技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.468 |
| MACD | -0.195 |
| DIF | -0.195 |
| EMA_12 | 97.828 |
| EMA_26 | 98.022 |
| MACD Signal | 0.262 |
| MACD Histogram | -0.456 |
| 布林帶上軌 | 101.823 |
| 布林帶中軌 | 98.980 |
| 布林帶下軌 | 96.137 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 96.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 96.137
- 94.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 101.500
- 101.823
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.270 |
| 年化波動率 | 36.041 |
| 5日波動率 | 1.939 |
| 10日波動率 | 2.039 |
| 20日波動率 | 2.100 |
| 60日波動率 | 2.161 |
| 上行波動率 | 1.816 |
| 下行波動率 | 1.448 |
| 收益率峰度 | 3.494 |
| 收益率偏度 | 0.486 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.254 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.556 |
| ATR百分比 | 3.007 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.048% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.468% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.243% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.792% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.293% |
| 上漲天數比例 | 38.796% |
| 下跌天數比例 | 54.206% |
| 平盤天數比例 | 6.998% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.133% | 2.361% | 109.727% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.175% | 1.204% | -35.405% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.728% | -1.712% | 69.361% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.964% | -1.126% | -34.117% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.681% |
| 平均漲跌幅 | 1.686% |
| 上漲比例 | 68.539% |
| 平均成交量(張) | 1375 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.249 |
| 價量變化相關性 | 0.226 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 142 | 90 | 63.380% |
| 3 | 下跌 | 584 | 253 | 43.322% |
| 5 | 上漲 | 21 | 10 | 47.619% |
| 5 | 下跌 | 197 | 77 | 39.086% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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