宏旭-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1815.00
平均收盤價18.71
收盤價標準差8.94
最高價71.60
最低價8.03
平均成交量(張)536.01
成交量標準差(張)1596.46
平均成交金額12209087.88
平均成交筆數293.12
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例38.90
最大單日漲幅20.74
最大單日跌幅-17.90
年化波動率56.20
最大回撤-87.21

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.578.67555.27307.51-0.4440.22
週二18.528.73552.72307.74-0.4237.23
週三18.558.74507.15275.77-0.1341.42
週四18.779.19558.79288.72-0.1738.19
週五19.029.24505.73285.47-0.1137.46
週六33.8714.52535.80342.00-0.2933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0317.0547.3717.5217.420.100.13-1.00-0.03
2025-03-0417.2551.6717.4817.410.070.120.00-0.05
2025-03-0517.1049.2117.4217.390.030.100.00-0.07
2025-03-0617.0039.2917.3517.36-0.000.080.00-0.08
2025-03-0716.6529.3117.2517.31-0.060.050.00-0.11
2025-03-1016.8033.3317.1817.27-0.090.020.00-0.11
2025-03-1116.1027.7817.0117.18-0.17-0.020.00-0.15
2025-03-1216.3025.7116.9017.12-0.21-0.060.00-0.16
2025-03-1315.8024.6616.7317.02-0.29-0.100.00-0.18
2025-03-1415.8021.4316.5916.93-0.34-0.150.00-0.19

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2117.800中性
2025-02-2418.00-1賣出
2025-02-2517.750中性
2025-02-2617.600中性
2025-02-2717.450中性
2025-03-0317.050中性
2025-03-0417.25-1賣出
2025-03-0517.101買入
2025-03-0617.001買入
2025-03-0716.653強烈買入
2025-03-1016.801買入
2025-03-1116.103強烈買入
2025-03-1216.302強烈買入
2025-03-1315.803強烈買入
2025-03-1415.802強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2117.80持平持平持平持平持平
2025-02-2418.00持平賣出持平持平持平
2025-02-2517.75持平持平持平持平持平
2025-02-2617.60持平持平持平持平持平
2025-02-2717.45持平持平持平持平持平
2025-03-0317.05持平持平賣出持平買入
2025-03-0417.25賣出持平持平持平持平
2025-03-0517.10持平持平持平持平買入
2025-03-0617.00持平持平持平持平買入
2025-03-0716.65持平買入持平買入買入
2025-03-1016.80持平持平持平持平買入
2025-03-1116.10持平買入持平買入買入
2025-03-1216.30持平買入持平持平買入
2025-03-1315.80持平買入持平買入買入
2025-03-1415.80持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.71
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.07
波動率比率(上行/下行)1.49
95%VaR-5.08
99%VaR-9.60

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.54
年化波動率56.20
5日波動率2.96
10日波動率3.14
20日波動率3.26
60日波動率3.35
上行波動率3.08
下行波動率2.06
收益率峰度2.48
收益率偏度0.77
最大單日漲幅20.91
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.49
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比4.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.257368.89358837.5-0.609882
2-0.36342810.1309837.5-0.0523244
3-4.9082813.4447837.5-0.377469
40.070199810.2239728.5714-0.00943541
5-0.65745919.7055728.5714-0.041822
6-0.25326612.76742.8571-0.03291
75.082326.8921742.85710.182791
8-5.4119.76039614.2857-0.57146
910.51721.41648750.483289
10-2.1684321.842637.5-0.106908
114.7423919.5027862.50.23462
120.44049114.71448500.0186093

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
910.51721.41648750.483289
75.082326.8921742.85710.182791
114.7423919.5027862.50.23462

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.4119.76039614.2857-0.57146
1-5.257368.89358837.5-0.609882
3-4.9082813.4447837.5-0.377469

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
9810.51775
765.082342.8571
11104.7423962.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.41185.7143
112-5.2573662.5
32-4.9082862.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性40.33

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性41.38

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.27
趨勢持續性41.27

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.60
趨勢持續性35.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.72
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.19
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.99
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-23.78

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量inf
動量持續性40.11

10日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量inf
動量持續性41.10

20日動量


指標數值
價格動量-0.24
成交量動量inf
動量持續性41.10

60日動量


指標數值
價格動量-0.59
成交量動量inf
動量持續性35.10

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.75
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.99

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量202.92
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率37.08
長期上漲機率41.95

