裕日車的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價226.58
收盤價標準差74.44
最高價449.00
最低價56.50
平均成交量(張)203.22
成交量標準差(張)265.22
平均成交金額43421001.29
平均成交筆數197.80
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例40.62
最大單日漲幅12.84
最大單日跌幅-8.76
年化波動率30.78
最大回撤-84.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一227.1074.94185.83185.54-0.1839.18
週二226.4574.88201.54196.20-0.0542.36
週三226.8974.04211.61206.500.0943.81
週四226.9974.14208.90201.59-0.0440.21
週五225.2374.55208.71200.20-0.1837.12
週六238.5567.78165.01134.27-0.0453.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0378.8070.3177.1575.561.590.500.001.09
2025-03-0477.3064.5377.1775.691.480.700.000.79
2025-03-0577.6065.5377.2475.831.410.840.000.57
2025-03-0677.1055.4477.2275.931.290.930.000.36
2025-03-0776.9059.7877.1776.001.170.980.000.19
2025-03-1076.2052.4177.0276.011.010.980.000.02
2025-03-1174.2048.8876.5975.880.710.93-1.00-0.22
2025-03-1281.4063.6077.3376.291.040.951.000.09
2025-03-1377.8056.1877.4076.401.000.960.000.04
2025-03-1479.6056.7977.7476.641.100.990.000.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2175.70-2強烈賣出
2025-02-2480.40-3強烈賣出
2025-02-2579.70-1賣出
2025-02-2682.00-3強烈賣出
2025-02-2780.00-2強烈賣出
2025-03-0378.80-1賣出
2025-03-0477.300中性
2025-03-0577.600中性
2025-03-0677.100中性
2025-03-0776.900中性
2025-03-1076.200中性
2025-03-1174.200中性
2025-03-1281.400中性
2025-03-1377.800中性
2025-03-1479.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2175.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2480.40持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2579.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2682.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2780.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-0378.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0477.30持平持平持平持平持平
2025-03-0577.60持平持平持平持平持平
2025-03-0677.10持平持平持平持平持平
2025-03-0776.90持平持平持平持平持平
2025-03-1076.20持平持平持平持平持平
2025-03-1174.20持平持平賣出持平買入
2025-03-1281.40持平持平買入持平賣出
2025-03-1377.80持平持平持平持平持平
2025-03-1479.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.14
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數691.03
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-2.75
99%VaR-5.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.94
年化波動率30.78
5日波動率1.53
10日波動率1.62
20日波動率1.68
60日波動率1.75
上行波動率1.64
下行波動率1.33
收益率峰度4.77
收益率偏度0.50
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)5.08
ATR百分比2.37

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.8917111.41891631.25-0.267834
21.586636.617231643.750.214586
30.99219310.73521662.50.0768992
43.8654711.6991546.66670.316163
52.757719.9521915400.260349
61.04627.1127815600.123656
70.4741023.900211553.33330.0788254
8-6.409758.473531513.3333-0.776114
92.6731718.19991553.33330.13772
10-0.9952368.688851540-0.133723
113.11446.7663815800.435644
12-0.9096866.767951546.6667-0.159037

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.8654711.6991546.66670.316163
113.11446.7663815800.435644
52.757719.9521915400.260349

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.409758.473531513.3333-0.776114
1-2.8917111.41891631.25-0.267834
10-0.9952368.688851540-0.133723

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.8654746.6667
11103.114480
542.7577140

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.4097586.6667
112-2.8917168.75
109-0.99523660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性46.74

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性47.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.73
趨勢持續性44.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.06
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.18
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.33
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-28.75

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量49.60
動量持續性46.74

10日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量53.08
動量持續性47.22

20日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量60.68
動量持續性47.60

60日動量


指標數值
價格動量1.73
成交量動量77.86
動量持續性44.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.09

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率51.67
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.33

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量67.87
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率35.96
長期上漲機率44.07

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.13160.13910.1795
Volume_Shares-0.13161.00000.20380.2472
RSI_140.13910.20381.00000.6519
MACD0.17950.24720.65191.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.204%
下跌39.898%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129853.69%
2245-5.31%
33436.12%
4291-17.87%
5318-8.18%
6307-15.96%
73266.75%
833055.15%
930530.49%
1030819.16%
11323-17.34%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 55.15%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -17.87%)

