麗正的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價9.95
收盤價標準差5.60
最高價28.75
最低價3.42
平均成交量(張)774.31
成交量標準差(張)1445.18
平均成交金額10191935.13
平均成交筆數301.13
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例38.55
最大單日漲幅14.80
最大單日跌幅-12.07
年化波動率40.41
最大回撤-63.30

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.945.64796.67306.67-0.1837.81
週二9.975.59788.74308.47-0.3135.86
週三9.985.59764.03297.97-0.1041.28
週四9.975.60755.49296.68-0.2537.53
週五9.955.62766.86298.24-0.0440.14
週六5.841.14773.09182.930.5246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0320.9066.2720.9220.210.710.650.000.06
2025-03-0421.7071.1321.0420.320.720.670.000.05
2025-03-0521.5065.5921.1120.410.700.670.000.03
2025-03-0621.2561.8621.1320.470.660.67-1.00-0.01
2025-03-0720.4052.6321.0220.470.550.650.00-0.09
2025-03-1020.2039.5820.8920.450.450.610.00-0.16
2025-03-1120.7045.7120.8620.460.400.570.00-0.17
2025-03-1221.0552.8820.8920.510.380.530.00-0.15
2025-03-1320.8047.0620.8820.530.350.490.00-0.14
2025-03-1420.8046.5320.8720.550.320.460.00-0.14

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2121.15-1賣出
2025-02-2421.85-2強烈賣出
2025-02-2521.65-2強烈賣出
2025-02-2621.65-2強烈賣出
2025-02-2721.30-1賣出
2025-03-0320.900中性
2025-03-0421.70-2強烈賣出
2025-03-0521.500中性
2025-03-0621.25-1賣出
2025-03-0720.401買入
2025-03-1020.201買入
2025-03-1120.70-1賣出
2025-03-1221.050中性
2025-03-1320.800中性
2025-03-1420.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2121.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2421.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2521.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2621.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2721.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0320.90持平持平持平持平持平
2025-03-0421.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-0521.50持平持平持平持平持平
2025-03-0621.25持平持平賣出持平持平
2025-03-0720.40持平持平持平持平買入
2025-03-1020.20持平持平持平持平買入
2025-03-1120.70賣出持平持平持平持平
2025-03-1221.05持平持平持平持平持平
2025-03-1320.80持平持平持平持平持平
2025-03-1420.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.07
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1754.79
索提諾比率0.53
波動率比率(上行/下行)1.45
95%VaR-3.59
99%VaR-6.78

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.55
年化波動率40.41
5日波動率2.04
10日波動率2.18
20日波動率2.27
60日波動率2.37
上行波動率2.29
下行波動率1.58
收益率峰度3.99
收益率偏度0.83
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.91
波動率比率(上行/下行)1.45
平均真實範圍(ATR)0.35
ATR百分比3.24

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.15904411.43421643.75-0.0284858
22.8152110.597816500.249915
32.0717510.52951656.250.180929
4-1.106248.498431526.6667-0.149782
51.5851711.41553.33330.12443
6-0.4745847.842111533.3333-0.0817702
70.923627.258611546.66670.104284
8-4.0296411.48351540-0.365421
92.4383513.721715600.165554
10-0.6794929.709231546.6667-0.0871499
114.8314312.853115600.36293
123.280513.886915400.224228

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.8314312.853115600.36293
123.280513.886915400.224228
22.8152110.597816500.249915

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.0296411.48351540-0.365421
4-1.106248.498431526.6667-0.149782
10-0.6794929.709231546.6667-0.0871499

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.8314360
12113.280540
212.8152150

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.0296460
43-1.1062473.3333
109-0.67949253.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性45.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性47.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.26
趨勢持續性48.51

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.64
趨勢持續性50.09

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.43
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度12.20
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度7.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量89.79
動量持續性45.34

10日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量108.78
動量持續性47.62

20日動量


指標數值
價格動量1.26
成交量動量139.67
動量持續性48.51

60日動量


指標數值
價格動量3.64
成交量動量235.14
動量持續性50.09

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.03
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度12.20

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量318.63
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率41.57
長期上漲機率42.83

