技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.708 |
| MACD | -0.336 |
| DIF | -0.336 |
| EMA_12 | 46.940 |
| EMA_26 | 47.276 |
| MACD Signal | 0.088 |
| MACD Histogram | -0.424 |
| 布林帶上軌 | 51.349 |
| 布林帶中軌 | 48.082 |
| 布林帶下軌 | 44.816 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.523
- 45.100
- 44.816
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.349
- 51.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.037 |
| 年化波動率 | 32.332 |
| 5日波動率 | 1.758 |
| 10日波動率 | 1.839 |
| 20日波動率 | 1.922 |
| 60日波動率 | 2.020 |
| 上行波動率 | 1.686 |
| 下行波動率 | 1.257 |
| 收益率峰度 | 5.884 |
| 收益率偏度 | 0.722 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.910 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.342 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.126 |
| ATR百分比 | 2.547 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 52.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 40.190% |
| 下跌天數比例 | 56.646% |
| 平盤天數比例 | 3.165% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.785% | 2.072% | 114.733% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.835% | 1.050% | -37.706% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.949% | -1.555% | 88.421% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.430% | -1.011% | -40.352% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.342% |
| 平均漲跌幅 | 1.021% |
| 上漲比例 | 61.538% |
| 平均成交量(張) | 1626 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.452 |
| 價量變化相關性 | 0.169 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 22 | 12 | 54.545% |
| 3 | 下跌 | 71 | 24 | 33.803% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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