金寶的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價11.91
收盤價標準差3.82
最高價35.20
最低價5.67
平均成交量(張)10024.49
成交量標準差(張)19769.22
平均成交金額157020740.33
平均成交筆數2709.61
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例37.29
最大單日漲幅10.81
最大單日跌幅-10.53
年化波動率32.67
最大回撤-53.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.933.899876.802641.30-0.2736.44
週二11.933.8210586.292851.93-0.2336.92
週三11.923.809927.882723.27-0.0240.88
週四11.913.749995.722721.24-0.1638.07
週五11.923.899826.422639.78-0.2633.56
週六10.132.254917.781026.730.8860.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0325.6055.8826.0125.860.150.100.000.05
2025-03-0426.1555.4526.0325.880.150.110.000.04
2025-03-0526.1548.8626.0525.900.150.120.000.03
2025-03-0626.2551.7226.0825.920.160.130.000.03
2025-03-0725.7547.3726.0325.910.120.12-1.00-0.01
2025-03-1025.5046.3925.9525.880.070.110.00-0.05
2025-03-1125.0543.6925.8125.82-0.010.090.00-0.10
2025-03-1224.6535.2925.6325.73-0.100.050.00-0.15
2025-03-1323.4026.6125.2925.56-0.27-0.010.00-0.26
2025-03-1423.5521.5525.0225.41-0.39-0.090.00-0.30

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2126.85-2強烈賣出
2025-02-2426.45-1賣出
2025-02-2526.000中性
2025-02-2626.450中性
2025-02-2726.250中性
2025-03-0325.601買入
2025-03-0426.150中性
2025-03-0526.150中性
2025-03-0626.250中性
2025-03-0725.75-2強烈賣出
2025-03-1025.500中性
2025-03-1125.051買入
2025-03-1224.652強烈買入
2025-03-1323.403強烈買入
2025-03-1423.553強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2126.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2426.45持平賣出持平持平持平
2025-02-2526.00持平持平持平持平持平
2025-02-2626.45持平持平持平持平持平
2025-02-2726.25持平持平持平持平持平
2025-03-0325.60持平持平持平持平買入
2025-03-0426.15持平持平持平持平持平
2025-03-0526.15持平持平持平持平持平
2025-03-0626.25持平持平持平持平持平
2025-03-0725.75賣出持平賣出持平持平
2025-03-1025.50持平持平持平持平持平
2025-03-1125.05持平持平持平買入持平
2025-03-1224.65持平持平持平買入買入
2025-03-1323.40持平買入持平買入買入
2025-03-1423.55持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2060.05
索提諾比率0.42
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaR-2.90
99%VaR-5.90

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.06
年化波動率32.67
5日波動率1.71
10日波動率1.81
20日波動率1.87
60日波動率1.93
上行波動率1.66
下行波動率1.41
收益率峰度5.02
收益率偏度0.41
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)0.33
ATR百分比2.60

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.505495.399751668.750.247941
22.450937.082951662.50.322502
3-3.7187.958811637.5-0.488097
41.9180913.9881553.33330.125209
5-0.67003310.88091546.6667-0.0768964
60.6654236.1841715600.0806505
70.40073610.73461533.33330.0218053
81.575788.094351546.66670.174086
92.029838.047371553.33330.231525
10-0.7230878.911181540-0.0998469
110.66578911.237415600.0444161
122.92147.237971566.66670.380594

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
122.92147.237971566.66670.380594
22.450937.082951662.50.322502
92.029838.047371553.33330.231525

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.7187.958811637.5-0.488097
10-0.7230878.911181540-0.0998469
5-0.67003310.88091546.6667-0.0768964

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12112.921466.6667
212.4509362.5
982.0298353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.71862.5
109-0.72308760
54-0.67003353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性49.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性51.19

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性51.92

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.60
趨勢持續性51.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.89
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.65
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.96
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.33

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量54.27
動量持續性49.02

10日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量68.82
動量持續性51.19

20日動量


指標數值
價格動量0.91
成交量動量80.58
動量持續性51.92

60日動量


指標數值
價格動量2.60
成交量動量132.51
動量持續性51.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.11
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.96

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量9303.22
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.66

