台達電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價187.05
收盤價標準差84.22
最高價446.00
最低價63.00
平均成交量(張)6650.50
成交量標準差(張)4177.43
平均成交金額1312468545.27
平均成交筆數4475.57
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例42.90
最大單日漲幅8.70
最大單日跌幅-7.14
年化波動率29.92
最大回撤-55.59

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一187.1784.726149.574293.32-0.0641.78
週二187.5484.416548.534483.01-0.0443.29
週三187.3284.036698.244507.96-0.0543.01
週四186.9983.546955.234559.07-0.0742.76
週五187.3185.037005.964606.62-0.0143.56
週六133.8334.511303.65818.87-0.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03390.0038.76397.66402.57-4.91-4.68-1.00-0.23
2025-03-04377.5033.56394.55400.71-6.16-4.980.00-1.18
2025-03-05378.5034.90392.08399.06-6.98-5.380.00-1.60
2025-03-06383.5035.76390.76397.91-7.15-5.730.00-1.42
2025-03-07375.0033.75388.34396.21-7.88-6.160.00-1.72
2025-03-10375.5029.80386.36394.68-8.32-6.590.00-1.73
2025-03-11370.5034.35383.92392.89-8.97-7.070.00-1.90
2025-03-12387.5047.24384.47392.49-8.02-7.260.00-0.76
2025-03-13388.5049.07385.09392.19-7.10-7.231.000.12
2025-03-14378.5039.64384.08391.18-7.10-7.200.000.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21396.000中性
2025-02-24395.500中性
2025-02-25393.000中性
2025-02-26399.000中性
2025-02-27402.001買入
2025-03-03390.000中性
2025-03-04377.502強烈買入
2025-03-05378.501買入
2025-03-06383.500中性
2025-03-07375.001買入
2025-03-10375.502強烈買入
2025-03-11370.501買入
2025-03-12387.500中性
2025-03-13388.501買入
2025-03-14378.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21396.00持平持平持平持平持平
2025-02-24395.50持平持平持平持平持平
2025-02-25393.00持平持平持平持平持平
2025-02-26399.00持平持平持平持平持平
2025-02-27402.00持平持平買入持平持平
2025-03-03390.00持平持平賣出持平買入
2025-03-04377.50持平持平持平買入買入
2025-03-05378.50持平持平持平持平買入
2025-03-06383.50持平持平持平持平持平
2025-03-07375.00持平持平持平持平買入
2025-03-10375.50持平買入持平持平買入
2025-03-11370.50持平持平持平持平買入
2025-03-12387.50持平持平持平持平持平
2025-03-13388.50持平持平買入持平持平
2025-03-14378.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.25
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1277.12
索提諾比率0.59
波動率比率(上行/下行)1.08
95%VaR-2.84
99%VaR-4.82

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.88
年化波動率29.92
5日波動率1.71
10日波動率1.78
20日波動率1.81
60日波動率1.84
上行波動率1.31
下行波動率1.21
收益率峰度1.88
收益率偏度0.12
最大單日漲幅9.40
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.08
平均真實範圍(ATR)4.76
ATR百分比2.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.5576877.04011656.250.0555419
2-0.8732424.807251650-0.216321
32.285438.226231656.250.257562
41.566518.391911573.33330.166809
5-2.183915.214871533.3333-0.450744
63.694588.9105315600.395926
73.870987.9221815600.467587
8-1.391447.53421546.6667-0.206804
9-2.453777.691921533.3333-0.340674
10-1.407725.93391540-0.265321
112.882757.87451566.66670.344922
123.907665.308521573.33330.704716

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.907665.308521573.33330.704716
73.870987.9221815600.467587
63.694588.9105315600.395926

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.453777.691921533.3333-0.340674
5-2.183915.214871533.3333-0.450744
10-1.407725.93391540-0.265321

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.9076673.3333
763.8709860
653.6945860

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.4537766.6667
54-2.1839166.6667
109-1.4077260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性50.12

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性51.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.03
趨勢持續性52.35

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.33
趨勢持續性56.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.56
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.78
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.49
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.10

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量26.73
動量持續性50.12

10日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量28.78
動量持續性51.81

20日動量


指標數值
價格動量1.03
成交量動量31.40
動量持續性52.35

60日動量


指標數值
價格動量3.33
成交量動量31.08
動量持續性56.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.66
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.49

