技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.645 |
MACD | -7.102 |
DIF | -7.102 |
EMA_12 | 384.078 |
EMA_26 | 391.180 |
MACD Signal | -7.201 |
MACD Histogram | 0.099 |
布林帶上軌 | 408.660 |
布林帶中軌 | 388.525 |
布林帶下軌 | 368.390 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 378.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 368.390
- 365.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 408.500
- 408.660
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.885 |
年化波動率 | 29.920 |
5日波動率 | 1.708 |
10日波動率 | 1.777 |
20日波動率 | 1.811 |
60日波動率 | 1.838 |
上行波動率 | 1.307 |
下行波動率 | 1.212 |
收益率峰度 | 1.876 |
收益率偏度 | 0.115 |
最大單日漲幅 | 9.396 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.078 |
平均真實範圍(ATR) | 4.762 |
ATR百分比 | 2.530 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.124% |
月初效應-上漲比例 | 43.652% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.068% |
月底效應-上漲比例 | 45.641% |
整體統計
指標 | 數值 |
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平均每日漲跌幅 | -0.070% |
上漲天數比例 | 42.899% |
下跌天數比例 | 47.839% |
平盤天數比例 | 9.262% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.087% | 1.897% | 62.674% |
價格上漲_成交量下降 | 23.168% | 1.208% | -28.873% |
價格下跌_成交量上升 | 25.584% | -1.557% | 59.782% |
價格下跌_成交量下降 | 28.161% | -0.947% | -29.430% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 4.430% |
平均漲跌幅 | 0.341% |
上漲比例 | 53.333% |
平均成交量(張) | 16704 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.195 |
價量變化相關性 | 0.047 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 270 | 164 | 60.741% |
3 | 下跌 | 645 | 289 | 44.806% |
5 | 上漲 | 36 | 25 | 69.444% |
5 | 下跌 | 201 | 81 | 40.299% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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