技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 56.794 |
MACD | 1.101 |
DIF | 1.101 |
EMA_12 | 77.738 |
EMA_26 | 76.637 |
MACD Signal | 0.988 |
MACD Histogram | 0.113 |
布林帶上軌 | 82.487 |
布林帶中軌 | 77.350 |
布林帶下軌 | 72.213 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 79.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.350
- 75.245
- 72.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 82.487
- 82.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.939 |
年化波動率 | 30.781 |
5日波動率 | 1.528 |
10日波動率 | 1.622 |
20日波動率 | 1.681 |
60日波動率 | 1.745 |
上行波動率 | 1.641 |
下行波動率 | 1.332 |
收益率峰度 | 4.770 |
收益率偏度 | 0.500 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
平均真實範圍(ATR) | 5.084 |
ATR百分比 | 2.365 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.156% |
月初效應-上漲比例 | 44.522% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.152% |
月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.229% |
上漲天數比例 | 40.617% |
下跌天數比例 | 49.879% |
平盤天數比例 | 9.503% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.000% | 1.811% | 101.790% |
價格上漲_成交量下降 | 20.054% | 1.019% | -34.959% |
價格下跌_成交量上升 | 24.805% | -1.345% | 87.860% |
價格下跌_成交量下降 | 31.141% | -0.915% | -36.423% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.483% |
平均漲跌幅 | 1.008% |
上漲比例 | 61.076% |
平均成交量(張) | 535 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.132 |
價量變化相關性 | 0.200 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 274 | 154 | 56.204% |
3 | 下跌 | 787 | 314 | 39.898% |
5 | 上漲 | 53 | 31 | 58.491% |
5 | 下跌 | 298 | 107 | 35.906% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 38 | 13 | 34.211% |
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