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30350.10860.2051
Volume_Shares0.30351.00000.32300.4379
RSI_140.10860.32301.00000.5358
MACD0.20510.43790.53581.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.751%
下跌41.156%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
22450.82%
334320.12%
429112.03%
531844.03%
630721.17%
732616.26%
833039.09%
93055.25%
1030835.39%
1132316.10%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 44.03%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.65%)

  • 平均準確率:17.89%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3343-1.17%
4291-1.72%
53180.94%
63070.65%
7326-1.53%
83301.21%
93050.33%
10308-0.32%
11323-0.31%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-2.04%
33435.54%
42911.03%
531816.67%
63075.21%
73262.76%
833014.24%
93050.33%
1030813.31%
113234.02%
12331-9.97%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.97%)

  • 平均準確率:4.37%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.63%
3343-0.58%
4291-0.69%
53181.57%
6307-1.30%
73260.31%
83300.61%
9305-0.33%
103080.97%
11323-0.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.03%
2245-1.63%
3343-1.46%
42911.37%
5318-0.31%
63070.65%
7326-5.21%
83304.24%
9305-3.61%
103081.30%
11323-3.72%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.24%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率:-1.52%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.79%
22451.22%
334317.78%
429112.03%
531825.16%
630715.96%
732619.94%
833018.79%
93058.52%
1030820.13%
1132317.03%
123316.65%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 25.16%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 平均準確率:15.08%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.083

  • 19.467

  • 19.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.037

  • 22.250


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02453720.10369338.3747
2-0.0264520.0305940.1747
3-0.026129-0.0011219538.7097
4-0.01575880.11315137.0062

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.018829938.7214
2-0.039814635.1101
3-0.013500638.9966
4-0.02818639.0698
5-0.00064189245.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023
上漲天數比例38.550
下跌天數比例55.114
平盤天數比例6.336

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.597
平均漲幅2.649
平均成交量變化(張)159.012

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.221
平均漲幅1.208
平均成交量變化(張)-34.131

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.899
平均跌幅-1.658
平均成交量變化(張)78.112

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.282
平均跌幅-1.216
平均成交量變化(張)-37.207

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.497
平均漲跌幅2.400
上漲比例69.821
平均成交量(張)2822.255

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.303
成交量變化與價格變化相關係數0.379

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.19%572.55-63.08%13.33%33.33%
最近一周-2.12%728.93-63.83%36.68%28.57%
最近半個月-1.65%872.82-66.70%34.67%40.00%
最近一個月15.88%1115.92-12.85%33.03%46.67%
最近兩個月12.74%989.54-55.49%36.35%36.67%
最近三個月8.62%1549.59-98.43%40.26%35.56%
最近半年14.29%992.11-29.60%39.38%36.67%
最近一年16.20%740.72-14.03%32.54%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.8/52.9/46.5/-6.3-14.1%/-32.1%/-26.6%-0.14/-0.15/-0.14/0.00
最近一周49.5/61.9/46.5/-15.3-14.9%/-55.1%/-26.6%-0.12/-0.01/-0.14/-0.13
最近半個月64.9/89.5/46.5/-43.023.6%/-96.7%/-26.6%0.02/0.22/-0.14/-0.36
最近一個月65.1/41.9/46.5/4.734.8%/34.5%/-26.6%0.07/-0.10/-0.14/-0.04
最近兩個月56.0/52.4/46.5/-5.89.9%/1.3%/-26.6%0.01/-0.05/-0.14/-0.10
最近三個月56.4/63.0/46.5/-16.519.1%/-140.6%/-26.6%0.02/0.19/-0.14/-0.33
最近半年52.0/34.7/46.5/11.93.7%/21.0%/-26.6%0.00/-0.12/-0.14/-0.02
最近一年51.5/62.8/46.5/-16.33.9%/-65.4%/-26.6%0.01/0.11/-0.14/-0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1115.92張
成交量趨勢-12.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.08
第2個買點19.47
第3個買點19.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.91 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.04 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.22% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.10% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.37%

  • 中期(20日)波動率:42.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.95

  • 價格波動範圍:3.42 ~ 28.75

  • 價格變異係數:56.30%


風險指標



  • 最大回撤:-63.30%

  • 回撤恢復天數:536天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:12.74%

  • 近期波動率:36.35%

  • 近期最大回撤:-10.80%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-216.65%

  • 波動率相對表現:-4.12%

  • 回撤相對表現:+52.49%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:42.83%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:29:57



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