技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 21.429 |
MACD | -0.340 |
DIF | -0.340 |
EMA_12 | 16.589 |
EMA_26 | 16.929 |
MACD Signal | -0.149 |
MACD Histogram | -0.190 |
布林帶上軌 | 18.613 |
布林帶中軌 | 17.172 |
布林帶下軌 | 15.732 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.732
- 15.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.450
- 18.613
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.540 |
年化波動率 | 56.202 |
5日波動率 | 2.961 |
10日波動率 | 3.135 |
20日波動率 | 3.262 |
60日波動率 | 3.350 |
上行波動率 | 3.081 |
下行波動率 | 2.061 |
收益率峰度 | 2.481 |
收益率偏度 | 0.769 |
最大單日漲幅 | 20.910 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.495 |
平均真實範圍(ATR) | 0.876 |
ATR百分比 | 4.539 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
月初效應-上漲比例 | 38.406% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
月底效應-上漲比例 | 42.298% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.053% |
上漲天數比例 | 38.898% |
下跌天數比例 | 53.388% |
平盤天數比例 | 7.383% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.047% | 3.948% | 334.335% |
價格上漲_成交量下降 | 20.882% | 1.853% | -44.905% |
價格下跌_成交量上升 | 25.730% | -2.405% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.342% | -1.832% | -43.550% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.066% |
平均漲跌幅 | 2.018% |
上漲比例 | 59.817% |
平均成交量(張) | 2049 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.150 |
價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 113 | 70 | 61.947% |
3 | 下跌 | 387 | 160 | 41.344% |
5 | 上漲 | 17 | 9 | 52.941% |
5 | 下跌 | 127 | 57 | 44.882% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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