1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 316.00 |
平均收盤價 | 44.35 |
收盤價標準差 | 2.73 |
最高價 | 52.70 |
最低價 | 38.45 |
平均成交量(張) | 711.94 |
成交量標準差(張) | 892.17 |
平均成交金額 | 32658134.96 |
平均成交筆數 | 345.91 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 40.19 |
最大單日漲幅 | 9.86 |
最大單日跌幅 | -6.98 |
年化波動率 | 32.33 |
最大回撤 | -22.30 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 44.49 | 2.73 | 799.76 | 362.18 | 0.01 | 44.62 |
週二 | 44.44 | 2.66 | 697.44 | 336.11 | -0.43 | 30.77 |
週三 | 44.34 | 2.76 | 702.88 | 368.62 | -0.26 | 32.79 |
週四 | 44.20 | 2.83 | 748.27 | 356.21 | -0.07 | 39.34 |
週五 | 44.30 | 2.74 | 611.49 | 307.88 | 0.22 | 53.12 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 48.00 | 43.75 | 48.80 | 48.05 | 0.75 | 1.23 | 0.00 | -0.48 |
2025-03-04 | 47.15 | 35.53 | 48.54 | 47.98 | 0.56 | 1.10 | 0.00 | -0.54 |
2025-03-05 | 47.00 | 14.41 | 48.30 | 47.91 | 0.39 | 0.96 | 0.00 | -0.56 |
2025-03-06 | 47.00 | 14.91 | 48.10 | 47.84 | 0.26 | 0.82 | 0.00 | -0.56 |
2025-03-07 | 46.10 | 13.08 | 47.80 | 47.71 | 0.08 | 0.67 | 0.00 | -0.59 |
2025-03-10 | 47.45 | 29.14 | 47.74 | 47.69 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | -0.50 |
2025-03-11 | 46.60 | 28.21 | 47.57 | 47.61 | -0.05 | 0.43 | 0.00 | -0.47 |
2025-03-12 | 46.25 | 28.76 | 47.36 | 47.51 | -0.15 | 0.31 | 0.00 | -0.46 |
2025-03-13 | 45.60 | 27.16 | 47.09 | 47.37 | -0.28 | 0.19 | 0.00 | -0.47 |
2025-03-14 | 46.10 | 26.71 | 46.94 | 47.28 | -0.34 | 0.09 | 0.00 | -0.42 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 49.85 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 49.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 49.10 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 48.05 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 47.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 48.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 47.15 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 47.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 47.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-07 | 46.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-10 | 47.45 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 46.60 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 46.25 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-13 | 45.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-14 | 46.10 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 49.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 49.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 49.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 48.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-27 | 47.70 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-03 | 48.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 47.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-05 | 47.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-06 | 47.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-07 | 46.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 47.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 46.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 46.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-13 | 45.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 46.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.95 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 147.00 |
索提諾比率 | -0.06 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
95%VaR | -2.64 |
99%VaR | -4.60 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.04 |
年化波動率 | 32.33 |
5日波動率 | 1.76 |
10日波動率 | 1.84 |
20日波動率 | 1.92 |
60日波動率 | 2.02 |
上行波動率 | 1.69 |
下行波動率 | 1.26 |
收益率峰度 | 5.88 |
收益率偏度 | 0.72 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.91 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
平均真實範圍(ATR) | 1.13 |
ATR百分比 | 2.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.48106 | 13.1691 | 2 | 50 | 0.175744 |
2 | 8.10817 | 2.98141 | 2 | 100 | 2.66368 |
3 | -2.8886 | 0.658592 | 2 | 0 | -4.63909 |
4 | -3.61174 | nan | 1 | 0 | nan |
5 | 4.6729 | nan | 1 | 100 | nan |
