劍麟的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2758.00
平均收盤價111.02
收盤價標準差39.30
最高價262.00
最低價58.90
平均成交量(張)469.10
成交量標準差(張)623.57
平均成交金額58302075.76
平均成交筆數392.36
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例38.80
最大單日漲幅10.57
最大單日跌幅-7.95
年化波動率36.04
最大回撤-76.34

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一110.5638.88444.82370.37-0.2340.30
週二110.6538.86497.61415.95-0.2040.68
週三111.1339.56492.11408.43-0.0639.18
週四111.1839.45474.75397.68-0.2240.36
週五110.8839.41437.26370.19-0.3633.58
週六153.2846.79279.12246.22-0.5222.22

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0399.2060.9499.1698.330.830.630.000.20
2025-03-0499.1056.4199.1598.390.770.660.000.11
2025-03-05100.0068.1899.2898.500.780.680.000.09
2025-03-0698.9055.7799.2298.530.690.680.000.01
2025-03-0798.7051.0299.1498.550.600.67-1.00-0.07
2025-03-1097.8043.5698.9498.490.440.620.00-0.18
2025-03-1197.5033.3398.7298.420.300.560.00-0.26
2025-03-1297.5033.3398.5398.350.180.480.00-0.30
2025-03-1395.9029.7098.1298.17-0.040.380.00-0.42
2025-03-1496.2024.4797.8398.02-0.190.260.00-0.46

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21101.00-2強烈賣出
2025-02-24100.50-2強烈賣出
2025-02-25100.000中性
2025-02-2698.800中性
2025-02-2799.900中性
2025-03-0399.200中性
2025-03-0499.100中性
2025-03-05100.000中性
2025-03-0698.900中性
2025-03-0798.70-1賣出
2025-03-1097.800中性
2025-03-1197.500中性
2025-03-1297.500中性
2025-03-1395.902強烈買入
2025-03-1496.201買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21101.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-24100.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-25100.00持平持平持平持平持平
2025-02-2698.80持平持平持平持平持平
2025-02-2799.90持平持平持平持平持平
2025-03-0399.20持平持平持平持平持平
2025-03-0499.10持平持平持平持平持平
2025-03-05100.00持平持平持平持平持平
2025-03-0698.90持平持平持平持平持平
2025-03-0798.70持平持平賣出持平持平
2025-03-1097.80賣出持平持平持平買入
2025-03-1197.50持平持平持平持平持平
2025-03-1297.50持平持平持平持平持平
2025-03-1395.90持平買入持平買入持平
2025-03-1496.20持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.99
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數292.60
索提諾比率0.24
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaR-3.30
99%VaR-6.40

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.27
年化波動率36.04
5日波動率1.94
10日波動率2.04
20日波動率2.10
60日波動率2.16
上行波動率1.82
下行波動率1.45
收益率峰度3.49
收益率偏度0.49
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)3.56
ATR百分比3.01

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.184878.54281233.3333-0.392323
21.892625.2139412750.331026
31.521998.047781266.66670.16841
4-0.4870389.603061127.2727-0.0680726
53.969710.99681163.63640.345831
61.821436.310331172.72730.26223
7-2.0937410.95971127.2727-0.206247
82.4113313.95641145.45450.160834
93.594469.041281163.63640.379127
10-4.515510.57441136.3636-0.442782
111.4962414.31611241.66670.0928725
120.4513367.5456112500.0377264

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
53.969710.99681163.63640.345831
93.594469.041281163.63640.379127
82.4113313.95641145.45450.160834

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.515510.57441136.3636-0.442782
1-3.184878.54281233.3333-0.392323
7-2.0937410.95971127.2727-0.206247

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
543.969763.6364
983.5944663.6364
872.4113345.4545

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.515563.6364
112-3.1848766.6667
76-2.0937472.7273

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性46.88

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.86

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性46.99

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.03
趨勢持續性46.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.94
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.87
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.59
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.52

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量56.48
動量持續性46.88

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量63.04
動量持續性47.86

20日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量83.88
動量持續性46.99

60日動量


指標數值
價格動量1.03
成交量動量134.63
動量持續性46.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.45
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.59

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量249.03
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.32

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24930.09670.2007
Volume_Shares0.24931.00000.29700.3705
RSI_140.09670.29701.00000.6287
MACD0.20070.37050.62871.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.380%
下跌43.322%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122134.84%
2184-22.83%
3253-11.07%
42118.06%
523222.41%
6225-30.22%
72381.26%
824222.73%
9223-33.18%
1022356.95%
1124111.62%
1226523.77%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 56.95%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -33.18%)