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.1503-0.02840.2169
Volume_Shares0.15031.00000.26450.2711
RSI_14-0.02840.26451.00000.5735
MACD0.21690.27110.57351.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.947%
下跌41.344%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
114645.89%
212352.85%
316425.00%
413334.59%
515046.00%
61405.00%
715335.95%
815445.45%
914514.48%
1016048.12%
1117343.35%
1217422.99%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 52.85%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: 5.00%)

  • 平均準確率:34.97%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1146-0.68%
2123-0.81%
3164-1.22%
41330.75%
51500.67%
61400.00%
71530.65%
8154-1.30%
91450.00%
101600.00%
111731.73%
121740.57%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.73%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
11462.74%
212317.07%
31642.44%
413311.28%
515012.67%
6140-5.00%
715315.69%
815411.69%
91452.76%
1016014.37%
1117319.08%
121745.17%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 19.08%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -5.00%)

  • 平均準確率:9.16%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1146-1.37%
21233.25%
3164-1.83%
41330.00%
51502.00%
6140-2.86%
71531.31%
8154-0.65%
91450.69%
10160-1.88%
111731.73%
121740.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.25%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.86%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11464.11%
21234.07%
31644.27%
4133-3.76%
51500.67%
6140-2.14%
7153-1.96%
81543.90%
9145-4.83%
101602.50%
11173-5.20%
12174-1.15%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.27%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -5.20%)

  • 平均準確率:0.04%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
114641.10%
212329.27%
316421.34%
413326.32%
515030.00%
614015.00%
715320.26%
815431.82%
914515.86%
1016033.12%
1117326.01%
1217418.39%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 41.10%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: 15.00%)

  • 平均準確率:25.71%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.732

  • 15.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.450

  • 18.613


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例38.406

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例42.298

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0541801-0.19206637.8753
2-0.06021330.0144440.8983
3-0.03632520.17338637.8319
4-0.06118810.060745439.0533

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028467338.25
2-0.096745838.0048
3-0.068143937.123
4-0.045552941.7266
50.030069940.411

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.053
上漲天數比例38.898
下跌天數比例53.388
平盤天數比例7.383

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.047
平均漲幅3.948
平均成交量變化(張)334.335

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.882
平均漲幅1.853
平均成交量變化(張)-44.905

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.730
平均跌幅-2.405
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.342
平均跌幅-1.832
平均成交量變化(張)-43.550

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.066
平均漲跌幅2.018
上漲比例59.817
平均成交量(張)2049.433

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.150
成交量變化與價格變化相關係數0.176

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.07%205.7940.71%34.43%33.33%
最近一周-7.06%257.160.29%35.39%28.57%
最近半個月-11.24%237.38-29.16%26.41%26.67%
最近一個月-7.33%233.15-52.45%26.12%40.00%
最近兩個月-9.71%399.43-69.49%39.75%30.00%
最近三個月-27.02%473.86-77.26%38.21%28.89%
最近半年-17.06%2222.19-35.40%63.58%35.56%
最近一年3.95%1345.33153.14%56.52%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天23.9/25.7/21.4/-4.3-100.4%/-1.9%/-95.3%-0.18/-0.16/-0.19/-0.03
最近一周28.8/39.3/21.4/-17.9-98.4%/-21.5%/-95.3%-0.14/-0.08/-0.19/-0.11
最近半個月44.4/67.8/21.4/-46.4-40.3%/-157.1%/-95.3%-0.05/0.10/-0.19/-0.29
最近一個月51.6/50.5/21.4/-29.11.9%/-118.0%/-95.3%0.03/0.14/-0.19/-0.33
最近兩個月45.3/29.3/21.4/-7.9-20.2%/17.8%/-95.3%0.06/0.05/-0.19/-0.24
最近三個月39.3/15.0/21.4/6.4-33.3%/-32.2%/-95.3%0.01/-0.41/-0.19/0.22
最近半年45.4/64.0/21.4/-42.5-16.1%/-108.9%/-95.3%-0.03/-0.10/-0.19/-0.09
最近一年47.7/53.2/21.4/-31.7-4.2%/-119.6%/-95.3%0.00/0.15/-0.19/-0.34

成交量分析


指標數值
近期平均成交量233.15張
成交量趨勢-52.45%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.73
第2個買點15.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.26% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:58.47%

  • 中期(20日)波動率:51.26%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.71

  • 價格波動範圍:8.03 ~ 71.60

  • 價格變異係數:47.76%


風險指標



  • 最大回撤:-87.21%

  • 回撤恢復天數:1206天

  • 風險調整後收益:0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.71%

  • 近期波動率:39.75%

  • 近期最大回撤:-15.60%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1591.52%

  • 波動率相對表現:-16.94%

  • 回撤相對表現:+71.61%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:41.95%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:29:51



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置