技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.535 |
| MACD | 0.317 |
| DIF | 0.317 |
| EMA_12 | 20.866 |
| EMA_26 | 20.550 |
| MACD Signal | 0.458 |
| MACD Histogram | -0.142 |
| 布林帶上軌 | 22.037 |
| 布林帶中軌 | 21.060 |
| 布林帶下軌 | 20.083 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.083
- 19.467
- 19.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.037
- 22.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.545 |
| 年化波動率 | 40.405 |
| 5日波動率 | 2.045 |
| 10日波動率 | 2.183 |
| 20日波動率 | 2.269 |
| 60日波動率 | 2.368 |
| 上行波動率 | 2.292 |
| 下行波動率 | 1.579 |
| 收益率峰度 | 3.993 |
| 收益率偏度 | 0.832 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.910 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.451 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.348 |
| ATR百分比 | 3.243 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 38.550% |
| 下跌天數比例 | 55.114% |
| 平盤天數比例 | 6.336% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.597% | 2.649% | 159.012% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.221% | 1.208% | -34.131% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.899% | -1.658% | 78.112% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.282% | -1.216% | -37.207% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.497% |
| 平均漲跌幅 | 2.400% |
| 上漲比例 | 69.821% |
| 平均成交量(張) | 2822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.303 |
| 價量變化相關性 | 0.379 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 134 | 61.751% |
| 3 | 下跌 | 848 | 349 | 41.156% |
| 5 | 上漲 | 32 | 18 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 282 | 120 | 42.553% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 5 | 27.778% |
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