72-0.470.00-0.25
2025-03-1330.0523.0832.0332.88-0.85-0.540.00-0.31
2025-03-1430.1024.2931.7432.68-0.94-0.620.00-0.32

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2133.700中性
2025-02-2434.702強烈買入
2025-02-2533.900中性
2025-02-2633.85-1賣出
2025-02-2733.250中性
2025-03-0332.850中性
2025-03-0433.150中性
2025-03-0533.100中性
2025-03-0632.551買入
2025-03-0732.051買入
2025-03-1031.801買入
2025-03-1130.803強烈買入
2025-03-1231.151買入
2025-03-1330.053強烈買入
2025-03-1430.102強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2133.70持平持平持平持平持平
2025-02-2434.70買入持平買入持平持平
2025-02-2533.90持平持平持平持平持平
2025-02-2633.85賣出持平持平持平持平
2025-02-2733.25持平持平持平持平持平
2025-03-0332.85持平持平賣出持平買入
2025-03-0433.15持平持平持平持平持平
2025-03-0533.10持平持平持平持平持平
2025-03-0632.55持平持平持平持平買入
2025-03-0732.05持平持平持平持平買入
2025-03-1031.80持平持平持平持平買入
2025-03-1130.80持平買入持平買入買入
2025-03-1231.15持平買入持平持平持平
2025-03-1330.05持平買入持平買入買入
2025-03-1430.10持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.77
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1797.17
索提諾比率0.59
波動率比率(上行/下行)2.30
95%VaR-4.13
99%VaR-6.97

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.62
年化波動率57.46
5日波動率2.54
10日波動率2.75
20日波動率2.88
60日波動率3.07
上行波動率4.03
下行波動率1.75
收益率峰度340.28
收益率偏度11.09
最大單日漲幅120.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)2.30
平均真實範圍(ATR)1.01
ATR百分比3.72

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.69233115.79351631.25-0.0543893
2-0.288478.390791637.5-0.0542424
3-1.1968313.21761631.25-0.103158
40.24954916.20561533.33330.0051144
50.94387612.03581566.66670.0645746
62.0183513.787515400.134302
70.013756113.41181553.3333-0.0114012
8-2.2288311.87481540-0.201728
98.8288833.822315400.25611
10-5.5619710.33611513.3333-0.554237
114.1374315.83021546.66670.250834
128.8589215.424615600.563532

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
128.8589215.424615600.563532
98.8288833.822315400.25611
114.1374315.83021546.66670.250834

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.5619710.33611513.3333-0.554237
8-2.2288311.87481540-0.201728
3-1.1968313.21761631.25-0.103158

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12118.8589260
988.8288840
11104.1374346.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.5619786.6667
87-2.2288360
32-1.1968368.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性45.82

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.74
趨勢持續性45.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.48
趨勢持續性46.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.17
趨勢持續性47.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.38
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.91
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-4.06
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度11.76

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量59.81
動量持續性45.82

10日動量


指標數值
價格動量0.74
成交量動量74.83
動量持續性45.18

20日動量


指標數值
價格動量1.48
成交量動量92.85
動量持續性46.60

60日動量


指標數值
價格動量4.17
成交量動量110.74
動量持續性47.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.53
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度4.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1166.17
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率42.70
長期上漲機率42.87

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26130.09170.1803
Volume_Shares0.26131.00000.38120.4152
RSI_140.09170.38121.00000.5513
MACD0.18030.41520.55131.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲69.091%
下跌40.306%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129816.11%
224434.43%
333511.94%
429126.46%
531817.92%
6307-8.79%
732620.25%
833036.06%
929927.09%
1030839.29%
113236.19%
12331-13.90%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 39.29%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.90%)

  • 平均準確率:17.75%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22441.23%
3335-0.60%
42910.00%
53180.63%
6307-0.33%
73260.92%
8330-0.61%
9299-0.67%
10308-0.65%
113231.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22449.02%
3335-1.49%
42915.50%
53185.97%
6307-7.17%
73267.98%
833012.73%
929910.37%
1030810.39%
113231.24%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.73%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.37%)

