技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 37.879 |
MACD | -0.027 |
DIF | -0.027 |
EMA_12 | 21.070 |
EMA_26 | 21.097 |
MACD Signal | 0.131 |
MACD Histogram | -0.157 |
布林帶上軌 | 22.316 |
布林帶中軌 | 21.418 |
布林帶下軌 | 20.519 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.741
- 20.519
- 20.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.150
- 22.316
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.872 |
年化波動率 | 29.722 |
5日波動率 | 1.552 |
10日波動率 | 1.641 |
20日波動率 | 1.701 |
60日波動率 | 1.765 |
上行波動率 | 1.403 |
下行波動率 | 1.361 |
收益率峰度 | 5.657 |
收益率偏度 | -0.010 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -14.654 |
波動率比率(上行/下行) | 1.031 |
平均真實範圍(ATR) | 0.882 |
ATR百分比 | 2.322 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
月初效應-上漲比例 | 44.174% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.030% |
上漲天數比例 | 42.523% |
下跌天數比例 | 50.309% |
平盤天數比例 | 7.168% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.336% | 1.807% | 85.110% |
價格上漲_成交量下降 | 24.295% | 0.948% | -30.462% |
價格下跌_成交量上升 | 25.315% | -1.506% | 60.092% |
價格下跌_成交量下降 | 28.054% | -0.901% | -30.757% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.087% |
平均漲跌幅 | 0.533% |
上漲比例 | 57.197% |
平均成交量(張) | 7938 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.101 |
價量變化相關性 | 0.106 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 272 | 153 | 56.250% |
3 | 下跌 | 721 | 296 | 41.054% |
5 | 上漲 | 49 | 28 | 57.143% |
5 | 下跌 | 245 | 102 | 41.633% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
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