  • 平均準確率:8.41%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
33430.29%
42910.00%
5318-0.63%
63070.65%
73260.00%
8330-1.82%
93051.31%
10308-0.32%
113232.17%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129823.15%
2245-0.82%
33433.21%
4291-9.28%
5318-4.09%
6307-9.77%
7326-1.53%
833020.91%
930515.41%
103082.27%
11323-10.53%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 23.15%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -10.53%)

  • 平均準確率:2.06%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.45%
3343-0.87%
4291-0.69%
53180.94%
6307-1.30%
73260.92%
8330-1.52%
93051.31%
103080.32%
113230.93%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-8.16%
33430.00%
4291-4.12%
5318-1.26%
6307-3.58%
7326-2.15%
833010.00%
93050.00%
103080.97%
11323-3.41%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-0.81%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129826.51%
2245-0.82%
33433.50%
4291-3.78%
5318-3.14%
6307-1.95%
73269.51%
833027.58%
930512.46%
1030815.91%
11323-6.50%
123315.14%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 27.58%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -6.50%)

  • 平均準確率:7.03%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 79.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 77.350

  • 75.245

  • 72.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 82.487

  • 82.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.156
上漲比例44.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.152
上漲比例41.154

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.206659-0.0021501740.5192
2-0.139520.1084343.9956
3-0.256712-0.053964739.4381
4-0.3058210.032592438.6694

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.11266641.6164
2-0.36616538.007
3-0.34104940.935
4-0.1241.5116
5-0.13547341.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.229
上漲天數比例40.617
下跌天數比例49.879
平盤天數比例9.503

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.000
平均漲幅1.811
平均成交量變化(張)101.790

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.054
平均漲幅1.019
平均成交量變化(張)-34.959

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.805
平均跌幅-1.345
平均成交量變化(張)87.860

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.141
平均跌幅-0.915
平均成交量變化(張)-36.423

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.483
平均漲跌幅1.008
上漲比例61.076
平均成交量(張)534.912

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.132
成交量變化與價格變化相關係數0.200

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.21%123.42-66.02%75.61%66.67%
最近一周3.24%71.41243.93%79.20%42.86%
最近半個月5.15%76.33-18.39%59.78%46.67%
最近一個月11.48%65.283.09%49.23%56.67%
最近兩個月-6.57%67.40-2.93%42.56%50.00%
最近三個月-29.24%75.89165.88%41.06%45.56%
最近半年-41.25%68.7771.55%35.19%45.00%
最近一年-56.74%59.8920.63%30.30%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天58.9/63.6/56.8/-6.845.1%/-34.5%/43.8%0.08/0.09/0.11/0.02
最近一周56.2/55.4/56.8/1.420.9%/20.5%/43.8%0.09/0.36/0.11/-0.25
最近半個月65.1/74.5/56.8/-17.750.6%/-37.7%/43.8%0.63/1.05/0.11/-0.93
最近一個月57.5/38.0/56.8/18.835.8%/69.0%/43.8%0.70/0.48/0.11/-0.36
最近兩個月43.4/37.0/56.8/19.8-19.2%/157.1%/43.8%0.37/0.09/0.11/0.03
最近三個月39.2/31.5/56.8/25.3-35.5%/94.6%/43.8%0.08/-0.37/0.11/0.49
最近半年40.5/41.9/56.8/14.9-35.2%/109.4%/43.8%0.01/-0.63/0.11/0.75
最近一年41.8/41.7/56.8/15.1-28.9%/134.9%/43.8%0.03/-0.03/0.11/0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量65.28張
成交量趨勢3.09%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點77.35
第2個買點75.25
第3個買點72.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位70.95 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標82.49 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.15% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.45% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.02% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.91%

  • 中期(20日)波動率:36.97%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:226.58

  • 價格波動範圍:56.50 ~ 449.00

  • 價格變異係數:32.85%


風險指標



  • 最大回撤:-84.53%

  • 回撤恢復天數:2706天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.57%

  • 近期波動率:42.56%

  • 近期最大回撤:-20.54%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1226.09%

  • 波動率相對表現:+11.99%

  • 回撤相對表現:+59.78%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:44.07%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:29:42



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置