6 | 6.79287 | nan | 1 | 100 | nan |
7 | -5.93132 | nan | 1 | 0 | nan |
8 | -7.828 | nan | 1 | 0 | nan |
9 | 10.5263 | nan | 1 | 100 | nan |
10 | -8.76623 | nan | 1 | 0 | nan |
11 | -5.09524 | 5.52217 | 2 | 0 | -0.95287 |
12 | -1.4107 | 0.802318 | 2 | 0 | -1.96601 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 10.5263 | nan | 1 | 100 | nan |
2 | 8.10817 | 2.98141 | 2 | 100 | 2.66368 |
6 | 6.79287 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -8.76623 | nan | 1 | 0 | nan |
8 | -7.828 | nan | 1 | 0 | nan |
7 | -5.93132 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 10.5263 | 100 |
2 | 1 | 8.10817 | 100 |
6 | 5 | 6.79287 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -8.76623 | 100 |
8 | 7 | -7.828 | 100 |
7 | 6 | -5.93132 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 43.04 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 42.41 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.29 |
趨勢持續性 | 41.77 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.53 |
趨勢持續性 | 33.54 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.15 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.93 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.35 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.54 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | 57.39 |
動量持續性 | 43.04 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 62.55 |
動量持續性 | 42.41 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.29 |
成交量動量 | 100.14 |
動量持續性 | 41.77 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.53 |
成交量動量 | 138.04 |
動量持續性 | 33.54 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.08 |
成交量動量變化率 | 1.94 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.40 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.35 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 568.02 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 44.76 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4524 | 0.4544 | 0.7288 |
Volume_Shares | 0.4524 | 1.0000 | 0.3174 | 0.3288 |
RSI_14 | 0.4544 | 0.3174 | 1.0000 | 0.6730 |
MACD | 0.7288 | 0.3288 | 0.6730 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.545% |
下跌 | 33.803% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 10.81% |
2 | 32 | 6.25% |
3 | 31 | 41.94% |
4 | 20 | 80.00% |
5 | 22 | 9.09% |
6 | 19 | -131.58% |
7 | 21 | 61.90% |
8 | 22 | 40.91% |
9 | 20 | -45.00% |
10 | 19 | 15.79% |
11 | 30 | 53.33% |
12 | 43 | 41.86% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 80.00%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -131.58%)
- 平均準確率:15.44%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 0.00% |
2 | 32 | 0.00% |
3 | 31 | -3.23% |
4 | 20 | 0.00% |
5 | 22 | 4.55% |
6 | 19 | 0.00% |
7 | 21 | -4.76% |
8 | 22 | 4.55% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | -5.26% |
11 | 30 | 3.33% |
12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率:-0.07%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 2.70% |
2 | 32 | 15.62% |
3 | 31 | 19.35% |
4 | 20 | 20.00% |
5 | 22 | 0.00% |
6 | 19 | -47.37% |
7 | 21 | 23.81% |
8 | 22 | 13.64% |
9 | 20 | -20.00% |
10 | 19 | -5.26% |
11 | 30 | 16.67% |
12 | 43 | 13.95% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 23.81%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率:4.43%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 0.00% |
2 | 32 | 0.00% |
3 | 31 | -3.23% |
4 | 20 | 0.00% |
5 | 22 | 4.55% |
6 | 19 | 0.00% |
7 | 21 | -4.76% |
8 | 22 | 4.55% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | -5.26% |
11 | 30 | 3.33% |
12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率:-0.07%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | -5.41% |
2 | 32 | 9.38% |
3 | 31 | 0.00% |
4 | 20 | 10.00% |
5 | 22 | -4.55% |
6 | 19 | -36.84% |
7 | 21 | 0.00% |
8 | 22 | 13.64% |
9 | 20 | -5.00% |
10 | 19 | 5.26% |
11 | 30 | 10.00% |
12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 13.64%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -36.84%)
- 平均準確率:-0.29%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 13.51% |