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量9504.84
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率50.56
長期上漲機率46.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19540.05500.2323
Volume_Shares0.19541.00000.07350.1871
RSI_140.05500.07351.00000.6667
MACD0.23230.18710.66671.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.741%
下跌44.806%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-19.13%
22456.94%
3343-3.21%
4291-12.37%
531828.62%
6307-41.69%
7326-34.66%
83302.42%
93050.33%
1030813.64%
11323-1.86%
12331-40.79%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 28.62%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -41.69%)

  • 平均準確率:-8.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.41%
33430.29%
42910.34%
5318-0.63%
63070.65%
7326-0.92%
83300.00%
9305-0.66%
103080.97%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -0.92%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.07%
22450.00%
33430.58%
4291-3.09%
531813.21%
6307-18.89%
7326-17.48%
83301.52%
9305-0.66%
103089.09%
11323-0.93%
12331-14.80%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 13.21%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -18.89%)

  • 平均準確率:-3.46%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
33430.58%
4291-0.34%
53180.63%
63070.33%
7326-1.53%
83300.61%
9305-0.98%
103081.30%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.22%
3343-0.87%
4291-1.72%
53185.35%
6307-5.86%
7326-2.76%
83301.82%
93053.28%
103083.57%
113230.00%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.35%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.37%)

  • 平均準確率:-0.61%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
22456.12%
3343-3.79%
4291-7.56%
531810.06%
6307-17.92%
7326-11.96%
8330-1.52%
9305-0.66%
10308-1.30%
11323-1.86%
12331-16.62%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 10.06%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -17.92%)

  • 平均準確率:-4.39%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 378.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 368.390

  • 365.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 408.500

  • 408.660


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.124
上漲比例43.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.068
上漲比例45.641

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2042890.03997241.9865
2-0.09901750.056062141.8122
3-0.05286160.018973742.1436
40.06372140.097417545.5301

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.086610443.1846
2-0.19548141.5991
3-0.050513142.0753
40.046395343.8372
5-0.055067645.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.070
上漲天數比例42.899
下跌天數比例47.839
平盤天數比例9.262

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.087
平均漲幅1.897
平均成交量變化(張)62.674

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.168
平均漲幅1.208
平均成交量變化(張)-28.873

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.584
平均跌幅-1.557
平均成交量變化(張)59.782

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.161
平均跌幅-0.947
平均成交量變化(張)-29.430

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.430
平均漲跌幅0.341
上漲比例53.333
平均成交量(張)16703.993

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.195
成交量變化與價格變化相關係數0.047

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.32%11463.51-28.35%31.79%33.33%
最近一周-1.30%9697.5813.32%41.54%42.86%
最近半個月-4.42%11014.254.45%33.38%53.33%
最近一個月-13.49%9985.15-5.28%39.08%46.67%
最近兩個月-6.08%8839.7614.32%36.60%50.00%
最近三個月-6.54%8328.847.52%32.00%51.11%
最近半年7.07%9698.39-3.85%37.64%52.78%
最近一年10.35%9342.7487.21%33.87%48.77%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.3/47.2/39.6/-7.6-23.4%/-35.9%/-49.8%-0.18/-0.76/0.10/0.86
最近一周38.5/35.8/39.6/3.9-58.4%/14.4%/-49.8%-1.04/-1.42/0.10/1.52
最近半個月39.3/48.0/39.6/-8.4-56.2%/-5.9%/-49.8%-0.99/-1.70/0.10/1.80
最近一個月41.8/58.2/39.6/-18.5-48.7%/-127.9%/-49.8%-1.29/0.69/0.10/-0.59
最近兩個月50.7/62.8/39.6/-23.1-8.4%/-145.9%/-49.8%-0.43/1.95/0.10/-1.85
最近三個月49.7/69.9/39.6/-30.3-9.1%/-113.7%/-49.8%-0.41/1.64/0.10/-1.54
最近半年52.4/65.8/39.6/-26.24.1%/-125.5%/-49.8%-0.29/1.27/0.10/-1.17
最近一年50.4/51.6/39.6/-12.01.5%/4.5%/-49.8%-0.05/-0.13/0.10/0.23

成交量分析


指標數值
近期平均成交量9985.15張
成交量趨勢-5.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點368.39
第2個買點365.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位358.19 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標408.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.63% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.39%

  • 中期(20日)波動率:26.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:187.05

  • 價格波動範圍:63.00 ~ 446.00

  • 價格變異係數:45.03%


風險指標



  • 最大回撤:-55.59%

  • 回撤恢復天數:-458天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.08%

  • 近期波動率:36.60%

  • 近期最大回撤:-15.31%

  • 近期上漲天數比例:51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2010.15%

  • 波動率相對表現:+6.79%

  • 回撤相對表現:+40.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:46.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:04



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