技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.552 |
| MACD | -0.390 |
| DIF | -0.390 |
| EMA_12 | 25.021 |
| EMA_26 | 25.410 |
| MACD Signal | -0.089 |
| MACD Histogram | -0.301 |
| 布林帶上軌 | 27.521 |
| 布林帶中軌 | 25.702 |
| 布林帶下軌 | 23.884 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.200
- 27.521
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.058 |
| 年化波動率 | 32.666 |
| 5日波動率 | 1.709 |
| 10日波動率 | 1.808 |
| 20日波動率 | 1.869 |
| 60日波動率 | 1.933 |
| 上行波動率 | 1.662 |
| 下行波動率 | 1.413 |
| 收益率峰度 | 5.017 |
| 收益率偏度 | 0.410 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.176 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.329 |
| ATR百分比 | 2.601 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 37.289% |
| 下跌天數比例 | 51.544% |
| 平盤天數比例 | 11.168% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.181% | 1.991% | 136.968% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.463% | 1.065% | -32.604% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.779% | -1.595% | 75.198% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.577% | -0.960% | -35.453% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.423% |
| 平均漲跌幅 | 1.704% |
| 上漲比例 | 73.219% |
| 平均成交量(張) | 36290 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.490 |
| 價量變化相關性 | 0.323 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 112 | 61.878% |
| 3 | 下跌 | 890 | 355 | 39.888% |
| 5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
| 5 | 下跌 | 324 | 127 | 39.198% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 11 | 42.308% |
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