2 | 32 | -18.75% |
3 | 31 | 29.03% |
4 | 20 | 50.00% |
5 | 22 | 4.55% |
6 | 19 | -47.37% |
7 | 21 | 47.62% |
8 | 22 | 4.55% |
9 | 20 | -20.00% |
10 | 19 | 26.32% |
11 | 30 | 20.00% |
12 | 43 | 27.91% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 50.00%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率:11.45%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 46.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.523
- 45.100
- 44.816
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.349
- 51.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.033 |
上漲比例 | 52.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.071 |
上漲比例 | 46.154 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.044 | 0.132031 | 36 |
2 | -0.120492 | 0.140283 | 45.9016 |
3 | -0.0666667 | -0.0286274 | 44.4444 |
4 | -0.126087 | -0.207478 | 38.0435 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0084507 | 49.2958 |
2 | -0.113699 | 31.5068 |
3 | -0.0263158 | 36.8421 |
4 | -0.0333333 | 47.2222 |
5 | -0.277083 | 29.1667 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.059 |
上漲天數比例 | 40.190 |
下跌天數比例 | 56.646 |
平盤天數比例 | 3.165 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.785 |
平均漲幅 | 2.072 |
平均成交量變化(張) | 114.733 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.835 |
平均漲幅 | 1.050 |
平均成交量變化(張) | -37.706 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.949 |
平均跌幅 | -1.555 |
平均成交量變化(張) | 88.421 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.430 |
平均跌幅 | -1.011 |
平均成交量變化(張) | -40.352 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.342 |
平均漲跌幅 | 1.021 |
上漲比例 | 61.538 |
平均成交量(張) | 1625.846 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.452 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.169 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.32% | 467.18 | 82.56% | 28.08% | 33.33% |
最近一周 | -1.91% | 587.80 | 47.42% | 30.64% | 42.86% |
最近半個月 | -7.52% | 703.91 | -32.95% | 21.97% | 40.00% |
最近一個月 | -0.75% | 1257.82 | 3.90% | 31.66% | 43.33% |
最近兩個月 | 15.11% | 1077.44 | 106.46% | 38.25% | 46.67% |
最近三個月 | 6.71% | 793.88 | 169.14% | 35.66% | 45.56% |
最近半年 | 3.02% | 696.28 | 133.76% | 36.17% | 44.44% |
最近一年 | -5.24% | 711.94 | -94.54% | 32.33% | 40.19% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 27.5/28.8/26.7/-2.1 | -70.6%/9.7%/-60.7% | -0.45/-0.46/-0.42/0.04 |
最近一周 | 24.0/14.9/26.7/11.8 | -71.8%/16.2%/-60.7% | -0.50/-0.56/-0.42/0.13 |
最近半個月 | 35.7/58.4/26.7/-31.7 | -46.3%/-93.4%/-60.7% | -0.44/-0.16/-0.42/-0.26 |
最近一個月 | 48.7/62.0/26.7/-35.3 | 5.7%/-103.1%/-60.7% | -0.15/0.20/-0.42/-0.62 |
最近兩個月 | 52.9/48.0/26.7/-21.3 | 18.8%/2.8%/-60.7% | 0.03/-0.01/-0.42/-0.41 |
最近三個月 | 48.9/29.0/26.7/-2.3 | 0.5%/-17.8%/-60.7% | -0.00/-0.25/-0.42/-0.18 |
最近半年 | 49.2/60.2/26.7/-33.5 | -3.7%/-73.1%/-60.7% | -0.01/-0.01/-0.42/-0.41 |
最近一年 | 47.1/nan/26.7/nan | -9.4%/nan%/-60.7% | 0.00/0.00/-0.42/-0.42 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1257.82張 |
成交量趨勢 | 3.90% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 45.52 |
第2個買點 | 45.10 |
第3個買點 | 44.82 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 43.92 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 51.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:75.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:16.64% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:-35.82% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.80個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:30.95%
- 中期(20日)波動率:27.35%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:44.35
- 價格波動範圍:38.45 ~ 52.70
- 價格變異係數:6.15%
風險指標
- 最大回撤:-22.30%
- 回撤恢復天數:-174天
- 風險調整後收益:-0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:15.11%
- 近期波動率:38.25%
- 近期最大回撤:-10.94%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+2861.43%
- 波動率相對表現:+7.39%
- 回撤相對表現:+11.36%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:44.76%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 22.22%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:29:53
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置