  • 平均準確率:7.03%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12210.00%
21842.72%
3253-1.19%
4211-2.37%
52322.16%
62250.00%
7238-1.26%
82421.24%
92230.90%
10223-1.35%
112410.41%
12265-0.75%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.72%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.37%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
122110.41%
2184-2.72%
3253-1.98%
42110.95%
523210.78%
6225-18.22%
7238-1.68%
82427.02%
9223-13.45%
1022315.70%
11241-0.83%
122655.66%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.70%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -18.22%)

  • 平均準確率:0.97%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12210.90%
2184-0.54%
3253-0.40%
4211-1.42%
52322.59%
6225-1.33%
7238-1.26%
82422.07%
9223-1.35%
102230.45%
112410.41%
12265-0.38%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.59%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.42%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12215.43%
2184-5.43%
3253-3.16%
4211-0.47%
52320.43%
6225-9.33%
7238-0.42%
8242-3.31%
9223-10.31%
102236.73%
11241-0.83%
122651.89%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 6.73%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -10.31%)

  • 平均準確率:-1.57%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122118.10%
2184-16.85%
3253-4.35%
421111.37%
52326.47%
6225-1.33%
72385.88%
824215.70%
9223-8.97%
1022335.43%
1124112.45%
1226517.36%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 35.43%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.85%)

  • 平均準確率:7.60%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 96.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 96.137

  • 94.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 101.500

  • 101.823


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.048
上漲比例43.468

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.243
上漲比例39.792

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2132220.014144637.538
2-0.3034430.10660340.2695
3-0.2502130.048940840.825
4-0.395885-0.04629236.6255

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.04245942.7869
2-0.43082936.9327
3-0.3594836.8502
4-0.35777137.3626
5-0.19862443.1193

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.293
上漲天數比例38.796
下跌天數比例54.206
平盤天數比例6.998

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.133
平均漲幅2.361
平均成交量變化(張)109.727

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.175
平均漲幅1.204
平均成交量變化(張)-35.405

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.728
平均跌幅-1.712
平均成交量變化(張)69.361

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.964
平均跌幅-1.126
平均成交量變化(張)-34.117

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.681
平均漲跌幅1.686
上漲比例68.539
平均成交量(張)1375.068

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.249
成交量變化與價格變化相關係數0.226

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.33%257.54-25.96%21.93%33.33%
最近一周-2.73%287.39-7.63%11.22%42.86%
最近半個月-4.75%241.4299.38%12.30%40.00%
最近一個月2.56%201.65113.50%17.87%50.00%
最近兩個月-6.60%225.34135.28%21.69%38.33%
最近三個月-14.11%283.62-50.55%21.50%37.78%
最近半年-14.11%672.39-5.66%34.83%37.22%
最近一年7.37%547.5596.11%32.16%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.2/33.3/24.5/-8.9-93.2%/-37.3%/-97.8%-0.39/-0.30/-0.46/-0.15
最近一周38.7/55.8/24.5/-31.3-56.1%/-99.6%/-97.8%-0.24/0.01/-0.46/-0.46
最近半個月53.1/76.4/24.5/-51.9-3.4%/-177.3%/-97.8%0.10/0.79/-0.46/-1.25
最近一個月56.2/35.8/24.5/-11.320.3%/-65.6%/-97.8%0.36/0.10/-0.46/-0.56
最近兩個月46.2/50.0/24.5/-25.5-22.0%/-65.3%/-97.8%0.14/0.27/-0.46/-0.72
最近三個月43.1/46.8/24.5/-22.3-30.2%/-56.4%/-97.8%-0.06/-0.99/-0.46/0.53
最近半年46.0/50.0/24.5/-25.5-18.9%/-50.4%/-97.8%-0.07/-1.20/-0.46/0.74
最近一年50.2/62.7/24.5/-38.3-1.3%/-170.6%/-97.8%0.02/0.71/-0.46/-1.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量201.65張
成交量趨勢113.50%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點96.14
第2個買點94.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位92.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標101.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.60% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.63%

  • 中期(20日)波動率:36.36%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:111.02

  • 價格波動範圍:58.90 ~ 262.00

  • 價格變異係數:35.40%


風險指標



  • 最大回撤:-76.34%

  • 回撤恢復天數:889天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.60%

  • 近期波動率:21.69%

  • 近期最大回撤:-13.71%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1473.27%

  • 波動率相對表現:-14.61%

  • 回撤相對表現:+62.63%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:44.32%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:29:44



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