技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.879 |
| MACD | -0.027 |
| DIF | -0.027 |
| EMA_12 | 21.070 |
| EMA_26 | 21.097 |
| MACD Signal | 0.131 |
| MACD Histogram | -0.157 |
| 布林帶上軌 | 22.316 |
| 布林帶中軌 | 21.418 |
| 布林帶下軌 | 20.519 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.741
- 20.519
- 20.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.150
- 22.316
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.872 |
| 年化波動率 | 29.722 |
| 5日波動率 | 1.552 |
| 10日波動率 | 1.641 |
| 20日波動率 | 1.701 |
| 60日波動率 | 1.765 |
| 上行波動率 | 1.403 |
| 下行波動率 | 1.361 |
| 收益率峰度 | 5.657 |
| 收益率偏度 | -0.010 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.654 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.031 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.882 |
| ATR百分比 | 2.322 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 42.523% |
| 下跌天數比例 | 50.309% |
| 平盤天數比例 | 7.168% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.336% | 1.807% | 85.110% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.295% | 0.948% | -30.462% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.315% | -1.506% | 60.092% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.054% | -0.901% | -30.757% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.087% |
| 平均漲跌幅 | 0.533% |
| 上漲比例 | 57.197% |
| 平均成交量(張) | 7938 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.101 |
| 價量變化相關性 | 0.106 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 272 | 153 | 56.250% |
| 3 | 下跌 | 721 | 296 | 41.054% |
| 5 | 上漲 | 49 | 28 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 245 | 102 | 41.633% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