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49030.11980.3667
Volume_Shares0.49031.00000.26860.5281
RSI_140.11980.26861.00000.5781
MACD0.36670.52810.57811.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.878%
下跌39.888%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.07%
2245-11.02%
334331.20%
429111.34%
531821.07%
6307-18.57%
732623.62%
83308.48%
9305-13.77%
1030822.40%
113238.98%
12331-21.15%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 31.20%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -21.15%)

  • 平均準確率:4.38%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
3343-0.87%
4291-1.03%
53181.26%
63070.33%
7326-1.23%
83300.91%
93050.33%
10308-0.32%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2245-10.20%
33438.16%
42910.69%
53187.23%
6307-11.07%
73266.44%
83302.12%
9305-6.56%
103086.82%
113234.95%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 8.16%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.60%)

  • 平均準確率:-1.01%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
3343-0.58%
42910.34%
53180.31%
6307-0.65%
7326-0.92%
83301.52%
9305-0.98%
103080.32%
113230.62%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-3.67%
33437.29%
4291-1.03%
5318-0.31%
6307-3.58%
73260.61%
83300.00%
9305-5.25%
103081.95%
11323-2.79%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 7.29%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -5.25%)

  • 平均準確率:-1.03%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.63%
334317.20%
429112.37%
531812.58%
6307-3.58%
732618.71%
83303.94%
9305-1.31%
1030813.64%
113236.19%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.71%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -3.58%)

  • 平均準確率:6.39%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.200

  • 27.521


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02658010.011904336.3431
2-0.02719430.024410937.2271
3-0.02457860.087470937.9813
4-0.02737010.054154337.526

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022086937.877
2-0.034368535.9212
3-0.020866638.6545
4-0.033616335.3488
5-0.010912241.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例37.289
下跌天數比例51.544
平盤天數比例11.168

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.181
平均漲幅1.991
平均成交量變化(張)136.968

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.463
平均漲幅1.065
平均成交量變化(張)-32.604

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.779
平均跌幅-1.595
平均成交量變化(張)75.198

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.577
平均跌幅-0.960
平均成交量變化(張)-35.453

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.423
平均漲跌幅1.704
上漲比例73.219
平均成交量(張)36290.348

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.490
成交量變化與價格變化相關係數0.323

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.46%13972.1838.15%64.12%33.33%
最近一周-10.29%10807.26-5.60%29.61%28.57%
最近半個月-12.29%11350.77-69.88%29.26%33.33%
最近一個月-5.80%11770.94-39.47%28.50%33.33%
最近兩個月-13.89%15831.52-63.78%28.23%30.00%
最近三個月-7.28%43093.09-76.29%43.81%32.22%
最近半年27.99%41629.21-84.99%50.32%36.11%
最近一年43.60%25258.9223.81%40.41%34.25%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.8/35.3/21.6/-13.7-136.8%/13.5%/-118.4%-0.24/-0.15/-0.30/-0.15
最近一周38.9/51.7/21.6/-30.2-84.2%/-147.3%/-118.4%-0.12/0.03/-0.30/-0.33
最近半個月52.5/77.0/21.6/-55.5-16.8%/-216.7%/-118.4%0.01/0.24/-0.30/-0.54
最近一個月54.0/40.2/21.6/-18.78.5%/-93.3%/-118.4%0.08/0.04/-0.30/-0.34
最近兩個月43.3/46.5/21.6/-25.0-26.8%/-69.4%/-118.4%-0.08/-0.57/-0.30/0.27
最近三個月49.4/65.6/21.6/-44.0-0.9%/-170.3%/-118.4%-0.04/0.17/-0.30/-0.48
最近半年52.0/68.6/21.6/-47.011.2%/-238.7%/-118.4%-0.01/0.05/-0.30/-0.35
最近一年51.1/50.9/21.6/-29.33.5%/-112.3%/-118.4%-0.00/-0.02/-0.30/-0.28

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11770.94張
成交量趨勢-39.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.74 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.54% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.86% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.68%

  • 中期(20日)波動率:31.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.91

  • 價格波動範圍:5.67 ~ 35.20

  • 價格變異係數:32.06%


風險指標



  • 最大回撤:-53.06%

  • 回撤恢復天數:-419天

  • 風險調整後收益:0.29


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.89%

  • 近期波動率:28.23%

  • 近期最大回撤:-15.83%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2657.19%

  • 波動率相對表現:-4.50%

  • 回撤相對表現:+37.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:44.66%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:06



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置