  • 平均準確率:3.62%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22442.46%
3335-0.60%
42910.34%
53181.26%
6307-1.95%
73260.61%
83301.21%
9299-0.33%
10308-0.32%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.46%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
22444.10%
33353.28%
42912.41%
53180.00%
6307-3.26%
7326-1.53%
83303.64%
92992.01%
103085.19%
11323-2.48%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 5.19%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.55%)

  • 平均準確率:0.23%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129825.17%
224417.62%
333511.34%
429118.21%
531810.06%
63073.91%
732612.27%
833019.09%
929915.72%
1030824.68%
113236.19%
123313.02%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 25.17%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 3.02%)

  • 平均準確率:13.94%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.014

  • 29.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 35.400

  • 35.481


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例37.762

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例38.817

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07184720.038221236.6021
2-0.06407210.052261337.5546
3-0.05317280.10166936.5445
4-0.04363830.094561338.5655

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.095582536.4078
2-0.1073635.4651
3-0.065560636.9565
4-0.02128538.4346
50.10861543.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.058
上漲天數比例37.332
下跌天數比例57.709
平盤天數比例4.960

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.474
平均漲幅3.130
平均成交量變化(張)128.607

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.383
平均漲幅1.627
平均成交量變化(張)-31.019

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.213
平均跌幅-2.193
平均成交量變化(張)56.991

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.930
平均跌幅-1.469
平均成交量變化(張)-33.225

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.512
平均漲跌幅2.834
上漲比例72.308
平均成交量(張)10926.712

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.261
成交量變化與價格變化相關係數0.298

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.37%1311.0659.41%41.51%33.33%
最近一周-7.53%1192.9419.42%29.09%14.29%
最近半個月-10.68%1281.01-7.50%27.94%26.67%
最近一個月-15.80%1626.80-65.61%28.56%36.67%
最近兩個月0.17%3415.9581.81%49.52%40.00%
最近三個月2.56%3087.73199.39%50.86%38.89%
最近半年-10.55%2129.55-72.02%46.09%37.78%
最近一年-21.20%1692.460.41%41.11%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天24.4/26.0/24.3/-1.7-101.7%/-5.3%/-96.9%-0.29/-0.25/-0.32/-0.07
最近一周32.5/47.1/24.3/-22.8-97.9%/-28.4%/-96.9%-0.21/-0.09/-0.32/-0.23
最近半個月39.6/37.3/24.3/-13.0-57.4%/-79.9%/-96.9%-0.10/-0.02/-0.32/-0.30
最近一個月41.2/38.1/24.3/-13.8-43.0%/-88.9%/-96.9%-0.16/-0.32/-0.32/0.01
最近兩個月48.9/46.2/24.3/-21.9-7.8%/-16.8%/-96.9%-0.05/-0.19/-0.32/-0.13
最近三個月50.1/48.8/24.3/-24.5-2.1%/-70.2%/-96.9%-0.03/-0.00/-0.32/-0.31
最近半年48.9/53.1/24.3/-28.8-4.4%/-166.1%/-96.9%-0.01/-0.03/-0.32/-0.29
最近一年47.0/48.9/24.3/-24.7-10.6%/-44.1%/-96.9%0.01/0.16/-0.32/-0.48

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1626.80張
成交量趨勢-65.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點30.01
第2個買點29.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.20 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標35.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.86% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.08% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.92% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:58.21%

  • 中期(20日)波動率:59.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:25.69

  • 價格波動範圍:4.60 ~ 96.50

  • 價格變異係數:57.55%


風險指標



  • 最大回撤:-78.90%

  • 回撤恢復天數:316天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.17%

  • 近期波動率:49.52%

  • 近期最大回撤:-25.25%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1831.51%

  • 波動率相對表現:-8.07%

  • 回撤相對表現:+53.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:42.87%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:10



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置